Argomenti di tesi proposti dal docente.
Distribuzione normale e rendimenti finanziari
Effetti di calendario nei mercati azionari
Il size effect nel mercato azionario italiano
Attività finanziarie delle famiglie e scelte di portafoglio
Gli investimenti finanziari delle famiglie italiane
Entrata ed uscita dal paniere FTSE MIB e dinamiche dei rendimenti azionari
Azioni e titoli di stato: un'analisi comparata della redditività
Effetti ESG sul rischio e il rendimento nei mercati azionari
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea Magistrale
- Costruzione Dinamica di Portafogli Attraverso il Factor Investing e i Cicli Economici: Una Strategia Long-Short per un'Allocazione Ottimizzata
- Effetti della pandemia da covid-19 sui mercati finanziari italiani
- Efficient market hypothesis nei mercati finanziari europei
- ESG e tail risk nel settore bancario:
un’analisi empirica con la extreme value theory
- Exogenous Shocks and Sustainable Finance: ESG Versus Traditional Indices During the COVID-19 Crisis
- fondi comuni di investimento tradizionali ed esg: confronto ed analisi della redditivita'
- Fundamental Indexation e Capitalization Weighting:
un confronto empirico dei mercati italiano e canadese
- I fattori ESG e il loro impatto sulle performance azionarie
- Il puzzle della partecipazione al mercato azionario: un’analisi empirica del caso italiano
- investimenti finanziari nelle societa’ sportive -
focus sulla superlega di pallavolo
- L’impatto dei fattori ESG sul rischio idiosincratico:
un’analisi empirica nel mercato europeo
- L’Impatto dei fattori ESG sulla frontiera efficiente: analisi comparativa tra il mercato europeo, americano ed asiatico
- L’impatto dell'alfabetizzazione finanziaria sulle scelte di investimento degli italiani
- La composizione dell'indice FTSE MIB: effetti su volumi e rendimenti
- La correlazione tra asset in momenti di crisi: implicazioni per la diversificazione di portafoglio
- La diversificazione fattoriale e settoriale: uno studio sugli indici MSCI World
- L'effetto intervallo nella misura del rischio sistematico: evidenza empirica nel mercato azionario italiano
- L'impatto del cambiamento dei rating ESG sui rendimenti finanziari: un'analisi empirica
- L'impatto dell'alfabetizzazione finanziaria su fragilità, sovraindebitamento e partecipazione ai mercati: un'analisi empirica
- L'impatto dello score ESG sulle performance azionarie: un'analisi statistica del mercato europeo
- Performance e rischio di portafogli green e brown: un'analisi empirica sullo STOXX Europe 600
- Size effect nel mercato italiano
analisi dell’anomalia dimensionale nel mercato azionario italiano
