Fabrizio Palmucci

Second cycle degree programmes dissertations

• Actively Managed Mutual Funds: empirical analysis until the Covid-era
• Analisi della diversificazione nei fondi comuni a gestione attiva sullo S&P500
• Analisi delle operazioni di M&A: timing della reazione del mercato e struttura di ownership aziendale
• Asset Allocation con Black - Litterman: Analisi della sensibilità di una misura di diversificazione
• Determinazione dell'event window ottimale nel contesto degli M&A event studies: un'analisi cross-country
• I modelli quantitativi per l'asset allocation: teoria, estensioni ed analisi empirica del modello Black-Litterman
• Impatto del Rating ESG nell'Analisi di Portafoglio: Introduzione del Fattore di Rischio "Non-Sociale" nel Modello di Fama e French
• Impatto della diversificazione di portafoglio sulle performance dei fondi attivi: evidenze empiriche nel mercato statunitense
• Initial Public Offering vs Private Equity: l'Ercole al bivio del capital-raising
• IPO Underpricing, Liquidità del mercato secondario e struttura proprietaria: il caso europeo
• L'IPO underpricing e l'impatto del Venture Capital: confronto tra Stati Uniti e Cina
• Liquidità, Asset Pricing e Volatilità: Analisi empirica del NYSE
• Market timing e il fenomeno Run-Up nelle operazioni di M&A: il caso Stati Uniti, Europa e Cina
• Partial adjustment, Underpricing e Venture capital: una prospettiva internazionale sul mondo delle IPO
• Responsabilità sociale d'imppresa e rendimenti azionari: analisi dei titoli privi di rating ESG