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Cristina Di Girolami

Ricercatrice confermata

Dipartimento di Matematica

Settore scientifico disciplinare: MAT/06 PROBABILITA E STATISTICA MATEMATICA

Pubblicazioni

Chevalier Etienne , Di Girolami Cristina, Gaïgi M'hamed , Giovannini Elisa, Scotti Simone, A dam management problem with energy production as an optimal switching problem, «APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY», 2023, 2023, pp. 1 - 16 [articolo]

Russo Francesco; Di Girolami Cristina, About classical solutions of the path-dependent heat equation, «RANDOM OPERATORS AND STOCHASTIC EQUATIONS», 2020, 28, pp. 35 - 62 [articolo]Open Access

Arrigoni Bruno &; Peccati Lorenzo &; Di Girolami Cristina, La valutazione degli indizi secondo il Cardinale Newman: dalla Teologia al Diritto, «CASSAZIONE PENALE», 2018, LVIII, pp. 3450 - 3471 [articolo]

Bambi, Mauro; DI GIROLAMI, