Argomenti di tesi proposti dal docente.
- Finanza sostenibile e climate econometrics
- Analisi econometrica dei mercati finanziari
- Analisi di dati sportivi (modelizzazione e previsione)
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea
- Analisi della relazione tra ROIC e performance finanziaria delle aziende
- Analisi di portafogli azionari sulla base del beta
- Analisi di resilienza dei portafogli "green" e "brown": il caso COVID-19
- Analisi strutturale del mercato dell'alluminio
- Efficienza dei mercati delle scommesse online: il caso over/under
- Elo rating e sue estensioni_una applicazione al tennis
- Esplorando il Factor Zoo, analisi e riduzione del numero dei fattori
- Google Trend e dati di bilancio per il risk management sui titoli azionari
- Il 'greenium' in Europa
- Metodi di Valutazione economica per beni ambientali,
possibili sviluppi e applicazioni in ittiologia.
- Modelli VECM cointegrati per la previsione del prezzo del petrolio americano
- Modellizzazione e previsione dei sinistri da grandine: un'analisi statistica applicata alla Regione Veneto
- Predicting Tennis Tournaments Winners: an Elo-based Monte Carlo approach
- Retribuzione e differenziali settoriali: le determinanti salariali degli operai italiani attraverso la regressione mediana (LAD)
- Sostenibilità e performance finanziarie: un'analisi empirica dei rendimenti dei portafogli “green” e “brown” basata sugli score ESG
- Studio della resilienza di aziende green e brown nel mercato europeo: analisi con i modelli di Markov
- Valore di mercato e performance delle squadre di calcio: un’analisi econometrica su Serie A e Premier League.
Tesi di Laurea Magistrale
- Detecting Economic Regimes from Stock Returns: A Markov Switching Factor Model and Neural Network Approach
- Evaluating Value At Risk in Sustainable Finance: A Comparative Analysis of Green and Brown Portfolios
- Growth-at-Risk from Climate Change: Physical, Transition and Financial Risk impacts on U.S. GDP Growth Distribution
- Modeling Green, Brown, and Neutral Portfolios Using
Multivariate BEKK-GARCH and HEAVY-GAS Models
- Optimal Allocation of STOXX Europe 600 Stocks: A Sustainability-Based Portfolio Approach
- Optimal Fund Allocation Using Multivariate GARCH Models: An Analysis of Portfolio Risk Mitigation in the Private Investor Sector
- Policy Shocks and Economic Power: A REER-Based Analysis Using Local Projections
- Rethinking Value at Risk Metrics: Accounting for Renewable
Energy Penetration in Forecasting Price Returns in the Italian
Electricity Spot Market
- The Green Factor in Asset Pricing:
An Empirical Analysis Using Fama-MacBeth
Regression
