DATI PERSONALI
Data e luogo di nascita: 22 Novembre 1963, Piacenza
Cittadinanza: italiana
Residenza: Via P. Nenni 3, I-29012 Caorso (PC)
Stato civile: Coniugato, due figli
POSIZIONE ATTUALE
Professore Ordinario (Sett. Scientifico Disciplinare SECS - S/06: Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie) da ottobre 2010
Dipartimento di Matematica, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Piazza di Porta San Donato 5 , I-40126 Bologna
In servizio presso:
Università di Bologna, Scuola di Economia, Management e Statistica - sede di Rimini
Via D. Angherà 22, I-47900 Rimini.
Tel (+39) 0541-434140
e-mail: roberto.dieci@unibo.it [mailto:roberto.dieci@unibo.it]
http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?mat=035704&TabControl1=TabContatti
TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI
Laurea in Economia e Commercio conseguita nel Luglio 1989 presso l'Università degli Studi di Parma, con votazione 110/110 e Lode.
Dottorato di Ricerca in “Matematica per l'Analisi dei Mercati Finanziari” - VI ciclo (durata triennale) conseguito nel Giugno 1994 presso l'Università degli Studi di Brescia.
POSIZIONI E INCARICHI ACCADEMICI PRECEDENTI
Ottobre 2007 – Settembre 2010: Professore Straordinario per il settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie) presso la Facoltà di Economia del Polo di Rimini dell'Università di Bologna.
Ottobre 2002 – Settembre 2007: Professore Associato per il settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie) presso la Facoltà di Economia del Polo di Rimini dell'Università di Bologna.
Novembre 1995 – Settembre 2002: Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Economia della Università degli Studi di Parma, settore scientifico disciplinare S04B (SECS-S/06).
Ottobre 1994 – Settembre 1995: Professore a contratto di Metodi Matematici per la Gestione delle Aziende presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Parma.
Ottobre 1993 – Settembre 1994: Professore a contratto di Matematica Generale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Sassari.
PERIODI DI VISITING
Agosto 2012: Visiting Professor, UTS Business School, University of Technology Sydney.
Settembre 2001: Visiting Scholar, School of Finance and Economic, University of Technology Sydney.
ESAMINATORE ESTERNO / MEMBRO DI COMMISSIONE PER TESI DI PhD
PhD in Finance, UTS Business School, University of Technology Sydney, Agosto 2014
PhD in Finance, Leeds University Business School, Giugno 2014
Dottorato in Politica Economica, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, Dicembre 2013
PhD in Finance, School of Finance and Economics, University of Technology Sydney, Australia, Agosto 2010
Dottorato in Politica Economica, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, Giugno 2009
Dottorato in Politica Economica, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, Marzo 2005
PhD in Economics, Katholieke Universiteit Leuven, Settembre 2004
SERVIZIO DI REFEREE / REVIEWER (ultimi 10 anni)
The Manchester School; Economic Journal; Journal of Economic Behavior & Organization; Journal of Economic Dynamics & Control (premiato come JEDC 'Outstanding Referee' per gli anni 2012, 2014 e 2015); Macroeconomic Dynamics; Chaos Solitons & Fractals; Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics; European Journal of Operational Research; Journal of Economic Interaction and Coordination; Journal of Evolutionary Economics; Economics Letters; Economic Modelling; PLOS ONE; Nonlinear Dynamics Psychology and Life Sciences; Mathematics and Computers in Simulation; Applied Mathematics and Computation; Chaos; Mathematical Finance; Annals of Finance; Computational Economics; Decisions in Economics and Finance; Discrete Dynamics in Nature and Society; Complexity; International Journal of Bifurcation and Chaos; Mathematical Problems in Engineering; Quantitative Finance; The Quarterly Review of Economics and Finance; International Review of Economics and Finance; International Review of Financial Analysis; Economics E-Journal; JSTAT; Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies; The B.E. Journal of Theoretical Economics; Journal of Economic Theory; Eastern Economic Journal; American Journal of Agricultural Economics; Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation;
ISF (Israel Science Foundation), Society for Computational Economics, Mathematical Reviews (American Mathematical Society).
