Posizione attuale:
Dal 7 settembre 2020: Professore Associato di Econometria (SECS-P/05) presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna.
Posizioni precedenti:
Dal 1 gennaio 2018 al 6 settembre 2020: Ricercatore in Econometria presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna.
Dal 23 dicembre 2011 al 31 dicembre 2017: Ricercatore in Econometria presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.
Dal 1 aprile 2010 al 22 dicembre 2011: Assegnista di ricerca per
il progetto “Metodi statistici a variabili latenti per lo studio di
fenomeni finanziari” presso il Dipartimento di Scienze Statistiche
dell'Università di Bologna.
Dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009: Dottorato di ricerca in
“Metodologia statistica per la ricerca scientifica” (XXII ciclo)
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di
Bologna.
Dal 1 settembre 2006 al 31 dicembre 2006: Assegnista di ricerca
per il progetto “Modelli generalizzati a variabili latenti:
sviluppi metodologici e aspetti applicativi” presso il Dipartimento
di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.
Formazione:
Marzo 2010: Consegue il dottorato di ricerca in “Metodologia
statistica per la ricerca scientifica” (XXII ciclo) presso il
Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.
Giugno 2009 - settembre 2009: Visiting Ph.D student presso il
Dipartimento di Marketing della Vrije Universiteit (VU) di
Amsterdam, Paesi Bassi.
Gennaio 2007: Vincitore di una borsa di studio nel dottorato di
ricerca in “Metodologia statistica per la ricerca scientifica”
(XXII ciclo) presso il Dipartimento di Scienze Statistiche
dell'Università di Bologna.
Settembre 2006: Vincitore dell'assegno di ricerca per il
progetto “Modelli generalizzati a variabili latenti: sviluppi
metodologici e aspetti applicativi” presso il Dipartimento di
Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.
Marzo 2002: Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche presso
la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.
Attività di ricerca:
Progetto di ricerca scientifica dell’Austrian Climate Research Programme (ACRP11) “Scaling-up green finance to achieve the climate and energy targets: an assessment of macro-financial opportunities and challenges for Austria – GreenFin”, coordinato dalla prof.ssa Irene Monasterolo della Vienna University of Economics and Business. Sito web: https://greenfin.at/
Progetto di ricerca scientifica dell’Università di Bologna ALMA IDEA Grant Senior “Metodi bootstrap per modelli econometrici a volatilità e parametri variabili nel tempo”, coordinato dal prof. Giuseppe Cavaliere dell’Università di Bologna.
Partecipazione al progetto di ricerca scientifica di rilevante
interesse nazionale 2010-2011 “Modelli statistici multivariati per
la valutazione dei rischi (MISURA)”, coordinato dal prof. Paolo
Giudici dell'Università di Pavia.
Partecipazione al progetto di ricerca scientifica di rilevante
interesse nazionale 2007 “Volatilità, persistenza e break
strutturali nelle dinamiche macroeconomiche e finanziarie: nuovi
paradigmi per l'analisi econometrica delle serie storiche”,
coordinato dal prof. Giuseppe Cavaliere dell'Università di
Bologna.
Partecipazione al progetto di ricerca scientifica di rilevante
interesse nazionale 2006 “Analisi econometrica
dell'interdipendenza, stabilizzazione e contagio nei mercati reali
e finanziari”, coordinato dal prof. Paolo Paruolo dell'Università
dell'Insubria.
Partecipazione al progetto di ricerca scientifica di rilevante
interesse nazionale 2005 “I numeri indici nei mercati finanziari:
effetto prezzo ed effetto qualità nei confronti settoriali ed
internazionali”, coordinato dal prof. Guido Ferrari dell'Università
di Firenze.
Attività didattica:
2020 – 2021 - Titolare dei corsi di Tecniche di previsione (36 ore) e Econometria (60 ore) per l’a.a. 2020/21, laurea triennale in Scienze Statistiche, Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Bologna e del corso di Econometrics (30 ore – in inglese) per l’a.a. 2020/21, laurea magistrale in Quantitative Finance.
