vai alle Pubblicazioni
Publications prior to 2004
PUBBLICAZIONI ANTECEDENTI IL
2004
[1] M. Costa, M. Vaccari (1988), Una
applicazione del software SAS a serie storiche economi-che,
“Atti del IV Convegno Italiano Utenti SAS”, Rimini, 26-28 ottobre
1988, pp. 381-402.
[2] P. Paruolo, M. Costa (1989),
Informazione e Capital Asset Pricing Models: una verifica
empirica su dati italiani, “Statistica”, XLIX, 3, pp.
427-439.
[3] M. Costa (1992), Applicazioni
finanziarie di tecniche fattoriali: una analisi di sensitività,
“Statistica”, LII, 3, pp. 413-425.
[4] M. Costa, A. Gardini, P. Paruolo
(1992), Analisi econometrica di modelli finanziari a variabili
latenti: una applicazione al mercato italiano, “Statistica”,
LII, 3, pp. 427-449.
[5] M. Costa, A. Gardini, P. Paruolo
(1992), A reduced rank regression approach to tests of asset
pricing, “Quaderni del Dipartimento di Scienze Statistiche di
Bologna”, serie ricerche, n. 5.
[6] M. Costa (1992), Analisi fattoriale
e criteri di informazione: una simulazione nell'ambito di
applicazioni finanziarie, “Finanza imprese e mercati”, n. 3,
pp. 467-481.
[7] M. Costa (1992), Scelta di un
modello fattoriale: un confronto tra criteri di informazione,
“Atti della XXXVI Riunione Scientifica SIS”, Pescara, 21-24 aprile
1992, vol. II, pp. 297-304.
[8] M. Costa, A. Gardini (1992), I conti
economici integrati nell'input-output, “Quaderni del
Dipartimento di Scienze Statistiche di Bologna”, serie strumenti
per la didattica, n. 4.
[9] M. Costa (1993), The determination
of the number of factors in a factor model, “Quaderni del
Dipartimento di Scienze Statistiche di Bologna”, serie ricerche, n.
8.
[10] M. Costa, P. Paruolo (1993),
traduzione di J. Johnston, Econometrica, Franco
Angeli.
[11] M. Costa
(1993), Information criteria for a factor model, “Bullettin
of the International Statistical Institute”, Contributed papers,
book 1, pp. 287-288.
[12] M. Costa, A. Guizzardi (1994), Reti
neuronali per la selezione di un modello fattoriale, “Atti
della XXXVII Riunione Scientifica SIS”, San Remo, 6-8 aprile 1994,
vol. II, pp.
287-294.
[13] M. Costa
(1994), Dynamic component detection in a multifactor model for
stock returns, “Journal of the Italian Statistical Society”,
vol. 3, n. 1, pp. 25-36.
[14] M. Costa (1995), Mercati finanziari
e struttura fattoriale, “Statistica”, LV, n. 3,
pp.303-316.
[15] M. Costa
(1996), Factor analysis and information criteria,
“Qüestiió”, vol. 20, n. 3, pp. 409-425.
[16] C. Dagum, M. Costa (1996), Il costo
del lavoro e la distribuzione del reddito totale e del reddito
individuale per condizione professionale e per sesso in Italia,
“Atti dei Convegni Lincei - Problemi dell'economia moderna del
lavoro”, n. 128, pp. 113-186, Accademia Nazionale dei Lincei,
Roma.
[17] G. Cavaliere, M. Costa (1996),
Modelli a tempo continuo per i tassi di cambio, “Atti della
XXXVIII Riunione Scientifica SIS”, Rimini, 9-13 aprile 1996, vol.
II, pp. 767-774.
[18] G. Cavaliere, M. Costa (1996),
Modelli multifattoriali per i mercati finanziari: l'Arbitrage
Pricing Theory, “Quaderni del Dipartimento di Scienze
Statistiche di Bologna”, serie strumenti per la didattica, n.
3.
[19] G.
Cavaliere, M. Costa (1996), Latent factors and financial data: a
multivariate analysis, “Proceedings of the 15th Conference on
Multivariate Statistical Analysis”, 4-6 dicembre 1996, Lodz,
pp. 187-206
[20] M. Costa (1996), L'analisi della
domanda di flussi turistici: specificazione e stima di un modello
AIDS, “Statistica”, LVI, n. 4, pp. 461-479.
[21] M. Costa, A.
Gardini, P. Paruolo (1997), A reduced rank regression approach
to tests of asset pricing, “Oxford Bullettin of Economics and
Statistics”, vol. 59, n. 1, pp. 163-181.
[22] M. Costa
(1997), An almost ideal demand system for the tourism
expenditures in the European Union, “Bullettin of the
International Statistical Institute”, Contributed papers, book 1,
pp. 481-482.
[23] G. Cavaliere, M. Costa (1997),
Multivariate analysis of financial data, “Statistica
Applicata”, vol. 9, n. 2., pp. 219-230.
[24] M. Costa, A. Fernandez
(1997), Livello di istruzione e disuguaglianza nella
distribuzione dei redditi: la scomposizione degli indici di Gini e
di entropia generalizzata, “Statistica”, LVII, n. 3, pp.
309-323.
[25] A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa
(1998), La dinamica dei prezzi azionari italiani: un modello con
bande di oscillazione, “Appunti, note e ricerche”, n.
98/9.
[26] A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa
(1998), L'efficienza del mercato azionario italiano: una
verifica statistica, “Atti della XXXIX Riunione Scientifica
SIS”, Sorrento, 14-17 aprile 1998, vol. II, pp. 441-448.
[27] M. Costa (1998), L'analisi della
domanda di flussi turistici: specificazione e stima di un modello
AIDS, in A. Gardini (a cura di), “L'analisi della domanda e
della produzione di servizi turistici”, CLUEB, Bologna, pp.
31-50.
[28] M. Costa, A.
Fernandez Morales (1998), Income inequality measures: Gini ratio
and generalized entropy indexes decomposition, “International
advances in economic research – research notes”, vol. 4, n. 4, pp.
448.
[29] A. Fernandez Morales, M. Costa (1998),
Descomposiciòn de los ìndices de Gini y entropìa generalizada:
desigualdad y nivel de estudios en Espana e Italia (1991),
“Estadìstica espanola”, vol. 40, n. 143, pp. 233-256.
[30] G.
Cavaliere, M. Costa (1999), Firm size and the Italian stock
exchange, “Applied Economics Letters”, 6, pp.
729-734.
[31] M. Costa (1999), “Mercati
finanziari: dati, metodi e modelli”, CLUEB, Bologna.
[32] M. Costa, C. Michelini
(1999), An analysis of the distribution of income and wealth
among italian households, Department of Applied and
International Economics Discussion Paper n. 99-11, Massey
University, Palmerston North, New Zealand.
[33] A. Gardini,
G. Cavaliere, M. Costa (1999), Stock price dynamics in the
European Union: a model with target zones, “Bullettin of the
International Statistical Institute”, Contributed papers, book 1,
pp. 367-368.
[34] M. Costa
(1999), The decomposition of income inequality measures,
“Bullettin of the International Statistical Institute”, Contributed
papers, book 1, pp. 223-224.
[35] A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa, L.
Fanelli, P. Paruolo (1999), Econometria, “Quaderni del
Dipartimento di Scienze Statistiche di Bologna”, serie strumenti
per la didattica, n. 2.
[36] A. Gardini,
G. Cavaliere, M. Costa (1999), A new approach to stock price
modelling and the efficiency of the Italian stock exchange,
“Journal of the Italian Statistical Society”, 8, pp.
25-47.
[37] A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa
(2000), La dinamica dei prezzi azionari e l'informazione dei
"fondamentali", “Atti della XL Riunione Scientifica SIS”,
Firenze, 26-28 aprile 2000, pp. 619-622.
[38] A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa, L.
Fanelli, P. Paruolo (2000), Econometria, vol. I e vol. II,
Franco Angeli, Milano, pp. X+314 e X+186.
[39] C. Dagum, M. Costa (2000), Analisi
statistica di variabili economiche: un modello generale. Le
distribuzioni del capitale umano, della ricchezza, del reddito e
del debito, “Statistica”, LX, n. 4, pp. 611-634.
[40] M. Costa (2001), “Metodi statistici
nell'analisi di variabili finanziarie. Indicatori descrittivi e
modelli interpretativi”, CLUEB, Bologna.
[41] M. Costa, S. Iezzi (2002),
Technology spillover influence on regional growth: evidence from
Italy, “Atti della XLI Riunione Scientifica SIS”, Milano, 5-7
giugno 2002, pp. 85-88.
[42] M. Costa (2002), Flussi finanziari
internazionali e divari territoriali: una analisi statistica,
“Statistica”, LXII, n. 4, pp. 583-602.
[43] M. Costa
(2002), A multidimensional approach to the measurement of
poverty, IRISS working paper n. 2002-05, CEPS/INSTEAD,
Differdange, G.-D. Luxembourg.
[44] A. Gardini,
G. Cavaliere, M. Costa (2003), Fundamentals and asset price
dynamics, “Journal of the Italian Statistical Society,
Statistical Methods & Applications”, 12, n. 2, pp.
211-226.
[45] M. Costa
(2003), The factor structure of the financial markets: a
simulation study of the Italian case, “Applied Economics
Letters”, 10, pp. 83-86.
[46] M. Costa
(2003), A comparison between unidimensional and multidimensional
approaches to the measurement of poverty, IRISS working paper
n. 2003-02, CEPS/INSTEAD, Differdange, G.-D. Luxembourg.
[47] M. Costa, S. Iezzi (2003), Analisi
multivariata dei processi di innovazione tecnologica nelle regioni
italiane, “Atti del Convegno Scientifico Intermedio SIS –
Analisi Statistica Multivariata per le Scienze Economico-Sociali,
le Scienze Naturali e la Tecnologia”, Napoli, 9-11 giugno 2003,
Contributi liberi, Analisi di serie storiche, pp. 1-4.
[48] M. Costa
(2003), A multidimensional measurement of poverty in European
countries, “Bullettin of the International Statistical
Institute”, Contributed papers, book 1, pp. 217-218.
[49] M. Costa, G.
Cavaliere, S. Iezzi (2003), The role of the normal distribution
in financial markets, Book of Short Papers, Meeting of the
Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical
Society, Bologna, 22-24 September 2003, pp. 127-130.
[50] C. Dagum, G.
Vittadini, M. Costa, P. Lovaglio (2003), A multiequational
recursive model of human capital, income and wealth of households
with application, Business and Economics Statistics Section
[CD-ROM], American Statistical Association, Alexandria,
VA.
[51] C. Dagum, G.
Vittadini, P. Lovaglio, M. Costa (2003), An estimation
methodology for variable “human capital” in the U.S.A.,
Business and Economics Statistics Section [CD-ROM], American
Statistical Association, Alexandria, VA.
