Argomenti di tesi proposti dal docente.
Distribuzione normale e rendimenti finanziari
Effetti di calendario nei mercati azionari
Il size effect nel mercato azionario italiano
Attività finanziarie delle famiglie e scelte di portafoglio
Gli investimenti finanziari delle famiglie italiane
Entrata ed uscita dal paniere FTSE MIB e dinamiche dei rendimenti azionari
Azioni e titoli di stato: un'analisi comparata della redditività
Effetti ESG sul rischio e il rendimento nei mercati azionari
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea Magistrale
- All Weather strategy: Analisi a confronto di due portafogli con specifiche del Social Responsible Investment
- Analisi statistica del fattore esg
nel mercato azionario italiano
- Catene globali del valore e tassi di cambio: analisi quantitativa degli effetti sui prezzi al consumo.
- Criptovalute e ottimizzazione di portafoglio
- ESG E PERFROMANCE FINANZIARIA:
Analisi Statistica sui Rendimenti azionari nel FTSE MIB
- ESG Risk Rating. L'impatto dell'esposizione a fattori di sostenibilità sui rendimenti dei titoli delle società quotate
- Fundamental Indexation e mercato italiano: un'analisi empirica
- Gli effetti calendario nel mercato delle soft commodities: analisi empirica relativa a cinque materie prime agricole.
- L’impatto dei vincoli ESG sull’ottimizzazione di portafoglio
- L’influenza dei rating ESG sulle performance aziendali. Evidenze nelle società europee quotate in borsa.
- Metodi statistici per l'analisi del fattore ESG
- Modelli finanziari e effetti delle crisi:
dal capm al three-factor model
- SMART BETA ETF: una diversificazione “Smart” ed efficiente del portafoglio.
- Studio degli ingressi delle società nell'indice azionario di riferimento: il caso del FTSE MIB
- Titoli bancari, fattori di rischio
e comportamento della coda
