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ER 14/12
Appunti, esercizio numerico e foglio di calcolo. Si vedano il capitolo 16 di Lütkepohl e le pp. 15,18, 37-38 del capitolo 2 per la previsione con i VAR stazionari ed omoschedastici (forma compagna, coefficienti Φ(i), ecc.) I calcoli numerici per i VAR nonstazionari sono simili, cambia solo il comportamento asintotico al crescere dell'orizzonte di decisione.
Lettura opzionale (per chi vuole capire meglio il caso cointegrato): la sezione 2 di Gatarek e Johansen.
Consigli ai dubitosi: martedì 20 dicembre, ore 10.
Published on: December 14 2016
