Foto del docente

Giuseppe Cavaliere

Professore ordinario

Dipartimento di Scienze Economiche

Settore scientifico disciplinare: SECS-P/05 ECONOMETRIA

Didattica

Ultime tesi seguite dal docente

Tesi di Laurea Magistrale

  • Bootstrap Validity for Inference on Impulse Responses in Heteroskedastic VAR Models
  • Bootstrap Validity for Linearity Tests in Markov Switching Models
  • Calcolo del Value At Risk con simulazione Montecarlo per un portafoglio finanziario.
  • Dai processi di punto al modello SEISMIC: come prevedere le cascate di informazioni
  • Hedging against climate change: a Hawkes process approach
  • Il riciclaggio di denaro nel sistema capitalistico. Il caso di Bologna: analisi econometrica e dinamica
  • Il Value at Risk come misura di rischio della Cripto-valuta Bitcoin
  • L'impatto economico del COVID-19: la reazione del mercato statunitense.
  • Modelli econometrici per la previsione dei prezzi futures: il caso del mercato del grano
  • Modelli VAR Strutturali: una Applicazione allo Studio degli Effetti di Shock Finanziari sul Ciclo Economico Statunitense
  • Previsione del prezzo delle commodity agricole: una analisi econometrica del mercato dell’olio di cocco
  • Self-Exciting Point Processes: un'applicazione ai social network
  • Supercomputing in Montecarlo experiments, with an application to bootstrap inference for Hawkes processes
  • The econometric modelling of high-frequency event times: theory and applications to social media.
  • The study of monetary policy - a new approach based on a marked point process

Ultimi avvisi

Al momento non sono presenti avvisi.