Argomenti di tesi proposti dal docente.
Distribuzione normale e rendimenti finanziari
Effetti di calendario nei mercati azionari
Il size effect nel mercato azionario italiano
Attività finanziarie delle famiglie e scelte di portafoglio
Gli investimenti finanziari delle famiglie italiane
Entrata ed uscita dal paniere FTSE MIB e dinamiche dei rendimenti azionari
Azioni e titoli di stato: un'analisi comparata della redditività
Effetti ESG sul rischio e il rendimento nei mercati azionari
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea Magistrale
- Analisi statistica del fattore esg
nel mercato azionario italiano
- Criptovalute e ottimizzazione di portafoglio
- Efficient market hypothesis nei mercati finanziari europei
- ESG E PERFROMANCE FINANZIARIA:
Analisi Statistica sui Rendimenti azionari nel FTSE MIB
- L’impatto dei fattori ESG sul rischio idiosincratico:
un’analisi empirica nel mercato europeo
- L’impatto dei vincoli ESG sull’ottimizzazione di portafoglio
- L’impatto dell'alfabetizzazione finanziaria sulle scelte di investimento degli italiani
- L’influenza dei rating ESG sulle performance aziendali. Evidenze nelle società europee quotate in borsa.
- L'effetto intervallo nella misura del rischio sistematico: evidenza empirica nel mercato azionario italiano
- Metodi statistici per l'analisi del fattore ESG
- Modelli finanziari e effetti delle crisi:
dal capm al three-factor model
- Studio degli ingressi delle società nell'indice azionario di riferimento: il caso del FTSE MIB
- Titoli bancari, fattori di rischio
e comportamento della coda
Tesi di Dottorato
- From methodological challenges to empirical insights: reassessing income inequality and instability
