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Michele Costa

Full Professor

Department of Economics

Academic discipline: SECS-S/01 Statistics

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Publications prior to 2004

PUBBLICAZIONI ANTECEDENTI IL 2004

 

[1] M. Costa, M. Vaccari (1988), Una applicazione del software SAS a serie storiche economi-che, “Atti del IV Convegno Italiano Utenti SAS”, Rimini, 26-28 ottobre 1988, pp. 381-402.

 

[2] P. Paruolo, M. Costa (1989), Informazione e Capital Asset Pricing Models: una verifica empirica su dati italiani, “Statistica”, XLIX, 3, pp. 427-439.

 

[3] M. Costa (1992), Applicazioni finanziarie di tecniche fattoriali: una analisi di sensitività, “Statistica”, LII, 3, pp. 413-425.

 

[4] M. Costa, A. Gardini, P. Paruolo (1992), Analisi econometrica di modelli finanziari a variabili latenti: una applicazione al mercato italiano, “Statistica”, LII, 3, pp. 427-449.

 

[5] M. Costa, A. Gardini, P. Paruolo (1992), A reduced rank regression approach to tests of asset pricing, “Quaderni del Dipartimento di Scienze Statistiche di Bologna”, serie ricerche, n. 5.

 

[6] M. Costa (1992), Analisi fattoriale e criteri di informazione: una simulazione nell'ambito di applicazioni finanziarie, “Finanza imprese e mercati”, n. 3, pp. 467-481.

 

[7] M. Costa (1992), Scelta di un modello fattoriale: un confronto tra criteri di informazione, “Atti della XXXVI Riunione Scientifica SIS”, Pescara, 21-24 aprile 1992, vol. II, pp. 297-304.

 

[8] M. Costa, A. Gardini (1992), I conti economici integrati nell'input-output, “Quaderni del Dipartimento di Scienze Statistiche di Bologna”, serie strumenti per la didattica, n. 4.

 

[9] M. Costa (1993), The determination of the number of factors in a factor model, “Quaderni del Dipartimento di Scienze Statistiche di Bologna”, serie ricerche, n. 8.

 

[10] M. Costa, P. Paruolo (1993), traduzione di J. Johnston, Econometrica, Franco Angeli.

 

[11] M. Costa (1993), Information criteria for a factor model, “Bullettin of the International Statistical Institute”, Contributed papers, book 1, pp. 287-288.

 

[12] M. Costa, A. Guizzardi (1994), Reti neuronali per la selezione di un modello fattoriale, “Atti della XXXVII Riunione Scientifica SIS”, San Remo, 6-8 aprile 1994, vol. II, pp. 287-294.

 

[13] M. Costa (1994), Dynamic component detection in a multifactor model for stock returns, “Journal of the Italian Statistical Society”, vol. 3, n. 1, pp. 25-36.

 

[14] M. Costa (1995), Mercati finanziari e struttura fattoriale, “Statistica”, LV, n. 3, pp.303-316.

 

[15] M. Costa (1996), Factor analysis and information criteria, “Qüestiió”, vol. 20, n. 3, pp. 409-425.

 

[16] C. Dagum, M. Costa (1996), Il costo del lavoro e la distribuzione del reddito totale e del reddito individuale per condizione professionale e per sesso in Italia, “Atti dei Convegni Lincei - Problemi dell'economia moderna del lavoro”, n. 128, pp. 113-186, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma.

 

[17] G. Cavaliere, M. Costa (1996), Modelli a tempo continuo per i tassi di cambio, “Atti della XXXVIII Riunione Scientifica SIS”, Rimini, 9-13 aprile 1996, vol. II, pp. 767-774.

 

[18] G. Cavaliere, M. Costa (1996), Modelli multifattoriali per i mercati finanziari: l'Arbitrage Pricing Theory, “Quaderni del Dipartimento di Scienze Statistiche di Bologna”, serie strumenti per la didattica, n. 3.

 

[19] G. Cavaliere, M. Costa (1996), Latent factors and financial data: a multivariate analysis, “Proceedings of the 15th Conference on Multivariate Statistical Analysis”, 4-6 dicembre 1996, Lodz, pp. 187-206

 

[20] M. Costa (1996), L'analisi della domanda di flussi turistici: specificazione e stima di un modello AIDS, “Statistica”, LVI, n. 4, pp. 461-479.

 

[21] M. Costa, A. Gardini, P. Paruolo (1997), A reduced rank regression approach to tests of asset pricing, “Oxford Bullettin of Economics and Statistics”, vol. 59, n. 1, pp. 163-181.

 

[22] M. Costa (1997), An almost ideal demand system for the tourism expenditures in the European Union, “Bullettin of the International Statistical Institute”, Contributed papers, book 1, pp. 481-482.

 

[23] G. Cavaliere, M. Costa (1997), Multivariate analysis of financial data, “Statistica Applicata”, vol. 9, n. 2., pp. 219-230.

 

[24] M. Costa, A. Fernandez (1997), Livello di istruzione e disuguaglianza nella distribuzione dei redditi: la scomposizione degli indici di Gini e di entropia generalizzata, “Statistica”, LVII, n. 3, pp. 309-323.

 

[25] A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa (1998), La dinamica dei prezzi azionari italiani: un modello con bande di oscillazione, “Appunti, note e ricerche”, n. 98/9.