COMITATI EDITORIALI
Associate Editor, Journal of Economic Behavior & Organization (da Novembre 2013)
Associate Editor, Journal of Economic Dynamics & Control (da Luglio 2019)
Membro dell'Editorial Board della rivista Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, pubblicata dalla Society for Chaos Theory in Psychology and Life Sciences - USA (dal 2010).
COMITATI SCIENTIFICI / ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI
MDEF 2018 (Dynamic Models in Economics and Finance), Urbino, Settembre 2018
MDEF 2016 (Dynamic Models in Economics and Finance), Urbino, Settembre 2016
MDEF 2014 (Dynamic Models in Economics and Finance), Urbino, Settembre 2014
NED 2013 (Nonlinear Economic Dynamics), Siena, Luglio 2013
International Workshop on: Nonlinear dynamics, agent-based models, and complex evolving systems in economics, Bologna, Giugno 2013 (Organizzatore)
MDEF 2012 (Dynamic Models in Economics and Finance), Urbino, Settembre 2012
MDEF 2010 (Modelli Dinamici in Economia e Finanza) Urbino, Settembre 2010
MAFIN 09 (First International Workshop on Managing Financial Instability in Capitalistic Economies), Reykjavik, Islanda, Settembre 2009.
MDEF 2008 (Modelli Dinamici in Economia e Finanza) Urbino, Settembre 2008.
PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO GRUPPI DI RICERCA
- 2013-2015. Membro e Management Committee (MC) Substitute per l'Italia della COST Action (European Cooperation in Science and Technology) IS1104 “The EU in the new complex geography of economic systems: models, tools and policy evaluation”, Chair Prof. Pasquale Commendatore, Finanziata dall'Unione Europea
- 2011-2013: Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca di Bologna nell'ambito del progetto di ricerca PRIN 2009: "Interazioni locali e dinamiche globali in economia e finanza: modelli e metodi", coordinatore scientifico nazionale Prof. Laura Gardini.
- 2008-2010: Responsabile Scientifico del progetto di ricerca “Alcuni aspetti della complessità finanziaria in presenza della crisi dei mutui subprime”, finanziato dal Polo Scientifico-Didattico di Rimini dell'Università di Bologna.
- 2005-06: Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca di Bologna nell'ambito del Programma Nazionale (ex 40%): “Modelli non lineari in Economia e Finanza; interazioni, complessità e previsioni”, coordinatore nazionale Prof. Laura Gardini.
- 2003-04: Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca di Bologna nell'ambito del Programma Nazionale (ex 40%): "Modelli nonlineari in Economia e Finanza: dinamiche complesse, disequilibrio, interazioni strategiche", coordinatore nazionale Prof. Laura Gardini.
- 2001-02: Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca di Parma nell'ambito del Programma Nazionale (ex 40%): "Modelli dinamici in Economia e Finanza: evoluzione, incertezza e previsioni", coordinatore nazionale Prof. Laura Gardini.
SEMINARI SU INVITO University of Technology Sydney, Università della Calabria, Università Cattolica del “Sacro Cuore” (Milano, Piacenza), Università di Siena, Università di Urbino, Università di Roma “La Sapienza”, Università di Firenze, Università di Bielefeld, Katholieke Universiteit Leuven
PRESENTAZIONI A CONFERENZE E WORKSHOP (ultimi 10 anni)
ESHIA/WEHIA 2019 (24th Annual Workshop on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents), City University of London, UK, 24-26 Giugno 2019.
CHAOS 2019 (12th Chaotic Modeling and Simulation International Conference), Chania, Crete, Greece, 18-21 Giugno 2019.
Workshop MDEF 2018 (Dynamic Models in Economics and Finance), Urbino, Settembre 2018.
ESHIA/WEHIA 2018 (23rd Annual Workshop on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents), International Christian University, Tokyo, 30 Giugno - 2 Luglio 2018.
CEF 2018 (24th International Conference on Computing in Economics and Finance), Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Giugno 2018.
41° Convegno AMASES (Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali), Cagliari, Settembre 2017.
CEF 2017 (23rd International Conference on Computing in Economics and Finance), Fordham University, Lincoln Center Campus, New York City, Giugno 2017.
