Iliyan Georgiev � News

Il ricevimento...

Wed, 06 Sep 2017 18:57:10 +0200

... del 26/10 si terrà dalle 11 alle 12:30 e dalle 16 alle 17.

Econometrics 15/06

Thu, 15 Jun 2017 10:47:42 +0200

FYI, here is a solution of the written exam of June 6th.

Econometrics 18/05

Thu, 18 May 2017 11:46:59 +0200

The last set of class and lab notes.

Econometrics 10/05

Wed, 10 May 2017 09:50:01 +0200

Class notes, lab notes, individual empirical exercises and data . Additionally, I have updated the solution of last year's exam.

IMPORTANT: In preparation for the exam, Flavio Pons will have office hours on June 5th and July 3d from 14h to 16h in the Rivista room in the library. You can ask him all the econometric questions, within the scope of the course, that I have been unable to answer in an intelligible way or that you do not want to reveal to me.

Econometrics 04/05

Tue, 02 May 2017 14:20:54 +0200

FYI, here are the solution of an old exam, a list of warnings against typical misytakes at exams and a collection of suggested exercises, some taken from old exams and some equipped with solutions. Class notes for this week (updated) and lab notes.

Econometric 27/04

Wed, 26 Apr 2017 13:57:58 +0200

The class notes for this week are available here. Please, notice the exercise on p.18 and prepare a solution before the next lecture; we'll discuss in class. You can also download the Taylor rule data and the lab notes from Wednesday.

Next week I'll post a solved past exam, a list of exercises (many of them taken from past exams) and a note on some typical mistakes encountered at exams.

Econometrics 20/04

Wed, 19 Apr 2017 13:47:40 +0200

Data for the empirical exercise in Lab G. Class notes (updated) and lab notes. The following notenbsp; by HB Nielsen on regression with time-series data is also highly recommended.

Gara di previsioni

Tue, 04 Apr 2017 10:54:42 +0200

Il numero di auto immatricolate del mese di marzo 2017 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il vincitore della gara è Alessandro Abate (bonus di 4/30). Complimenti!

E' seguito da Ma Vittoria Quaresimali, Antonella Muci, Filippo Ligabue, Guido Elia Saverio, Carmelo Sorce (bonus di 2/30) e Tommaso Viani, Riccardo Riganelli, Giulio Ballini, Chiara Piani, Giorgia Tabanelli, Vito di Pede (bonus di 1/30).

Grazie a tutti per la partecipazione.

Si noti che, dovuto al grande numero di iscritti all'esame di 6/4, l'esame si terrà in aula 11 di piazza Scaravilli anziché in aula 3 di via Belle Arti, sempre alle ore 9.

Previsioni statistiche 23/3

Mon, 20 Mar 2017 12:11:00 +0100

Ultima edizione degli appunti: lezione, laboratorio, foglio di calcolo per la previsione intervallare simolata: Excel, OpenOffice

La scadenza per inviarmi le previsioni del numero di auto immatricolate in marzo 2017 è il 31 marzo, ore 24. Ogni partecipante alla gara di previsioni deve sottomettere un testo personale per giustificare la scelta del modello previsivo.

Previsioni statistiche 16/3

Thu, 16 Mar 2017 14:53:40 +0100

Appunti delle lezioni e lista aggiornata di domande per l'esame orale.

Previsioni statistiche 14/3

Tue, 14 Mar 2017 10:59:35 +0100

Ecco gli appunti dell'esercizio empirico del 13/03. Per più dettagli sui test di corretta specificazione si vedano le seguenti pagine di Econometria I: 223-224 (test di Breusch-Godfrey), 228-229 (test di Breusch-Pagan), 229-230 (test di Jarque-Bera), 230-238 (test di costanza dei parametri con T1 noto).

Previsioni statistiche 9/3

Mon, 06 Mar 2017 14:36:14 +0100

Appunti (3ª fornata): lezione, laboratorio, dati su tasso di disoccupazione ed inflazione negli Stati Uniti.

Ecco anche i dati mensili sul numero di auto immatricolate da gennaio 1990 a febbraio 2017 (T=326 osservazioni), per la gara di previsioni. Anche se il campione è uno solo, ci sono parecchi decisioni da prendere che possono condurre a un grande numero di modelli e previsioni diverse:

(1) Quale variabile modellare: il livello delle immatricolazioni, le variazioni (le differenze prime), il tasso di variazione, oppure un'altra trasformazione (p.es. i logaritmi). L'obiettivo è sempre quello di ottenere un modello correttamente specificato d'accordo con i test diagnostici.

