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U.Cherubini; S.Mulinacci; S.Romagnoli, A Copula-Based Model of the Term Structure of CDO Tranches, in: Applied Quantitative Finance, BERLIN, Springer Verlag, 2008, pp. 69 - 81 [capitolo di libro]
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U. Cherubini; S. Romagnoli, The dependence structure of running maxima and minima:results and option pricing applications, in: World conference computational finance: the first decade, s.l, s.n, 2007, pp. 1 - 20 (atti di: World conference computational finance: the first decade, London, march 2007) [Contributo in Atti di convegno]
Brevetto n. 0601703, Modello matematico per il calcolo del TFR ex IAS19.
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U.Cherubini ; S.Romagnoli, Barrier Copula Functions, in: Atti del Convegno New mathematical methods in Risk Theory, s.l, s.n, 2005(atti di: New mathematical methods in Risk Theory, Firenze, 6-8 Ottobre 2005) [Contributo in Atti di convegno]
S. Romagnoli; M. Marzo, The future gas price for affine jump diffusion, BOLOGNA, Quaderni di Dipartimento, Matemates, 2005, pp. 1-14 (Quaderni di Dipartimento). [curatela]
S.Romagnoli (a cura di): MATEMATES, The range of derivative's arbitrage prices in a general incomplete market, S.L., S.N., 2005, pp. 1-26 (qUADERNI DEL dIPARTIMENTO DI MATEMATICA PER LE SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI). [curatela]
S. Romagnoli, The range of derivative's arbitrage prices in a general incomplete market, «STATISTICA», 2005, 65(3), pp. 315 - 340 [articolo]
