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Cristina Di Girolami

Ricercatrice confermata

Dipartimento di Matematica

Settore scientifico disciplinare: MATH-03/B Probabilità e statistica matematica

Temi di ricerca

Parole chiave: Analisi Stocastica Controllo Ottimo Calcolo stocastico per processi in spazi di Banach di dimensione infinita

  • Stochastic processes for modeling finance products;
  •  Pricing and hedging;
  •  Validation models;
  •  Mathematical Finance, stochastic volatility;
  • Affine Term Structure models;
  • Infinite dimension calculus via regularization;
  • Stochastic Control and Fukushima-Dirichlet decomposition;
  • Verification theorem in control problems in the framework of delay equations;
  •  Equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman in dimensione finita e infinita;
  • Controllo ottimo (deterministico e stocastico) in dimensione finita e infinita;
  • Controllo ottimo di sistemi con ritardo/path-dependent;
  • Controllo ottimo di PDEs e di PDEs stochastiche.

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