Giuseppe Cavaliere

Tesi di Laurea Magistrale

• Bootstrap Validity for Inference on Impulse Responses in Heteroskedastic VAR Models
• Bootstrap Validity for Linearity Tests in Markov Switching Models
• Calcolo del Value At Risk con simulazione Montecarlo per un portafoglio finanziario.
• Dai processi di punto al modello SEISMIC: come prevedere le cascate di informazioni
• Hedging against climate change: a Hawkes process approach
• Il riciclaggio di denaro nel sistema capitalistico. Il caso di Bologna: analisi econometrica e dinamica
• Il Value at Risk come misura di rischio della Cripto-valuta Bitcoin
• L'impatto economico del COVID-19: la reazione del mercato statunitense.
• Modelli econometrici per la previsione dei prezzi futures: il caso del mercato del grano
• Modelli VAR Strutturali: una Applicazione allo Studio degli Effetti di Shock Finanziari sul Ciclo Economico Statunitense
• Previsione del prezzo delle commodity agricole: una analisi econometrica del mercato dell’olio di cocco
• Self-Exciting Point Processes: un'applicazione ai social network
• Supercomputing in Montecarlo experiments, with an application to bootstrap inference for Hawkes processes
• The econometric modelling of high-frequency event times: theory and applications to social media.
• The study of monetary policy - a new approach based on a marked point process