- Econometria delle serie storiche (non-stationarietà,
cointegrazione, bootstrap, volatilità, cambiamenti strutturali, varianza infinita)
- Econometria dei mercati finanziari (volatilità, modelli in tempo
continuo, modelli per serie storiche finanziarie)
- Macroeconometria (modelli DSGE, modelli macroeconometrici, risk sharing)
