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Fabrizio Palmucci

Associate Professor

Department of Management

Academic discipline: SECS-P/11 Financial Markets and Institutions

Teaching

Recent dissertations supervised by the teacher.

Second cycle degree programmes dissertations

  • Actively Managed Mutual Funds: empirical analysis until the Covid-era
  • Analisi della diversificazione nei fondi comuni a gestione attiva sullo S&P500
  • Analisi delle operazioni di M&A: timing della reazione del mercato e struttura di ownership aziendale
  • Asset Allocation con Black - Litterman: Analisi della sensibilità di una misura di diversificazione
  • Determinazione dell'event window ottimale nel contesto degli M&A event studies: un'analisi cross-country
  • I modelli quantitativi per l'asset allocation: teoria, estensioni ed analisi empirica del modello Black-Litterman
  • Impatto del Rating ESG nell'Analisi di Portafoglio: Introduzione del Fattore di Rischio "Non-Sociale" nel Modello di Fama e French
  • Impatto della diversificazione di portafoglio sulle performance dei fondi attivi: evidenze empiriche nel mercato statunitense
  • Initial Public Offering vs Private Equity: l'Ercole al bivio del capital-raising
  • IPO Underpricing, Liquidità del mercato secondario e struttura proprietaria: il caso europeo
  • L'IPO underpricing e l'impatto del Venture Capital: confronto tra Stati Uniti e Cina
  • Liquidità, Asset Pricing e Volatilità: Analisi empirica del NYSE
  • Market timing e il fenomeno Run-Up nelle operazioni di M&A: il caso Stati Uniti, Europa e Cina
  • Partial adjustment, Underpricing e Venture capital: una prospettiva internazionale sul mondo delle IPO
  • Responsabilità sociale d'imppresa e rendimenti azionari: analisi dei titoli privi di rating ESG

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