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Silvia Romagnoli

Professoressa associata

Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati"

Settore scientifico disciplinare: SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Quantitative finance

Curriculum vitae

  1. Maturità scientifica conseguita presso il Liceo E.Fermi di Bologna nell' a.s. 1987;
  2. Laurea in Economia e Commercio conseguita il 26/04/92 presso l'Università di Bologna con tesi in Matematica finanziaria dal titolo "Gestione del rischio di cambio tramite currency options ordinarie e multiple: approccio valutativo e strategie operative". Votazione: 110/110 e Lode;
  3. Ricercatore universitario dall'01/01/96 presso l'Università di Bologna, Facoltà di Economia, settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie). Confermata dall'01/01/99.
  4. Periodo di studio presso Università Pierre et Marie Curie, Paris VI durante il quale ha frequentato i corsi del DEA Probabilité et Finance, a.a.1997 finanziato con Borsa CNR;
  5. ASN II fascia, I tornata 2012;
  6. Professore Associato dal 2014 presso l'Università di Bologna, Dip. di Scienze Statistiche, settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie).
  7. ASN I Fascia, IV tornata 2016-2018.

Attivtà istituzionali:
  1. 2018-to date: programme director of Quantitative Finance-Second Cycle Degree, Unibo;

  2. 2008-to date: responsabile scambi internazionali Universit`a di Bologna: sedi Johannes Kepler Universit¨at Linz e Karl-Franzens Universit¨at Graz (Austria);
  3. 2015-to date: componente della Commissione Ricerca, Dip. di Scienze Statistiche;
  4. 2017-to date: componente della Giunta, Dip. di Scienze Statistiche;
  5. 2018-to date: membro della commissione di ammissione a Quantitative Finance MD, Unibo;

  6. 2014-to date: membro della Commissione Quality Assurance, Quantitative Finance Master Degree-UniBo;

  7. 2015-to date: membro del registro di esperti scientifici internazionali del MIUR (REPRISE) da giugno 2015, settore ERC: SH1 (Markets, Individuals and Institutions: Economics, Finance and Management;

  8. 2018-to date: membro dell'Albo Esperti disciplinari ANVUR.


Gruppi di ricerca:
  1. 2019: Project and Scientific Coordinator del Progetto Erasmus+ Knowledge Alliance "GrEnFIn: Greening Energy Market and Finance" (612408-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA) che coinvolge un partenariato di universit\`{a} ed imprese di 10 paesi Europei ed 1 extraeuropeo. Sottomesso per il finanziamento EAC-A03-2018 e accettato;

  2. 2019: componente del mirror group UNIBO di progettazione europea in ambito "Energy" EERA-JP e3s (Economic Environmental and Social Impacts)/Sub-program 2: Market design for energy transition and Sub-program 4: Energy models for a system assessment of European low-carbon energy futures: markets, environmental and economic impacts.

  3. 2017: Coordinatore e responsabile scientifico del progetto "Kronos". Progetto in convenzione tra dip. di Statistica (UniBo) e partner industriale BelLab.

  4. 2013: membro del gruppo di ricerca ”DMC: Dependence Models and Copulas” facente parte del ERCIM Working Group in Computational and Methodological Statistics (CMStatistics);
  5. 2010: Progetto di ricerca RMI Credit Rating Research Grant-Advancing Risk Management for Singapore and Beyond (Program Director Dr Oliver Chen, National University of Singapore).
Altre informazioni:
  1. Referee per American Mathematical Society, The European Journal of Finance, Journal of the European Economic Association, Journal of Future Markets, Statistics and Risk Modeling, Abstract and Applied Analysis, Scandinavian Journal of Statistics, Journal of Economics and Business, The Journal of Risk, International Review of Economics and Finance, Journal of Banking and Finance, Risks, Decisions in Economics and Finance, Econometrics and Statistics, IEEE Systems Journal, International Journal of Simulation and Process Modelling, International Journal of Accounting and Finance, Journal of Statistical Computation and Simulation, IEEE Transactions on Reliability, Quantitative Finance, Applied Soft Computing, IIE Transactions, Financial Management, European Actuarial Journal, Emerging Markets Finance and Trade, Borsa Istanbul Review, Engineering Economist, The Manchester School, Technology Analysis & Strategic Management, Energies.

  2. Membro dell’Editorial Advisory Group di Cambridge Scholars Publishing per il soggetto Mathematics and Applied Mathematics

  3. Attività di consulenza in materia attuariale (S.Romagnoli,C.Muzzi: Modello matematico per il calcolo del TFR ex IAS19, Brevetto n.0601703 depositato 11/4/2006)
  4. Consulenza CTU-CTP in materia di anatocismo, usura, valutazione
    derivati.