Professore Straordinario presso l'Università di Bologna dal 2020, dopo aver ricoperto il ruolo di professore associato dal 1998. Si occupa di metodi quantitativi per la misurazione del rischio e valutazione di prodotti derivati con particolare attenzione alle applicazioni di macro-finanza e di rischio sistemico. Ha studiato all’Università di Firenze (Laurea, 1984, supervisore Mario Draghi) e New York University (MA, 1988) e ha intrapreso una carriera di ricerca nell’industria all’Ufficio Studi della Banca Commerciale Italiana (1989-1997). E’ passato all’Accademia nel 1998 e ha insegnato finanza matematica e gestione del rischio finanziario in diverse università (Università Cattolica di Milano, Bocconi, Hitotsubashi University, Birbeck College, Johns Hopkins University), corsi per supervisori e associazioni (Banca d’Italia, CONSOB, ABI, Mercato TLX) e per i maggiori istituti di formazione finanziaria stranieri (RISK Training, WBS Training). I suoi principali risultati di ricerca riguardano valutazione di Choquet di attività finanziarie (nel secolo scorso) e teoria delle funzioni di copula con applicazioni finanziarie (in questo secolo). I suoi interessi di ricerca correnti sono metodi di q-calcolo per applicazioni alla finanza matematica, macro-finanza ed econometria. E’ collaboratore di ricerca del Dipartimento di Financial Risk and Engineering della New York University.
