Argomenti di tesi proposti dal docente.
L'elenco delle tesi assegnate in passato è disponibile sul sito di AlmaDL - Unibo
Informazioni generali
Laurea triennale in Matematica
L'attività di tesi è legata ai temi introdotti nei corsi di
Probabilistà e Statistica Matematica
Laurea magistrale in Matematica
L'attività di tesi è legata ai temi introdotti nei corsi di
Analisi 1 Stocastica
Analisi 2 Stocastica
e può avere un contenuto:
1) matematico generale: si inquadra nella teoria delle
- equazioni differenziali stocastiche: in particolare, problemi di arresto ottimo, processi di Lévy, calcolo di Malliavin;
- equazioni differenziali del second'ordine ellittico-paraboliche: in particolare equazioni degeneri di tipo Kolmogorov, problemi a frontiera libera, equazioni integro-differenziali.
2) matematico applicato: deep learning, metodi di approssimazione numerica, formule asintotiche, valutazione di derivati Europei ed Americani, mercati dell'energia, modelli per i tassi di interesse.
Per i temi più applicativi è richiesta una conoscenza di programmazione in Matlab o Mathematica.
3) storico: sullo sviluppo delle teorie del moto Browniano, a partire da L. Bachelier, A. Einsten, N. Wiener, A. Kolmogorov, fino alla formalizzazione del calcolo differenziale stocastico.
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea
- Derivati Americani e strategie ottimali d’esercizio nel modello binomiale
- Il Teorema di fattorizzazione di Neyman
- Moti Browniani: simulazioni e applicazioni alla finanza
- Sobolev Embedding and Kolmogorov Continuity Theorem
- Strategie ottimali nel Tennis: semplici modelli probabilistici.
- Studio delle copule: teoria ed applicazione ai derivati meteorologici.
Tesi di Laurea Magistrale
- Connection between stochastic games and the
p-Laplace equation
- Equazioni differenziali stocastiche backward
- Equazioni differenziali stocastiche e il Problema della martingala
- Existence and uniqueness
of degenerate SDEs with Hölder
diffusion and measurable drift
- Metodo di Eulero per equazioni stocastiche degeneri a coefficienti holderiani
- Modeling credit spreads with affine jump diffusion models
- Modelli Previsionali per un'industria ecosostenibile
- Signatures: linear regression basis on path spaces and affine - polynomial processes
- Soluzioni Deboli di Equazioni Differenziali Stocastiche: il Problema della Martingala di Stroock e Varadhan
- Strong existence and pathwise uniqueness for SDE with rough coefficients
- The Bass Local Volatility Model: Properties, Convergence Of The Fixed-Point Iteration, and Connections with Martingale Optimal Transport
- Un modello forward-backward per i certificati verdi nel mercato EU ETS
Tesi di Dottorato
- A Unified Model for XVA, including Interest Rates and Rating
- Portfolio optimization in the energy market
