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Publications prior to 2004
L. Barzanti, C. Corradi, “A stable iterative algorithm for
evaluation of upper and lower approximations to ultimate ruin
probabilities”,
Statistica, vol. LXIII, n. 1, pp. 13-21,
2003.
L. Barzanti, “An algorithm for the approximation of the
asymmetric stable densities using cubic B-splines”, Rendiconti
per gli Studi Economici Quantitativi, Volume unico 2001, pp.
35-40, 2002.
L. Barzanti, C. Corradi, “A note on interest rate term structure
estimation by monotonic smoothing splines”, Statistica, anno
LXI, n. 2, pp.205-212, 2001.
Luca Barzanti, Corrado Corradi, “A note on direct term structure
estimation using monotonic splines”, Rivista A.M.A.S.E.S.,
22, pp. 101-108, 1999.
L. Barzanti, C. Corradi, “A note on interest rate term structure
estimation using tension splines”, Insurance: Mathematics and
Economics, Vol. 22/2, pp. 139-143, 1998.
L. Barzanti, C. Corradi, “Monotonicity preserving regression
techniques for interest rate term structure estimation: a note”,
Rivista A.M.A.S.E.S., 20 (2), pp. 125-131, 1997.
L. Barzanti, C. Corradi, “A note on the approximate solution of
the Volterra renewal equation using upper and lower
approximations”, Journal of Statistical Computation and
Simulation, 49, n. 3-4, pp. 225-228, 1994.
L. Barzanti, C. Corradi, “Sulla risoluzione numerica di
un'equazione integrale della teoria collettiva del rischio per
mezzo di approssimazioni per difetto e per eccesso”, Rendiconti
del Comitato per gli studi economici, Vol. XXX/XXXI,
Cafoscarina, pp. 17-24, 1993.
