Fabrizio Palmucci

Second cycle degree programmes dissertations

• Analisi delle Scelte Allocative in Consulenza Finanziaria: Impatto dell’alfabetizzazione finanziaria del Cliente
• Analisi empirica sui fattori di correlazione tra mercati e valute digitali. Il possibile ruolo di Bitcoin come bene rifugio
• Analisi empirica sull’impatto della consapevolezza finanziaria dell’investitore nella composizione di portafoglio in consulenza
• Analisi intermarket tra carry trade in yen e mercati finanziari. Lo yen come possibile predittore delle fasi di risk off
• Anomalie di calendario nei mercati moderni. Evidenze da otto paesi
• Come gli Investitori Tengono Conto dei Fattori ESG - Analisi del Mercato Azionario Europeo in Periodo di Crisi
• Consulenza finanziaria e Risk Tolerance: un'indagine empirica
• Correlation analysis in the energy and precious metals markets: rilevazione delle bolle e del contagio finanziario al mercato azionario
• Cripto attività e asset allocation
• Emerging Markets: With or Without China
• ESG e performance finanziaria: relazione e analisi nel micro dello score Environmental
• Fattore M&A nel pricing delle azioni
• Financial Literacy: Analisi, Sviluppo e Impatto Globale con un Focus sull'indagine COFIR 2023
• Financial literacy: l’alfabetizzazione finanziaria in Italia e l’impatto della consulenza finanziaria sugli investitori retail
• Fondi comuni d'investimento europei: Analisi empirica del market timing
• Gli Exchange-Traded Funds e la ricerca di alpha: evidenze empiriche dal mercato statunitense
• Il Modello a tre fattori di E.Fama e K. French: analisi dell'impatto della Guerra sui rendimenti azionari
• Impatto dei fattori ESG sui rendimenti: differenza tra società private e società a controllo pubblico.
• Initial Public Offerings: l'importanza della scelta dell'underwriter
• Innovazioni nell'Asset Management: ETF Attivi Non Trasparenti e relative implicazioni sul mercato finanziario
• Instabilità del beta
• IPO di Penny Stock nel mercato canadese: Uno studio sull’underpricing e la performance di lungo periodo
• L’ottimizzazione di portafogli secondo la finanza moderna: un’analisi empirica del modello Black-Litterman e la sua performance out of sample
• La capacità del rating ESG e del mercato di prevedere le controversie ESG. Un’analisi empirica.
• La vulnerabilità nel mercato americano: un'analisi empirica sulla takeover probability
• M&A e ESG-washing: Un'Analisi Empirica
• M&A ed efficienza: event study di confronto tra Market Rule e Equal Opportunity Rule
• M&A: Analisi sulla soglia relativa alla probabilità di successo dell’operazione diversa dal 15% proposta da Bhagat, contestualizzata in Italia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Cina.
• metriche esg e impatto sul costo del capitale: di quali aspetti sociali tengono conto gli investitori
• Ottimizzazione Dinamica dei Portafogli - Analisi dell'Aumento della Frequenza di Bilanciamento e delle Implicazioni sull'Asset Allocation
• Partial Adjustment e Underpricing: analisi empirica delle IPOs Americane
• Previsione dei Rating ESG: confronto tra il mercato europeo e americano
• Quotazione delle PMI e Underpricing: evidenze dai mercati globali
• Reazione di mercato all’annuncio di un’Offerta Pubblica di Acquisto dal 2000 al 2022 da parte di un acquiror quotato. Confronto tra India e Stati Uniti.
• Regime Based Asset Allocation
• Valutazione aziendale e acquisizioni: un'analisi empirica
• Valutazione della performance in merito ai rapporti tra advisors in occasione di IPO e M&A