2019 – 2020 - Titolare dei corsi di Tecniche di previsione (45 ore) e Econometria (60 ore) per l’a.a. 2019/20, laurea triennale in Scienze Statistiche, Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Bologna.
2018 – 2021 - Modulo (10 ore – in inglese) del corso di Financial Econometrics per gli aa.aa. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 del master universitario di II livello “Quantitative Risk Management” dell’Università di Bologna.
2018 – 2019 - Titolare del corso di Econometria (72 ore) per l’a.a. 2018/19 presso la Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali Giuridiche e Sociologiche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara.
2017 – 2019 - Titolare del corso di Tecniche di previsione (45 ore) e Econometria applicata (45 ore) per gli aa.aa. 2017/18 e 2018/19 presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna.
2015 – 2016: Modulo (4 ore) del corso di Econometrics per l’a.a. 2015/16 del dottorato di ricerca in Scienze Statistiche presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Bologna.
2012 – 2017: Titolare del corso di Econometria
applicata (60 ore) per gli a.a. 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17 presso la Facoltà di Scienze
Statistiche e la Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università di Bologna dell'Università di Bologna.
2011 – 2012: Titolare dei corsi di Econometria
applicata (30 ore) e Tecniche di previsione (30 ore) per l'a.a. 2011/12 presso
la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.
2008 – 2011: Supporto alla didattica per i corsi di Econometria,
Econometria dei mercati finanziari, Econometria c.a., Econometria
applicata, Tecniche di previsione, Modelli statistici dei mercati
finanziari per gli aa.aa. 2008/09, 2009/10 e 2010/11 presso la
Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna.
Presentazioni a convegni (ultimi 10 anni):
2020: L. De Angelis, I. Monasterolo, A. Đuranović - “The impact of compounding COVID-19 and climate risk on sovereign debt”, Computation and Financial Econometrics (CFE-CMStatistics), virtuale, 19-21 dicembre 2020.
2020: Organizzazione della sessione “Climate change econometrics and financial markets” alla conferenza Computation and Financial Econometrics (CFE-CMStatistics), virtuale, 19-21 dicembre 2020.
2020: I. Monasterolo, L. De Angelis - “Blind to carbon risk? An assessment of stock market reaction to the Paris Agreement”, UZH Sustainable Finance Conference, Zurigo, 16-17 gennaio 2020 [invited speaker].
2019: G. Angelini, L. De Angelis, C. Singleton - “Informational efficiency and price reaction within in-play prediction markets”, Computation and Financial Econometrics (CFE-CMStatistics), Londra, 14-16 dicembre 2019.
2019: Organizzazione della sessione “Econometric methods for sport modelling and forecasting” alla conferenza Computation and Financial Econometrics (CFE-CMStatistics), Londra, 14-16 dicembre 2019.
2019: G. Angelini, L. De Angelis - “Detection of biases in football exchange betting markets”, Reading Football Economics Workshop 2019, Reading, 19-21 settembre 2019 [invited speaker].
2019 – I. Monasterolo, L. De Angelis - “Blind to carbon risks? An assessment of stock market's reaction to the Paris Agreement”, Econometric Models of Climate Change Conference, Milano-Bicocca, 29-30 agosto 2019.
2019: G. Angelini, L. De Angelis - “Informational efficiency and price reactions in exchange betting markets”, International Symposium on Forecasting (ISF), Salonicco, 17-19 giugno 2019 [invited speaker].
2019 – I. Monasterolo, L. De Angelis - “Blind to carbon risks? An assessment of stock market's reaction to the Paris Agreement”, International Workshop on the Economics of Climate Change and Sustainability, Bologna, 3-4 maggio 2019.
2019: G. Angelini, L. De Angelis - “Efficiency of online football betting markets”, 8th Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE), Lecce, 24-26 gennaio 2019.
2018: G. Angelini, L. De Angelis - “Informational efficiency and price reactions in exchange betting markets”, Computation and Financial Econometrics (CFE-CMStatistics), Pisa, 14-16 dicembre 2018 [invited speaker].
