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Luca Vincenzo Ballestra

Professore associato

Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati"

Settore scientifico disciplinare: STAT-04/A Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie

Pubblicazioni

Ruolo editoriale nella rivista «Advances and Applications in Statistics»

Ruolo editoriale nella rivista «Applications and Applied Mathematics: An International Journal»

Ruolo editoriale nella rivista «Computational Methods for Differential Equations»

Ruolo editoriale nella rivista «Engineering Analysis with Boundary Elements»

Ruolo editoriale nella rivista «Engineering Analysis with Boundary Elements»

Parvini, Navid; Ahmadian, Davood; Ballestra, LUCA VINCENZO, Forecasting Cryptocurrency Prices Using Support Vector Regression Enhanced by Particle Swarm Optimization, «COMPUTATIONAL ECONOMICS», in corso di stampa, xxx, pp. 1 - 30 [articolo]

Ruolo editoriale nella rivista «International Journal of Advanced Mathematical Sciences»

Ruolo editoriale nella rivista «International Journal of Scientific World»

Ruolo editoriale nella rivista «International Mathematical Forum»

Coordinamento del progetto: Modeling and valuation of financial instruments for climate and energy risk mitigation.

Ruolo editoriale nella rivista «Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions»

Ballestra, Luca Vincenzo; De Blasis, Riccardo; Pacelli, Graziella, Multivariate GARCH models with spherical parameterizations: an oil price application, «FINANCIAL INNOVATION», 2025, 11, Article number: 37, pp. 1 - 20 [articolo]Open Access

Vantadori, S.; Iacoviello, F.; Fantuzzi, N.; Carpinteri, A.; Ballestra, L., Preface, «PROCEDIA STRUCTURAL INTEGRITY», 2025, 66, pp. 1 - 2 [articolo]

Tezza, Christian; Ballestra, Luca Vincenzo; Foschi, Paolo, A comparison of multi-factor stochastic models for commodity price, in: Proceedings of the Statistics and Data Science 2024 Conference, 2024, pp. 238 - 245 (atti di: SDS 2024, Palermo, 11-12 Aprile 2024) [Contributo in Atti di convegno]

Ballestra, LUCA VINCENZO; D'Innocenzo, Enzo; Tezza, Christian, A GARCH model with two volatility components and two stochastic factors, in: PROGRAMME AND ABSTRACTS CFE-CMStatistics 2024, 2024, pp. 89 - 89 (atti di: CFE-CMStatistics 2024, Londra, 14-16 Dicembre 2024) [Contributo in Atti di convegno]

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