Giuseppe Lusignani

Tesi di Laurea Magistrale

• Asset Allocation e Fondi di Investimento Alternativi (FIA): un approccio unificato per asset tradizionali e alternativi
• Aumento dei tassi di interesse e misurazione dei rischi finanziari: analisi empirica sull'esposizione all'IRRBB di un'istituzione bancaria
• Crypto Exchange: stima della probabilità di sopravvivenza attraverso il modello logit
• Factor Based vs. Asset Based Asset Allocation. Focus sui periodi di recessione.
• La costruzione di un indicatore di rischio geopolitico per Paese dalle news e valutazione dell'impatto sui mercati finanziari
• La relazione tra grandezze contabili e rischio sistematico: Un'analisi sugli intermediari bancari europei.
• La sostenibilità nell'industria dell'Asset Management: analisi empirica dell'identità ESG degli Asset Manager attraverso il Prometeia ESG-AM Score
• Low carbon transition e climate commitment: alcune evidenze dai prestiti sindacati
• Modelli di valutazione dell'esposizione al rischio di tasso di interesse nel banking book: applicazione pratica con case study
• Net zero portfolio: costruzione di un portafoglio allineato ai benchmark climatici
• Oltre la Style Analysis, algoritmi di clustering e machine learning nella stima delle asset allocation dei fondi d'investimento
• Portfolio Alignment - Misurare l'allineamento dei portafogli finanziari ai target climatici
• Strategie di funding per le Less-Significant Institutions (LSI) nella nuova fase di rialzo dei tassi di mercato
• Stress testing per il rischio di mercato, un approccio empirico sul fenomeno del correlation breakdown
• Sustainability and performance: un’analisi empirica sui fondi comuni di investimento sostenibile due anni dopo la SFDR
• Utilizzo degli Advanced Analytics e delle tecniche di Machine Learning per l'ottimizzazione dei processi di gestione del credito
• Valutazione del profilo di sostenibilità di asset manager attivi nel segmento dei private markets