Giuseppe Lusignani

Tesi di Laurea Magistrale

• "Modelli di previsione del risultato atteso di un portafoglio titoli: approccio contabile e di mercato per l'asset allocation"
• DRM Model: un nuovo modello di Macro Hedge Accounting per il rischio di tasso
• Impatto di potenziali strategie ESG sulle banche Less Significant
• Investire "green" conviene? Un’analisi empirica sui fondi comuni di investimento ESG
• L’effetto della leva finanziaria nei fondi UCITS: evidenze empiriche relative al profilo di rischio
• Modelli satellite per il rischio di credito: un approccio orientato alla modellizzazione della survival probability per la stima dell'LGD