 

[26] A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa (1998), L'efficienza del mercato azionario italiano: una verifica statistica, “Atti della XXXIX Riunione Scientifica SIS”, Sorrento, 14-17 aprile 1998, vol. II, pp. 441-448.

 

[27] M. Costa (1998), L'analisi della domanda di flussi turistici: specificazione e stima di un modello AIDS, in A. Gardini (a cura di), “L'analisi della domanda e della produzione di servizi turistici”, CLUEB, Bologna, pp. 31-50.

 

[28] M. Costa, A. Fernandez Morales (1998), Income inequality measures: Gini ratio and generalized entropy indexes decomposition, “International advances in economic research – research notes”, vol. 4, n. 4, pp. 448.

 

[29] A. Fernandez Morales, M. Costa (1998), Descomposiciòn de los ìndices de Gini y entropìa generalizada: desigualdad y nivel de estudios en Espana e Italia (1991), “Estadìstica espanola”, vol. 40, n. 143, pp. 233-256.

 

[30] G. Cavaliere, M. Costa (1999), Firm size and the Italian stock exchange, “Applied Economics Letters”, 6, pp. 729-734.

 

[31] M. Costa (1999), “Mercati finanziari: dati, metodi e modelli”, CLUEB, Bologna.

 

[32] M. Costa, C. Michelini (1999), An analysis of the distribution of income and wealth among italian households, Department of Applied and International Economics Discussion Paper n. 99-11, Massey University, Palmerston North, New Zealand.

 

[33] A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa (1999), Stock price dynamics in the European Union: a model with target zones, “Bullettin of the International Statistical Institute”, Contributed papers, book 1, pp. 367-368.

 

[34] M. Costa (1999), The decomposition of income inequality measures, “Bullettin of the International Statistical Institute”, Contributed papers, book 1, pp. 223-224.

 

[35] A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa, L. Fanelli, P. Paruolo (1999), Econometria, “Quaderni del Dipartimento di Scienze Statistiche di Bologna”, serie strumenti per la didattica, n. 2.

 

[36] A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa (1999), A new approach to stock price modelling and the efficiency of the Italian stock exchange, “Journal of the Italian Statistical Society”, 8, pp. 25-47.

 

[37] A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa (2000), La dinamica dei prezzi azionari e l'informazione dei "fondamentali", “Atti della XL Riunione Scientifica SIS”, Firenze, 26-28 aprile 2000, pp. 619-622.

 

[38] A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa, L. Fanelli, P. Paruolo (2000), Econometria, vol. I e vol. II, Franco Angeli, Milano, pp. X+314 e X+186.

 

[39] C. Dagum, M. Costa (2000), Analisi statistica di variabili economiche: un modello generale. Le distribuzioni del capitale umano, della ricchezza, del reddito e del debito, “Statistica”, LX, n. 4, pp. 611-634.

 

[40] M. Costa (2001), “Metodi statistici nell'analisi di variabili finanziarie. Indicatori descrittivi e modelli interpretativi”, CLUEB, Bologna.

 

[41] M. Costa, S. Iezzi (2002), Technology spillover influence on regional growth: evidence from Italy, “Atti della XLI Riunione Scientifica SIS”, Milano, 5-7 giugno 2002, pp. 85-88.

 

[42] M. Costa (2002), Flussi finanziari internazionali e divari territoriali: una analisi statistica, “Statistica”, LXII, n. 4, pp. 583-602.

 

[43] M. Costa (2002), A multidimensional approach to the measurement of poverty, IRISS working paper n. 2002-05, CEPS/INSTEAD, Differdange, G.-D. Luxembourg.

 

[44] A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa (2003), Fundamentals and asset price dynamics, “Journal of the Italian Statistical Society, Statistical Methods & Applications”, 12, n. 2, pp. 211-226.

 

[45] M. Costa (2003), The factor structure of the financial markets: a simulation study of the Italian case, “Applied Economics Letters”, 10, pp. 83-86.

 

[46] M. Costa (2003), A comparison between unidimensional and multidimensional approaches to the measurement of poverty, IRISS working paper n. 2003-02, CEPS/INSTEAD, Differdange, G.-D. Luxembourg.

 

[47] M. Costa, S. Iezzi (2003), Analisi multivariata dei processi di innovazione tecnologica nelle regioni italiane, “Atti del Convegno Scientifico Intermedio SIS – Analisi Statistica Multivariata per le Scienze Economico-Sociali, le Scienze Naturali e la Tecnologia”, Napoli, 9-11 giugno 2003, Contributi liberi, Analisi di serie storiche, pp. 1-4.

 

[48] M. Costa (2003), A multidimensional measurement of poverty in European countries, “Bullettin of the International Statistical Institute”, Contributed papers, book 1, pp. 217-218.

 

[49] M. Costa, G. Cavaliere, S. Iezzi (2003), The role of the normal distribution in financial markets, Book of Short Papers, Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society, Bologna, 22-24 September 2003, pp. 127-130.

 

[50] C. Dagum, G. Vittadini, M. Costa, P. Lovaglio (2003), A multiequational recursive model of human capital, income and wealth of households with application, Business and Economics Statistics Section [CD-ROM], American Statistical Association, Alexandria, VA.

 

[51] C. Dagum, G. Vittadini, P. Lovaglio, M. Costa (2003), An estimation methodology for variable “human capital” in the U.S.A., Business and Economics Statistics Section [CD-ROM], American Statistical Association, Alexandria, VA.

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