ESHIA/WEHIA 2017 (22nd Annual Workshop on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents), Catholic University, Milano, Giugno 2017.
Worhshop “Handbook of Computational Economics Volume IV – Heterogeneous-Agent Models”, Amsterdam School of Economics, University of Amsterdam, Giugno 2017.
XXXVIII Convegno AMASES (Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali), Reggio Calabria, Settembre 2014.
Symposium on return predictability in stock and real estate markets, Scuola Normale Superiore, Pisa, Giugno 2014.
Workshop "Deterministic and Stochastic Dynamics in Economics and Finance", Scuola Normale Superiore, Pisa, Dicembre 2013
NED13 (8th International Conference on Nonlinear Economic Dynamics), Siena, Luglio 2013
ESHIA/WEHIA 2013 (18th Annual Workshop on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents), Reykjavik, Islanda, Giugno 2013
Workshop MDEF 2012 (Modelli Dinamici in Economia e Finanza), Urbino, Settembre 2012
ESHIA/WEHIA 2011 (16th Annual Workshop on Economic Heterogeneous Interacting Agents), Ancona, Giugno 2011
NED11 (7th Int. Conference on Nonlinear Economic Dynamics), Cartagena, Spagna, Giugno 2011
International Conference on Nonlinear Economic Dynamics and Financial Market Modelling, Guangzhou, Cina, Aprile 2011
Workshop MDEF 2010 (Modelli Dinamici in Economia e Finanza), Urbino, Settembre 2010
The Rimini Conference in Economics and Finance (RCEF), Rimini, Giugno 2010.
Workshop "Evolution and Market Behavior in Economics and Finance", Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, Ottobre 2009
XXXIII Convegno A.M.A.S.E.S., Parma, Settembre 2009
Workshop MDEF 2008 (Modelli Dinamici in Economia e Finanza), Urbino, Settembre 2008
Workshop: "The Relevance of Network and Complex System Theory for Technological Search and Diffusion", Università di Bologna, Facoltà di Economia - Rimini, Giugno 2008
Workshop on Nonlinear Economic Dynamics (NED 07), Bielefeld , Luglio 2007.
15th Annual Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics (SNDE 2007), Parigi, Marzo 2007
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
Articoli in rivista
CANDELA G., CASTELLANI M., DIECI R. (2019). In search of leisure time: An endogenous growth model with leisure services. METROECONOMICA, 70, 488-524
DIECI R., SCHMITT N., WESTERHOFF F. (2018) Interactions between stock, bond and housing markets, JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, 91, 43-70.
BISCHI G.I., DAWID H., DIECI R., MATSUMOTO A. (2017) Introduction to the special issue ‘Nonlinear Economic Dynamics’, JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS, 27(5), 825-830.
DIECI R., WESTERHOFF F. (2016) Heterogeneous expectations, boom-bust housing cycles, and supply conditions: A nonlinear economic dynamics approach, JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, 71, 21-44.
DIECI R., WESTERHOFF F. (2013). On the inherent instability of international financial markets: natural nonlinear interactions between stock and foreign exchange markets. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 221, 306-328.
CHIARELLA C., DIECI R., HE X.-Z., LI K. (2013). An evolutionary CAPM under heterogeneous beliefs. ANNALS OF FINANCE, 9, 185-215.
CHIARELLA C., DIECI R., HE X.-Z. (2013). Time-Varying Beta: A Boundedly Rational Equilibrium Approach. JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS, 23, 609-639.
DIECI R., WESTERHOFF F. (2012). A simple model of a speculative housing market. JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS, 22, 303-329
DIECI R., GALLEGATI M. (2011). Multiple attractors and business fluctuations in a nonlinear macro-model with equity rationing. MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING, vol. 53, 1298-1309.
CHIARELLA C., DIECI R., HE X.-Z. (2011). Do heterogeneous beliefs diversify market risk? EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE, vol. 17, 241-258.
DIECI R., WESTERHOFF F (2010). Interacting cobweb markets. JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION, vol. 75, 461-481.
DIECI R., WESTERHOFF F. (2010). Heterogeneous speculators, endogenous fluctuations and interacting markets: A model of stock prices and exchange rates. JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, vol. 34, 743 – 764.
