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Luca De Angelis

Ricercatore confermato

Dipartimento di Scienze Economiche

Settore scientifico disciplinare: SECS-P/05 ECONOMETRIA

Curriculum vitae

Telefono: +39 051 2098149

E-mail: l.deangelis@unibo.it

 

Posizione attuale:

Dal 1 gennaio 2018: Ricercatore in Econometria presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna.

 

Posizioni precedenti:

Dal 23 dicembre 2011 al 31 dicembre 2017: Ricercatore in Econometria presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.

Dal 1 aprile 2010 al 22 dicembre 2011: Assegnista di ricerca per il progetto “Metodi statistici a variabili latenti per lo studio di fenomeni finanziari” presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.

Dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009: Dottorato di ricerca in “Metodologia statistica per la ricerca scientifica” (XXII ciclo) presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.

Dal 1 settembre 2006 al 31 dicembre 2006: Assegnista di ricerca per il progetto “Modelli generalizzati a variabili latenti: sviluppi metodologici e aspetti applicativi” presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.

 

Formazione:

Marzo 2010: Consegue il dottorato di ricerca in “Metodologia statistica per la ricerca scientifica” (XXII ciclo) presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.

Giugno 2009 - settembre 2009: Visiting Ph.D student presso il Dipartimento di Marketing della Vrije Universiteit (VU) di Amsterdam, Paesi Bassi.

Gennaio 2007: Vincitore di una borsa di studio nel dottorato di ricerca in “Metodologia statistica per la ricerca scientifica” (XXII ciclo) presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.

Settembre 2006: Vincitore dell'assegno di ricerca per il progetto “Modelli generalizzati a variabili latenti: sviluppi metodologici e aspetti applicativi” presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.

Marzo 2002: Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.

 

Attività di ricerca:

Partecipazione al progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 2010-2011 “Modelli statistici multivariati per la valutazione dei rischi (MISURA)”, coordinato dal prof. Paolo Giudici dell'Università di Pavia.

Partecipazione al progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 2007 “Volatilità, persistenza e break strutturali nelle dinamiche macroeconomiche e finanziarie: nuovi paradigmi per l'analisi econometrica delle serie storiche”, coordinato dal prof. Giuseppe Cavaliere dell'Università di Bologna.

Partecipazione al progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 2006 “Analisi econometrica dell'interdipendenza, stabilizzazione e contagio nei mercati reali e finanziari”, coordinato dal prof. Paolo Paruolo dell'Università dell'Insubria.

Partecipazione al progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 2005 “I numeri indici nei mercati finanziari: effetto prezzo ed effetto qualità nei confronti settoriali ed internazionali”, coordinato dal prof. Guido Ferrari dell'Università di Firenze.

 

Attività didattica:

2017 – 2018 - Titolare del corso di Tecniche di previsione (45 ore) e Econometria applicata (45 ore) per l’a.a. 2017/18 presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna.

2016 – 2017: Titolare del corso di Econometria applicata (60 ore) per l’a.a. 2016/17 presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna.

2015 – 2016: Modulo (4 ore) del corso di Econometrics per l’a.a. 2015/16 del dottorato di ricerca in Scienze Statistiche presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Bologna.

2015 – 2016: Titolare del corso di Econometria applicata (60 ore) per l'a.a. 2015/16 presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università di Bologna.

2014 – 2015: Titolare del corso di Econometria applicata (60 ore) per l'a.a. 2014/15 presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università di Bologna.

2013 – 2014: Titolare del corso di Econometria applicata (60 ore) per l'a.a. 2013/14 presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università di Bologna.

2012 – 2013: Titolare del corso di Econometria applicata (60 ore) per l'a.a. 2012/13 presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.

2011 – 2012: Titolare dei corsi di Econometria applicata (30 ore) e Tecniche di previsione (30 ore) per l'a.a. 2011/12 presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.

2008 – 2011: Supporto alla didattica per i corsi di Econometria, Econometria dei mercati finanziari, Econometria c.a., Econometria applicata, Tecniche di previsione, Modelli statistici dei mercati finanziari per gli aa.aa. 2008/09, 2009/10 e 2010/11 presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.