(2) Su quale sottocampione stimare il modello. Invece di usare tutte le 326 osservazioni, potrebbe essere necessario eliminare una parte dei dati (a inizio campione) per ottenere un modello con parametri costanti (d'accordo con il test diagnostico di stabilità dei parametri che vedremo in laboratorio).

(3) Quali covariate includere nel modello. A parte gli effetti stagionali, potrebbe risultare utile prendere in considerazione l'introduzione di incentivi fiscali, gli sciopperi delle concessionarie, il prezzo della benzina (disponibile al momento della previsione), i rendimenti (purtroppo non osservabili al momento della previsione), il tasso di interesse per i crediti al consumo (disponibile almeno fino a gennaio)... Le covariate scelte devono essere tutte significative perché l'inclusione nel modello di una covariata signifacativa riduce l'errore dovuto all'innovazione mentre l'inclusione di una non significativa aumenta l'errore di previsione dovuto all'imprecisione della stima.

nbsp;

Tecniche di previsione 2/3

Thu, 02 Mar 2017 14:10:14 +0100

Appunti: lab, lezione

Financial calculus 1/3

Tue, 28 Feb 2017 13:41:25 +0100

Week 2, notes (updated) and final exercises.

Tecniche di previsione 27/02

Mon, 27 Feb 2017 14:08:34 +0100

Dati e compito per l'esercizio in laboratorio informatico.

Tecniche di previsione 21/02

Tue, 21 Feb 2017 16:16:51 +0100

Appunti (aggiornati), lista di domande teoriche per l'esame orale (sarà aggiornata a fine corso) ed esempi di compito per l'esame scritto (1, 2).

Per il concetto di differenza di martingala, si veda anche la discussione su pp. 29-30 di Econometria I.

Su richiesta: gli appunti della scorsa edizione del corso.

Qui invece troverete gli argomenti del corso esposti in modo ordinato (rispetto ai miei appunti);nbsp;gentilezza del Prof. Giuseppe Cavaliere.

nbsp;

Financial calculus 22/02

Tue, 21 Feb 2017 14:00:16 +0100

Class notes, some solved exercises and a take-home exercise. You can submit your solution of the take home exercise either next Wednesday, 1 March, in class, or by e-mail before 24:00 on Friday, 3 March. As the purpose of the exercise is to give you a chance to practise, you're welcome to ask questions on it, as long as you don't ask for complete solutions.

Cancellazione ricevimento

Tue, 17 Jan 2017 11:23:18 +0100

Il ricevimento del 19/01 e 26/01 è cancellato per impegni fuori sede.

ER 14/12

Wed, 14 Dec 2016 12:11:54 +0100

Appunti, esercizio numerico e foglio di calcolo. Si vedano il capitolo 16 di Lütkepohl e le pp. 15,18, 37-38 del capitolo 2 per la previsione con i VAR stazionari ed omoschedastici (forma compagna, coefficienti Φ(i), ecc.) I calcoli numerici per i VAR nonstazionari sono simili, cambia solo il comportamento asintotico al crescere dell'orizzonte di decisione.nbsp;

Lettura opzionale (per chi vuole capire meglio il caso cointegrato): la sezione 2 di Gatarek e Johansen.

Consigli ai dubitosi: martedì 20 dicembre, ore 10.

ER 07/12

Wed, 07 Dec 2016 12:55:18 +0100

Esercizio numerico, dati 1, dati 2, appunti ed esercizio analitico.

Il testo di riferimento è il capitolo XVI di Lütkepohl.

PS. Su richiesta: compito di esame fittizio

ER 30/11

Wed, 30 Nov 2016 12:18:40 +0100

Esercizio numerico (parzialmente risolto), foglio di calcolo aggiornato e appunti. Le proposte di lettura della settimana scorsa rimangono valide. Inoltre, sulle funzioni di perdita e il test di Diebold-Mariano, si possono consultare le sezioni 2.8 e 10.2.5 di Forecasting (Diebold).

ER 23/11

Wed, 23 Nov 2016 12:26:14 +0100

File SP500 aggiornato e appunti. Vi propongo anche tre esercizi con la richiesta di preparare gli ultimi due per il prossimo martedì.

Sulla valutazione delle stime del VaR si può consultare 'Backtsting' di Cristoffersen. Le trappole del backtest non-condizionato sono state studiate da Escanciano e Pei (opzionale).

ER 16/11

Wed, 16 Nov 2016 11:48:21 +0100

Gli appunti della prima settimana ed i Dati Samp;P500. Sui modelli GARCH univariati si può consultare sa sezione 16.2 di Lütkepohl oppure questo libro per approfondimenti.