i) modelli del comportamento di un mercato finanziario con più
titoli rischiosi ed investitori eterogenei, in un contesto sia
statico sia dinamico, con particolare riguardo all'effetto
dell'eterogeneità sulle relazioni fra rischio e rendimento
postulate dal CAPM.
ii) modelli dinamici di mercati finanziari interconnessi, ad
esempio i mercati azionari di due differenti paesi ed il mercato
dei cambi, in presenza di speculatori eterogenei, con particolare
riguardo alla trasmissione della volatilità e a possibili effetti
destabilizzanti.
iii) modelli dinamici di mercati di beni di tipo ‘cobweb', che
diventano interdipendenti dal lato dell'offerta a causa degli
spostamenti da un mercato all'altro da parte di produttori a
razionalità limitata, i quali tengono conto dei differenziali di
profitto osservati.
iv) modelli dinamici di bolle speculative nel mercato
immobiliare, in presenza di aspettative eterogenee sui prezzi
futuri degli immobili.
v) modelli di duopolio dinamico con eterogeneità nelle funzioni
di costo e nelle strategie produttive delle imprese.
