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Luca Vincenzo Ballestra

Professore associato

Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati"

Settore scientifico disciplinare: SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Temi di ricerca

Parole chiave: finanza matematica, finanza computazionale, prezzaggio di derivati, approssimazione numerica di equazioni differenziali, differenze finite, elementi finiti, sistemi dinamici in economia, rischio di credito, matematica attuariale, modelli di crescita

La mia attività di ricerca verte prevalentemente sulla matematica applicata alla finanza. In particolare, mi occupo di modelli e metodi quantitativi per il prezzaggio di opzioni finanziarie, per il rischio di credito e per applicazioni attuariali. In questo ambito, un mio consolidato filone di ricerca riguarda l'approssimazione numerica di problemi differenziali alle derivate parziali che si incontrano nel prezzaggio di derivati, dove ho sviluppato nuovi ed efficienti metodi di discretizzazione basati sulle differenze finite, sugli elementi finiti, su schemi spettrali o sulla simulazione Monte carlo.

Inoltre, ho anche esperienza di modelli differenziali per problemi di economia, in particolare di modelli di crescita economica e di modelli per il marketing o per la diffusione di innovazioni.

Infine, durante il dottorato di ricerca, ho lavorato sulla approssimazione numerica di modelli matematici che descrivono il flusso di carica nei moderni dispositivi a semiconduttore (i cosiddetti modelli idrodinamici)

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