1. Il problema della valutazione e della copertura di opzioni
americane in mercati incompleti
2. Studio della struttura di dipendenza fra variabili aleatorie: le copule.
3. Modelizzazione della dipendenza intertemporale nei processi
di Markov mediante funzioni di copula: applicazioni al
rischio di credito e alla costruzione di modelli per attivi
finanziari.
4. Estensioni della distribuzione e della copula di
Marshall-Olkin con applicazioni in ambito assicurativo
5. Misure fuzzy: applicazioni nella determinazione dei prezzi bid e ask delle opzioni finanziarie
6. Generalizzazioni della proprietà di mancanza della memoria con applicazioni in ambito assicurativo.
7. Misure fuzzy e pseudo-calculus
1. Il problema della valutazione e della copertura di opzioni
americane in mercati incompleti
2. Ricerca di soluzioni intermedie nei giochi di Stackelberg:
applicazioni finanziarie ed attuariali.
3. Valutazione di titoli e copertura finanziaria in condizioni
di informazione incompleta.
4. Modelizzazione della dipendenza intertemporale nei processi
di Markov mediante funzioni di copula: applicazioni al
rischio di credito e alla costruzione di modelli per attivi
finanziari.
5. Estensioni della distribuzione e della copula di Marshall-Olkin