2018: Organizzazione della sessione “Econometric methods for sport modelling and forecasting” alla conferenza Computation and Financial Econometrics (CFE-CMStatistics), Pisa, 14-16 dicembre 2018.
2018: G. Angelini, L. De Angelis - “Efficiency of online football betting markets”, High Voltage Econometrics, Palermo, 4-5 ottobre 2018 [invited speaker].
2017: H.P. Boswijk, G. Cavaliere, L. De Angelis, A.M.R. Taylor - “Adaptive information-based methods for determining the co-integration rank and the lag order in heteroskedastic VAR models”, Computation and Financial Econometrics (CFE-CMStatistics), Londra, 16-18 dicembre 2017 [invited speaker].
2017: G. Cavaliere, L. De Angelis, L. Fanelli - “Co-integration rank determination in partial systems using information criteria”, 7th Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE), Messina, 25-27 gennaio 2017.
2016: G. Cavaliere, L. De Angelis, L. Fanelli - “Co-integration rank determination in partial systems using information criteria”, Latin American and Caribbean Economic Association and the Latin American Econometric Society annual meetings (LACEA-LAMES), Medellin (Colombia), 10-12 novembre 2016.
2016: G. Cavaliere, L. De Angelis, L. Fanelli - “Co-integration rank determination in partial systems using information criteria”, European Economic Association & Econometric Society Meetings (EEA-ESEM), Ginevra, 22-26 agosto 2016.
2016: H.P. Boswijk, G. Cavaliere, L. De Angelis, A.M.R. Taylor - “Adaptive information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models”, RCEA 4th Time Series Econometrics Workshop, Rimini, 18-19 giugno 2016.
2016: L. De Angelis, C. Viroli - “A Markov-switching regression model with non-Gaussian innovations for systemic risk measurement”, 48th Meeting of the Italian Statistical Society (SIS), Salerno, 8-10 giugno 2016.
2016: G. Cavaliere, L. De Angelis, L. Fanelli - “Co-integration rank determination in partial systems using information criteria”, Time Series Econometrics Workshop, Lecce, 6 giugno 2016.
2015: G. Cavaliere, L. De Angelis A. Rahbek, A.M.R. Taylor - “Determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models of unknown order”, 6th Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE), Salerno, 21-23 gennaio 2015.
2014: G. Cavaliere, L. De Angelis A. Rahbek,
A.M.R. Taylor - “Determining the co-integration rank in
heteroskedastic VAR models of unknown order”, Computation and
Financial Econometrics (CFE-ERCIM), Pisa, 6-8 dicembre
2014 [invited
speaker].
2014: G. Cavaliere, L. De Angelis A. Rahbek,
A.M.R. Taylor - “Sequential and information-based methods for
determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models”,
European Economic Association & Econometric Society Meetings
(EEA-ESEM), Tolosa, 25-29 agosto 2014.
2013: G. Cavaliere, L. De Angelis A. Rahbek, A.M.R. Taylor
- “A comparison of sequential and information-based methods for
determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models”,
RCEA 2nd Time Series Workshop, Rimini, Italy, 27-28 June
2013.
2013: G. Cavaliere, L. De Angelis, A. Rahbek, A.M.R. Taylor
- “Information-based methods for co-integration rank determination
in the presence of heteroskedasticity”, 5th Italian Congress of
Econometrics and Empirical Economics (ICEEE), Genova, 16-18 gennaio
2013.
2012: L. De Angelis, A. Gardini - “Uncertainty and risk premium
dynamics in financial markets”, “After(?) The Storm: Lessons from
the Great Recession” conference, Rimini Centre for Economic
Analysis, Rimini, 24-25 maggio 2012.
2012: L. De Angelis, A. Gardini - “Mispricing of risk and
financial prices dynamics”, 4th Rimini Quantitative Finance
Workshop, Rimini, 28 aprile 2012.
