Argomenti di tesi proposti dal docente.
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea Magistrale
- Bootstrap Validity for Inference on Impulse Responses in Heteroskedastic VAR Models
- Bootstrap Validity for Linearity Tests in Markov Switching Models
- Calcolo del Value At Risk con simulazione Montecarlo per un portafoglio finanziario.
- Dai processi di punto al modello SEISMIC: come prevedere le cascate di informazioni
- Hedging against climate change: a Hawkes process approach
- Il riciclaggio di denaro nel sistema capitalistico. Il caso di Bologna: analisi econometrica e dinamica
- Il Value at Risk come misura di rischio della Cripto-valuta Bitcoin
- L'impatto economico del COVID-19: la reazione del mercato statunitense.
- Modelli econometrici per la previsione dei prezzi futures: il caso del mercato del grano
- Modelli VAR Strutturali: una Applicazione allo Studio degli Effetti di Shock Finanziari sul Ciclo Economico Statunitense
- Previsione del prezzo delle commodity agricole: una analisi econometrica del mercato dell’olio di cocco
- Self-Exciting Point Processes: un'applicazione ai social network
- Supercomputing in Montecarlo experiments, with an application to bootstrap inference for Hawkes processes
- The econometric modelling of high-frequency event times: theory and applications to social media.
- The study of monetary policy - a new approach based on a marked point process