DIECI R., WESTERHOFF F. (2009). Stability analysis of a cobweb model with market interactions. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol. 215, 2011 – 2023.
TRAMONTANA F., GARDINI L., DIECI R., WESTERHOFF F. (2009). The emergence of ‘bull' and ‘bear' dynamics in a nonlinear model of interacting markets. DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY, vol. 2009, doi:10.1155/2009/310471, 1 – 30.
ANGELINI N., DIECI R., NARDINI F. (2009). Bifurcation analysis of a dynamic duopoly model with heterogeneous costs and behavioural rules. MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, vol. 79, 3179 – 3196.
CHIARELLA C., DIECI R., GARDINI L., SBRAGIA L. (2008). A Model of Financial Market Dynamics with Heterogeneous Beliefs and State-Dependent Confidence. COMPUTATIONAL ECONOMICS, vol. 32, 55 – 72.
CANDELA G., CASTELLANI M., DIECI R. (2008). Economics of externalities and public policy. INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS, vol. 55, 285 – 311.
CANDELA G., CASTELLANI M., DIECI R. (2007). Il turismo responsabile: un'opportunità per le destinazioni turistiche e per i turisti. POLITICA ECONOMICA, vol. 23, 83-102.
AGLIARI A., DIECI R., GARDINI L. (2007). Homoclinic tangles in a Kaldor-like business cycle model. JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION, vol. 62, 324 – 347.
CHIARELLA C., DIECI R., HE X.-H. (2007). Heterogeneous expectations and speculative behavior in a dynamic multi-asset framework. JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION, vol. 62, 408 – 427.
AGLIARI A., BISCHI G.I., DIECI R., GARDINI L. (2006). Homoclinic tangles associated with closed invariant curves in families of 2-D maps. GRAZER MATHEMATISCHE BERICHTE, vol. 350, 1 – 14.
CHIARELLA C., DIECI R., GARDINI L. (2006). Asset price and wealth dynamics in a financial market with heterogeneous agents. JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, vol. 30, 1755 – 1786.
DIECI R., FORONI I., GARDINI L., HE X.-Z. (2006). Market mood, adaptive beliefs and asset price dynamics. CHAOS, SOLITONS AND FRACTALS, vol. 29, 520 – 534.
DIECI R., SORDI S., VERCELLI A. (2006). Financial fragility and global dynamics. CHAOS, SOLITONS AND FRACTALS, vol. 29, 595 – 610.
WESTERHOFF F., DIECI R. (2006). The effectiveness of Keynes-Tobin transaction taxes when heterogeneous agents can trade in different markets: a behavioural finance approach. JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, vol. 30, 293 – 322.
AGLIARI A., BISCHI G.I., DIECI R., GARDINI L. (2005). Global bifurcation of closed invariant curves in two-dimensional maps: a computer-assisted study. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING, vol. 15, 1285 – 1328.
CHIARELLA C., DIECI R., GARDINI L. (2005). The dynamic interaction of speculation and diversification. APPLIED MATHEMATICAL FINANCE, vol. 12, 17 – 52.
DIECI R., BISCHI G.I., GARDINI L. (2003). Routes to complexity in a macroeconomic model described by a noninvertible triangular map. CUBO, vol. 5, 367-396.
CHIARELLA C., DIECI R., GARDINI L. (2002). Speculative behaviour and complex asset price dynamics: a global analysis. JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION, vol. 49, 173-197.
BISCHI G.I., DIECI R., GARDINI L. (2001). Multistability and role of noninvertibility in a business cycle model. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 9, 71-96.
BISCHI G.I., DIECI R., RODANO G., SALTARI E. (2001). Multiple attractors and global bifurcations in a Kaldor-type business cycle model. JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS, vol. 11, 527-554.
CHIARELLA C., DIECI R., GARDINI L. (2001). Asset price dynamics in a financial market with fundamentalists and chartists. DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY, vol. 6, 69-99.
DIECI R. (2001). Critical curves and bifurcation of absorbing areas in a financial model. NONLINEAR ANALYSIS, vol. 47, 5265-5276.