2011: L. De Angelis, J.G. Dias - “Data mining categorical time
series using a hybrid clustering method”, 42nd Annual Conference of
the Italian Operational Research Society (AIRO 2011), Brescia, 6 -
9 settembre 2011.
2011: L. De Angelis, L.J. Paas - “A dynamic analysis of stock
markets using a hidden Markov model”, Symposium of the
International Federation of Classification Societies and Joint
Conference of the German Classification Society and the German
Association for Pattern Recognition (IFCS 2011, GfKl 2011 and DAGM
2011), Francoforte sul Meno, 30 agosto - 2 settembre 2011.
2011: L. De Angelis - “The multidimensional measurement of
poverty: a longitudinal analysis”, XVIII Jornadas de Classificação
e Análise de Dados (JOCLAD 2011), Vila Real, Portogallo, 7-9 aprile
2011.
2010: L. De Angelis, M. Costa - “Hidden Markov model selection
by Monte Carlo experiments”, 4th CSDA International Conference on
Computational and Financial Econometrics (CFE 10) and 3rd
International Conference of the ERCIM (European Research Consortium
for Informatics and Mathematics) Working Group on Computing &
Statistics (ERCIM 10), Londra, 10-12 dicembre 2010.
2010: M. Costa, L. De Angelis - “Model selection in latent
Markov models: a simulation study”, Joint Meeting of the German
Classification Society and the Classification and Data Analysis
Group of the Italian Statistical Society, Firenze, 8-10 settembre
2010.
2010: M. Costa, L. De Angelis - “Latent class analysis for
portfolio choice”, 45th Scientific Meeting of the Italian
Statistical Society, Padova, 16-18 giugno 2010.
2010: L. De Angelis, M. Costa, L.J. Paas - “Interdependence and
contagion in international stock markets: a latent Markov model
approach”, Fourth International Conference Mathematical and
Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF
2010), Ravello, 7-9 aprile 2010.
Seminari:
2019: “Informational efficiency and price reaction within in-play prediction markets”, Internal seminar, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna, 4 dicembre 2019.
2018: “Investigating the term structure of government bond yields: A co-integration analysis”, Vienna University of Economics and Business, 19 settembre 2018.
2018: “Efficiency of online football betting markets”, Internal seminar, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna, 3 luglio 2018.
2017: “Investigating the term structure of government bond yields: A co-integration analysis”, ISCTE Business School di Lisbona, Portogallo, 3 febbraio 2017.
2015: “Investigating the term structure of government bond yields: A co-integration analysis”, Dipartimento di Economia, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) di Trondheim, Norvegia, 4 giugno 2015.
2009: “Latent Variable Methods for Financial Issues”,
Dipartimento di Marketing, Vrije Universiteit (VU) di Amsterdam, Paesi Bassi, 1
luglio 2009.
Attività istituzionali:
2020 – oggi - Membro della commissione per la valutazione dei bandi di supporto alla didattica per l’area Economica della Scuola di Economia e Management, Università di Bologna.
2018 – 2020 - Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna.
2016 – 2019 - Direttore del Master universitario di II livello “Quantitative Risk Management” in collaborazione con CRIF S.p.A. e Università di Bologna.
2015 – oggi: Membro del Comitato di coordinamento Accordo Quadro tra CRIF S.p.A. e Università di Bologna.
2015 – oggi: Responsabile dello scambio Erasmus Plus con il Dipartimento di Economia dell’Università di Copenhagen.
2015 – 2017: Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna.
2014 – 2019: Responsabile dei bandi di supporto alla didattica per l’area Economica del corso di laurea in Scienze Statistiche della Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di Bologna per l’aa.aa. 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018/19.
2012 – 2015: Membro della Commissione per l’Obbligo Formativo Aggiuntivo del corso di laurea in Scienze Statistiche della Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di Bologna per gli aa.aa. 2012-13, 2013-14, 2014-15.
2012 – 2014: Membro della Commissione Piani di studio del corso di laurea in Scienze Statistiche della Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di Bologna per gli aa.aa. 2012-13 e 2013-14.