2007 – 2009: Supporto alla didattica per il corso di Statistica presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.

2009: Attività di tutorato nell'ambito del Progetto Lauree Scientifiche “Orientamento e formazione degli insegnanti-matematica” svolta in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna. Titolo del progetto: “Matematica per il cittadino: il ragionamento statistico nell'analisi dei dati”.

2008: Collaborazione all'attività del progetto di E-learning per le aree di statistica e statistica economica e modelli statistici dei mercati finanziari presso il Polo scientifico didattico di Rimini dell'Università di Bologna.

 

Presentazioni a convegni:

2017: H.P. Boswijk, G. Cavaliere, L. De Angelis, A.M.R. Taylor - “Adaptive information-based methods for determining the co-integration rank and the lag order in heteroskedastic VAR models”, Computation and Financial Econometrics (CFE-CMStatistics), Londra, 16-18 dicembre 2017 [invited speaker].

2017: G. Cavaliere, L. De Angelis, L. Fanelli - “Co-integration rank determination in partial systems using information criteria”, 7th Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE), Messina, 25-27 gennaio 2017.

2016: G. Cavaliere, L. De Angelis, L. Fanelli - “Co-integration rank determination in partial systems using information criteria”, Latin American and Caribbean Economic Association and the Latin American Econometric Society annual meetings (LACEA-LAMES), Medellin (Colombia), 10-12 novembre 2016.

2016: G. Cavaliere, L. De Angelis, L. Fanelli - “Co-integration rank determination in partial systems using information criteria”, European Economic Association & Econometric Society Meetings (EEA-ESEM), Ginevra, 22-26 agosto 2016.

2016: H.P. Boswijk, G. Cavaliere, L. De Angelis, A.M.R. Taylor - “Adaptive information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models”, RCEA 4th Time Series Econometrics Workshop, Rimini, 18-19 giugno 2016.

2016: L. De Angelis, C. Viroli - “A Markov-switching regression model with non-Gaussian innovations for systemic risk measurement”, 48th Meeting of the Italian Statistical Society (SIS), Salerno, 8-10 giugno 2016.

2016: G. Cavaliere, L. De Angelis, L. Fanelli - “Co-integration rank determination in partial systems using information criteria”, Time Series Econometrics Workshop, Lecce, 6 giugno 2016.

2015: G. Cavaliere, L. De Angelis A. Rahbek, A.M.R. Taylor - “Determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models of unknown order”, 6th Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE), Salerno, 21-23 gennaio 2015.

2014: G. Cavaliere, L. De Angelis A. Rahbek, A.M.R. Taylor - “Determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models of unknown order”, Computation and Financial Econometrics (CFE-ERCIM), Pisa, 6-8 dicembre 2014 [invited speaker].

2014: G. Cavaliere, L. De Angelis A. Rahbek, A.M.R. Taylor - “Sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models”, European Economic Association & Econometric Society Meetings (EEA-ESEM), Tolosa, 25-29 agosto 2014.

2013: G. Cavaliere, L. De Angelis A. Rahbek, A.M.R. Taylor - “A comparison of sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models”, RCEA 2nd Time Series Workshop, Rimini, Italy, 27-28 June 2013.

2013: G. Cavaliere, L. De Angelis, A. Rahbek, A.M.R. Taylor - “Information-based methods for co-integration rank determination in the presence of heteroskedasticity”, 5th Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE), Genova, 16-18 gennaio 2013.

2012: L. De Angelis, A. Gardini - “Uncertainty and risk premium dynamics in financial markets”, “After(?) The Storm: Lessons from the Great Recession” conference, Rimini Centre for Economic Analysis, Rimini, 24-25 maggio 2012.

2012: L. De Angelis, A. Gardini - “Mispricing of risk and financial prices dynamics”, 4th Rimini Quantitative Finance Workshop, Rimini, 28 aprile 2012.

2011: L. De Angelis, J.G. Dias - “Data mining categorical time series using a hybrid clustering method”, 42nd Annual Conference of the Italian Operational Research Society (AIRO 2011), Brescia, 6 - 9 settembre 2011.

