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Second cycle degree programmes dissertations
- "La dispersione dei target price degli analisti finanziari come indicatore di rischio: un'analisi empirica sui rendimenti dell'S&P 500"
- Analisi delle performance dei fondi comuni di investimento: un approccio Monte Carlo alla valutazione del rischio
- Come il delta score ESG impatta sui rendimenti del mercato Europeo e Americano
- Deep learning e ottimizzazione di portafoglio: utilizzo del modello Long Short-Term Memory per la generazione di views nel modello Black & Litterman
- due indici di incertezza economico-politica: un
confronto multi-mercato tramite modelli ardl
- ESG e Factor Models: analisi empirica sul contributo della sostenibilità alla formazione dei rendimenti dei titoli azionari
- ESG e Rischio nelle Fusioni e Acquisizioni
- Fra “tokenismo” e “glass ceiling effect”: l’impatto del Gender Diversity factor secondo l’asset pricing di E. Fama e K. French
- Fundamental Indexation in Europa
- Illiquidità e Factor Models: analisi empirica sul contributo dell'illiquidità alla formazione dei rendimenti dei titoli azionari
- impatto del sentiment nelle comunicazioni societarie sui corsi azionari
- Impatto di un'operazione di M&A sulla dinamica del beta della società acquirente
- La variabilità di parametri stimati come proxy dell'estimation risk: un modello di Fama e French esteso
- L'impatto dell'attivismo dei gestori sulla sovraperformance: Studio empirico attraverso R² e Alpha
- Ottimizzazione di portafoglio con trading system sulle asset class alternative
- Performance dei fondi comuni d'investimento nelle operazioni di M&A: analisi dei fattori determinanti
- Strategie d'Investimento Passive: Analisi di backtest su Dati Storici
- Studio empirico sulle performance dei fondi azionari statunitensi a gestione attiva: un’analisi statistica delle serie storiche
