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Fabrizio Palmucci

Professore associato

Dipartimento di Scienze Aziendali

Settore scientifico disciplinare: SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Didattica

Ultime tesi seguite dal docente

Tesi di Laurea Magistrale

  • Actively Managed Mutual Funds: empirical analysis until the Covid-era
  • Analisi della diversificazione nei fondi comuni a gestione attiva sullo S&P500
  • Analisi delle operazioni di M&A: timing della reazione del mercato e struttura di ownership aziendale
  • Asset allocation alla Black e Litterman: l'impatto del metodo di stima della matrice varianza covarianza
  • Asset Allocation con Black - Litterman: Analisi della sensibilità di una misura di diversificazione
  • Determinazione dell'event window ottimale nel contesto degli M&A event studies: un'analisi cross-country
  • Dinamiche degli effetti dei Rating ESG sul pricing dei titoli
  • I modelli quantitativi per l'asset allocation: teoria, estensioni ed analisi empirica del modello Black-Litterman
  • Il fenomeno del Partial Adjustment e i suoi effetti sulle quotazioni nel Mercato Europeo
  • Impact Investing: La finanza tra rendimento ed impatto sociale
  • Impatto del Rating ESG nell'Analisi di Portafoglio: Introduzione del Fattore di Rischio "Non-Sociale" nel Modello di Fama e French
  • Impatto della diversificazione di portafoglio sulle performance dei fondi attivi: evidenze empiriche nel mercato statunitense
  • Initial Public Offering vs Private Equity: l'Ercole al bivio del capital-raising
  • IPO Underpricing, Liquidità del mercato secondario e struttura proprietaria: il caso europeo
  • L’impatto della liquidità dei titoli nelle operazioni M&A: un’analisi empirica del mercato americano
  • L'aggressività dell'offerta tra acquirenti private e quotate nelle operazioni di M&A: un'analisi del contesto europeo.
  • L'IPO underpricing e l'impatto del Venture Capital: confronto tra Stati Uniti e Cina
  • Liquidità e reattività del marcato agli annunci di M&A:un'analisi empirica sul continente europeo
  • Liquidità, Asset Pricing e Volatilità: Analisi empirica del NYSE
  • Ownership Structure ed operazioni di M&A: il ruolo della compagine azionaria nella determinazione del premio di mercato
  • Relazione tra rating ESG e performance del mercato azionario: uno studio sui titoli dell'indice Standard & Poor's 500.
  • Responsabilità sociale d'imppresa e rendimenti azionari: analisi dei titoli privi di rating ESG
  • Rilevanza del Fattore di rischio ESG e andamento nel tempo
  • Sconto di acquisizione per le società non quotate: il caso dell’Europa

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