La mia attività di ricerca verte prevalentemente sulla matematica applicata alla finanza. In particolare, mi occupo di modelli e metodi quantitativi per il prezzaggio di opzioni finanziarie, per il rischio di credito e per applicazioni attuariali. In questo ambito, un mio consolidato filone di ricerca riguarda l'approssimazione numerica di problemi differenziali alle derivate parziali che si incontrano nel prezzaggio di derivati, dove ho sviluppato nuovi ed efficienti metodi di discretizzazione basati sulle differenze finite, sugli elementi finiti, su schemi spettrali o sulla simulazione Monte carlo.
Inoltre, ho anche esperienza di modelli differenziali per problemi di economia, in particolare di modelli di crescita economica e di modelli per il marketing o per la diffusione di innovazioni.
Ho anche lavorato su modelli stocastici discreti (serie storiche) per la predizione di rendimenti finanziari.
Infine, durante il dottorato di ricerca, ho lavorato sulla approssimazione numerica di modelli matematici che descrivono il flusso di carica nei moderni dispositivi a semiconduttore (i cosiddetti modelli idrodinamici)