DIECI R., BISCHI G.I., GARDINI L. (2001). From bi-stability to chaotic oscillations in a macroeconomic model. CHAOS, SOLITONS AND FRACTALS, vol. 12, 805-822.
GALEOTTI M., DIECI R. (2000). A model of optimal financing decisions in a stochastic framework. JOURNAL OF STATISTICS & MANAGEMENT SYSTEMS, vol. 3, 43-66.
Contributi in volume
DIECI R., HE X.-Z. (2018). Heterogeneous-Agent Models in Finance. In: HOMMES C., LEBARON B. (Eds.) Handbook of Computational Economics Volume IV – Heterogeneous-Agent Models, Elsevier, 257-328.
DIECI R., WESTERHOFF F. (2013). Modeling House Price Dynamics with Heterogeneous Speculators. In: BISCHI G.I., CHIARELLA C., SUSHKO I. (Eds.), Global Analysis of Dynamic Models in Economics and Finance. BERLIN: Springer-Verlag.
ANGELINI N., DIECI R., NARDINI F. (2010). The role of market-clearing mechanisms in a simple heterogeneous-agent asset pricing model. In: PUU T., PANCHUK A. (Eds.) Nonlinear Economic Dynamics. NEW YORK: Nova Science Publishers, Inc..
CHIARELLA C., DIECI R., HE X.-Z. (2010). A Framework for CAPM with Heterogeneous Beliefs. In: BISCHI G.I., CHIARELLA C., GARDINI L. (Eds.) Nonlinear Dynamics in Economics, Finance and the Social Sciences. BERLIN: Springer-Verlag, 353 – 369.
TRAMONTANA F., GARDINI L., DIECI R., WESTERHOFF F. (2010). Global Bifurcations in a Three-Dimensional Financial Model of "Bull and Bear" Interactions. In: BISCHI G. I., CHIARELLA C., GARDINI L. (Eds.) Nonlinear Dynamics in Economics, Finance and the Social Sciences. BERLIN: Springer-Verlag, 333 – 352.
CHIARELLA C., DIECI R., HE X.-Z. (2009). Heterogeneity, Market Mechanisms, and Asset Price Dynamics. In: HENS T., SCHENK-HOPPE K.R. (Eds.) Handbook of Financial Markets: Dynamics and Evolution. AMSTERDAM: North-Holland, Elsevier, 277 – 344.
AGLIARI A., DIECI R. (2006). Coexistence of attractors and homoclinic loops in a Kaldor-like bysiness cycle model. In: PUU T., SUSHKO I. (Eds.) Business Cycle Dynamics - Models and Tools. BERLIN: Springer-Verlag, 223 – 254.
CHIARELLA C., DIECI R., GARDINI L. (2005). Asset price dynamics and diversification with heterogeneous agents. In: LUX T., REITZ S., SAMANIDOU E. (Eds.) Nonlinear Dynamics and Heterogeneous Interacting Agents, LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, vol. 550. BERLIN: Springer-Verlag, 251 – 267.
CHIARELLA C., DIECI R., GARDINI L. (2004). A dynamic analysis of speculation across two markets. In: GALLEGATI M., KIRMAN A., MARSILI M. (Eds.) The Complex Dynamics of Economic Interaction - Essays in Economics and Econophysics, LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, vol. 531. BERLIN: Springer-Verlag, 197 – 212.
Curatele (volumi e Special Issue di riviste)
BISCHI G.I., DAWID H., DIECI R., MATSUMOTO A. (Guest Editors). Special issue ‘Nonlinear Economic Dynamics’, JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS, 27(5), 2017.
DIECI R., HE X.-Z., HOMMES C. (Eds.). Nonlinear Economic Dynamics and Financial Modelling - Essays in Honour of Carl Chiarella. SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING, SWITZERLAND 2014.
Working papers
CANDELA G., CASTELLANI M., DIECI R. (2015) The wise use of leisure time. A three-sector endogenous growth model with leisure services. DSE Working Paper n. 1010, University of Bologna. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2614969
DE GRAUWE P., DIECI R., GRIMALDI M. (2005). Fundamental and non-fundamental equilibria in the foreign exchange market: a behavioural finance framework. CESIFO WORKING PAPERS, vol. 1431.
