Argomenti di tesi proposti dal docente.
Distribuzione normale e rendimenti finanziari
Effetti di calendario nei mercati azionari
Il size effect nel mercato azionario italiano
Attività finanziarie delle famiglie e scelte di portafoglio
Gli investimenti finanziari delle famiglie italiane
Entrata ed uscita dal paniere FTSE MIB e dinamiche dei rendimenti azionari
Azioni e titoli di stato: un'analisi comparata della redditività
Effetti ESG sul rischio e il rendimento nei mercati azionari
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea Magistrale
- Analisi statistica dell'impatto dell'incertezza politico-economica statunitense sulla volatilità azionaria dei Paesi BRICS
- anomalie di calendario negli indici esg: analisi empirica del weekend effect e del january effect
- Effetti della pandemia da covid-19 sui mercati finanziari italiani
- ESG e tail risk nel settore bancario:
un’analisi empirica con la extreme value theory
- Exogenous Shocks and Sustainable Finance: ESG Versus Traditional Indices During the COVID-19 Crisis
- Fattori ESG e rischio finanziario nel settore energetico italiano
- Fundamental Indexation e Capitalization Weighting:
un confronto empirico dei mercati italiano e canadese
- Il puzzle della partecipazione al mercato azionario: un’analisi empirica del caso italiano
- investimenti finanziari nelle societa’ sportive -
focus sulla superlega di pallavolo
- La composizione dell'indice FTSE MIB: effetti su volumi e rendimenti
- La correlazione tra asset in momenti di crisi: implicazioni per la diversificazione di portafoglio
- La diversificazione fattoriale e settoriale: uno studio sugli indici MSCI World
- La Volatilità degli Asset Illiquidi: Tecniche di Unsmoothing nei Mercati Privati
- L'impatto dello score ESG sulle performance azionarie: un'analisi statistica del mercato europeo
- Performance e rischio di portafogli green e brown: un'analisi empirica sullo STOXX Europe 600
- Rischio e incertezza di mercato: una scomposizione del VIX2
