Giuseppe Cavaliere

Second cycle degree programmes dissertations

• Calcolo del Value At Risk con simulazione Montecarlo per un portafoglio finanziario.
• Dai processi di punto al modello SEISMIC: come prevedere le cascate di informazioni
• Different approaches to Statistics: a Theory of Statistical Reasoning to measure the strength of the evidence
• Hedging against climate change: a Hawkes process approach
• Il riciclaggio di denaro nel sistema capitalistico. Il caso di Bologna: analisi econometrica e dinamica
• Il Value at Risk come misura di rischio della Cripto-valuta Bitcoin
• Modelli econometrici per la previsione dei prezzi futures: il caso del mercato del grano
• Modelli VAR Strutturali: una Applicazione allo Studio degli Effetti di Shock Finanziari sul Ciclo Economico Statunitense
• Previsione del prezzo delle commodity agricole: una analisi econometrica del mercato dell’olio di cocco
• The study of monetary policy - a new approach based on a marked point process