2011: L. De Angelis, L.J. Paas - “A dynamic analysis of stock markets using a hidden Markov model”, Symposium of the International Federation of Classification Societies and Joint Conference of the German Classification Society and the German Association for Pattern Recognition (IFCS 2011, GfKl 2011 and DAGM 2011), Francoforte sul Meno, 30 agosto - 2 settembre 2011.

2011: L. De Angelis - “The multidimensional measurement of poverty: a longitudinal analysis”, XVIII Jornadas de Classificação e Análise de Dados (JOCLAD 2011), Vila Real, Portogallo, 7-9 aprile 2011.

2010: L. De Angelis, M. Costa - “Hidden Markov model selection by Monte Carlo experiments”, 4th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 10) and 3rd International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computing & Statistics (ERCIM 10), Londra, 10-12 dicembre 2010.

2010: M. Costa, L. De Angelis - “Model selection in latent Markov models: a simulation study”, Joint Meeting of the German Classification Society and the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society, Firenze, 8-10 settembre 2010.

2010: M. Costa, L. De Angelis - “Latent class analysis for portfolio choice”, 45th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society, Padova, 16-18 giugno 2010.

2010: L. De Angelis, M. Costa, L.J. Paas - “Interdependence and contagion in international stock markets: a latent Markov model approach”, Fourth International Conference Mathematical and Statistical Methods for  Actuarial Sciences and Finance (MAF 2010), Ravello, 7-9 aprile 2010.

2009: M. Costa, L. De Angelis - “A dynamic analysis of stock markets through latent Markov models”, 7th Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society, Catania, 9-11 settembre 2009.

2009: M. Costa, L. De Angelis - “Portfolio choice based on latent class models”, European Regional Meeting of the International Society for Business and Industrial Statistics (EURISBIS 2009), Cagliari, 30 maggio-3 giugno 2009.

2008: M. Costa, L. De Angelis - “Sector price indexes in financial markets: methodological issues”, International workshop on price index numbers in time and space, Firenze, 29-30 settembre 2008.

2008: M. Costa, L. De Angelis - “Sector classification in stock markets: a latent class approach”, First joint meeting of the Société Francophone de Classification and the Classification and Data Analysis Group of SIS (SFC-CLADAG 2008), Caserta, 11-13 giugno 2008.

 

Seminari:

2017: “Investigating the term structure of government bond yields: A co-integration analysis”, ISCTE Business School di Lisbona, Portogallo, 3 febbraio 2017.

2015: “Investigating the term structure of government bond yields: A co-integration analysis”, Dipartimento di Economia, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) di Trondheim, Norvegia, 4 giugno 2015. 

2007 – 2010: Cicli di seminari sulla misura del rischio delle attività finanziarie per il corso di Modelli statistici dei mercati finanziari presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.

2009: “Latent Variable Methods for Financial Issues”, Dipartimento di Marketing, Vrije Universiteit (VU) di Amsterdam, Paesi Bassi, 1 luglio 2009.

 

Attività istituzionali:

2016 – oggi: Direttore del Master universitario di II livello “Quantitative Risk Management” in collaborazione con CRIF S.p.A. e Università di Bologna.

2015 – oggi: Membro del Comitato di coordinamento Accordo Quadro tra CRIF S.p.A. e Università di Bologna.

2015 – oggi: Responsabile dello scambio Erasmus Plus con il Dipartimento di Economia dell’Università di Copenhagen.

2015 – 2017: Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna.

2014 – oggi: Responsabile dei bandi di supporto alla didattica per l’area Economica del corso di laurea in Scienze Statistiche della Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di Bologna per l’aa.aa. 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18.

2012 – 2015: Membro della Commissione per l’Obbligo Formativo Aggiuntivo del corso di laurea in Scienze Statistiche della Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di Bologna per gli aa.aa. 2012-13, 2013-14, 2014-15.

2012 – 2014: Membro della Commissione Piani di studio del corso di laurea in Scienze Statistiche della Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di Bologna per gli aa.aa. 2012-13 e 2013-14.

Ultimi avvisi

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