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Michele Costa

Full Professor

Department of Economics

Academic discipline: SECS-S/01 Statistics

Teaching

Recent dissertations supervised by the teacher.

Second cycle degree programmes dissertations

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  • Analisi statistica del fattore esg nel mercato azionario italiano
  • Catene globali del valore e tassi di cambio: analisi quantitativa degli effetti sui prezzi al consumo.
  • Criptovalute e ottimizzazione di portafoglio
  • ESG E PERFROMANCE FINANZIARIA: Analisi Statistica sui Rendimenti azionari nel FTSE MIB
  • ESG Risk Rating. L'impatto dell'esposizione a fattori di sostenibilità sui rendimenti dei titoli delle società quotate
  • Fundamental Indexation e mercato italiano: un'analisi empirica
  • Gli effetti calendario nel mercato delle soft commodities: analisi empirica relativa a cinque materie prime agricole.
  • L’impatto dei vincoli ESG sull’ottimizzazione di portafoglio
  • L’influenza dei rating ESG sulle performance aziendali. Evidenze nelle società europee quotate in borsa.
  • Metodi statistici per l'analisi del fattore ESG
  • Modelli finanziari e effetti delle crisi: dal capm al three-factor model
  • SMART BETA ETF: una diversificazione “Smart” ed efficiente del portafoglio.
  • Studio degli ingressi delle società nell'indice azionario di riferimento: il caso del FTSE MIB
  • Titoli bancari, fattori di rischio e comportamento della coda

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