vai alle Pubblicazioni
Publications prior to 2004
2003:
S.Romagnoli: Appunti di matematica finanziaria, Pitagora
Editrice, Bologna 2003;
S.Romagnoli and T.Vargiolu: Pricing and Hedging of a general kind
of multiasset option, Statistica, 2003, 1, 123-145;
2000:
S.Romagnoli and T.Vargiolu: Robustness of the
Black-Scholes approach in the case of options on several assets ,
Finance and Stochastics vol.4 n.3 may 2000, 325-341;
M.Marzo and S.Romagnoli: A general Equilibrium model for the Term
structure of interest rates and the interactions between Fiscal and
Monetary Policy, Atti del Convegno Calcolare il presente Formulare
il futuro, 2000 (Quaderno di MATEMATES n.7);
1998:
S.Romagnoli: Distribuzione stazionaria dei Bonus-Malus
System non regolari, Preprint della Biblioteca W.Bigiavi,
1998;
S.Romagnoli and T.Vargiolu: Pricing and Hedging of a general kind
of multiasset option, Preprint della Biblioteca W.Bigiavi,
1998;
S.Romagnoli and T.Vargiolu: Robustness of the Black-Scholes
approach in the case of options on several assets, Quaderno della
Scuola Normale Superiore di Pisa, 1998;
1997:
S.Romagnoli: Exchange Options: a theoretical and numerical
approach, Quaderno n.64 dell'Istituto di Matematica Generale e
Finanziaria dell'Universit\`{a} di Bologna, 1997;
S.Romagnoli and T.Vargiolu: Pricing and Hedging of the currency
multiple option on the maximum of several bonds, Quaderno n.17
della Scuola Normale Superiore di Pisa, 1997;
S.Romagnoli and T.Vargiolu: Pricing and Hedging of the currency
multiple option on the maximum of several bonds, Atti del XXII
Convegno AMASES, 1997;
S.Romagnoli: Life Insurance Surrender Option without mortality
dependent components, Preprint della Biblioteca W.Bigiavi,
1997;
S.Romagnoli and T.Vargiolu: Robustness of the Black-Scholes
approach in the case of options on several assets, Preprint della
Biblioteca W.Bigiavi, 1997;
M.Cerè and S.Romagnoli: Amortization of a currency debt with
domestic and foreign stochastic interest rates, Preprint della
Biblioteca W.Bigiavi, 1997;
1996:
D.Ritelli and S.Romagnoli: On the renewal equation with
deviated argument, Atti della giornata di studio sulla Teoria del
Rischio, Università del Molise, 13 giugno 1996;
D.Ritelli and S.Romagnoli: Su un'equazione integrale funzionale
applicata ad un modello della struttura per scadenza in condizioni
di certezza, Atti del Convegno A.M.A.S.E.S., Università di Urbino,
Settembre 1996;
1994:
S.Romagnoli: Sul coefficiente di aggiustamento, Annali
a.a.1994/95 dell'Università di Bologna sede di Forlì;
S.Romagnoli: Sulla scelta di un progetto misto in condizioni di
incertezza: l'atteggiamento speculativo e arbitraggista sul mercato
internazionale della moneta, Preprint della Biblioteca
W.Bigiavi,1994;
S.Romagnoli: Modello binomiale moltiplicativo per la valutazione di
currency options con aspettative d'inflazione o di rivalutazione
nel mercato domestico ed estero, Preprint della Biblioteca
W.Bigiavi, 1994;
