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Silvia Romagnoli

Associate Professor

Department of Statistical Sciences "Paolo Fortunati"

Academic discipline: SECS-S/06 Mathematical Methods of Economics, Finance and Actuarial Sciences

Director of Second Cycle Degree in Quantitative Finance

Publications

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Publications prior to 2004



2003:

S.Romagnoli: Appunti di matematica finanziaria, Pitagora Editrice, Bologna 2003;

S.Romagnoli and T.Vargiolu: Pricing and Hedging of a general kind of multiasset option, Statistica, 2003, 1, 123-145;

2000:

S.Romagnoli and T.Vargiolu: Robustness of the Black-Scholes approach in the case of options on several assets , Finance and Stochastics vol.4 n.3 may 2000, 325-341;

M.Marzo and S.Romagnoli: A general Equilibrium model for the Term structure of interest rates and the interactions between Fiscal and Monetary Policy, Atti del Convegno Calcolare il presente Formulare il futuro, 2000 (Quaderno di MATEMATES n.7);

1998:

S.Romagnoli: Distribuzione stazionaria dei Bonus-Malus System non regolari, Preprint della Biblioteca W.Bigiavi, 1998;

S.Romagnoli and T.Vargiolu: Pricing and Hedging of a general kind of multiasset option, Preprint della Biblioteca W.Bigiavi, 1998;

S.Romagnoli and T.Vargiolu: Robustness of the Black-Scholes approach in the case of options on several assets, Quaderno della Scuola Normale Superiore di Pisa, 1998;

1997:

S.Romagnoli: Exchange Options: a theoretical and numerical approach, Quaderno n.64 dell'Istituto di Matematica Generale e Finanziaria dell'Universit\`{a} di Bologna, 1997;

S.Romagnoli and T.Vargiolu: Pricing and Hedging of the currency multiple option on the maximum of several bonds, Quaderno n.17 della Scuola Normale Superiore di Pisa, 1997;

S.Romagnoli and T.Vargiolu: Pricing and Hedging of the currency multiple option on the maximum of several bonds, Atti del XXII Convegno AMASES, 1997;

S.Romagnoli: Life Insurance Surrender Option without mortality dependent components, Preprint della Biblioteca W.Bigiavi, 1997;

S.Romagnoli and T.Vargiolu: Robustness of the Black-Scholes approach in the case of options on several assets, Preprint della Biblioteca W.Bigiavi, 1997;

M.Cerè and S.Romagnoli: Amortization of a currency debt with domestic and foreign stochastic interest rates, Preprint della Biblioteca W.Bigiavi, 1997;

1996:

D.Ritelli and S.Romagnoli: On the renewal equation with deviated argument, Atti della giornata di studio sulla Teoria del Rischio, Università del Molise, 13 giugno 1996;

D.Ritelli and S.Romagnoli: Su un'equazione integrale funzionale applicata ad un modello della struttura per scadenza in condizioni di certezza, Atti del Convegno A.M.A.S.E.S., Università di Urbino, Settembre 1996;

1994:

S.Romagnoli: Sul coefficiente di aggiustamento, Annali a.a.1994/95 dell'Università di Bologna sede di Forlì;

S.Romagnoli: Sulla scelta di un progetto misto in condizioni di incertezza: l'atteggiamento speculativo e arbitraggista sul mercato internazionale della moneta, Preprint della Biblioteca W.Bigiavi,1994;

S.Romagnoli: Modello binomiale moltiplicativo per la valutazione di currency options con aspettative d'inflazione o di rivalutazione nel mercato domestico ed estero, Preprint della Biblioteca W.Bigiavi, 1994;