Argomenti di tesi proposti dal docente.
Metodi Matematici per la Finanza
La determinazione del prezzo delle opzioni tramite wavelets: un confronto con il metodo numerico delle differenze finite
Teorema di Radon Nykodim mediante tecniche di Analisi Funzionale dimostrazione di Von Neumann
Analisi Matematica
Integrale di Lebesgue-Stieltjes e applicazioni al calcolo delle probabilità
Il Problema di Basilea in chiave statistica
Disuguaglianze di Young e Holder con applicazioni alla Probabliltà
Algebra
Valutazione delle performance dei giocatori di Baseball tramite un'analisi delle statistiche offensive del gioco.
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea
- Il teorema delle funzioni implicite e il metodo dei moltiplicatori di Lagrange: teoria e applicazioni
- Teorema di Radon-Nikodym e applicazioni statistiche
Tesi di Laurea Magistrale
- Fourier Analysis applicata alle serie storiche finanziarie. Case study S&P500 futures
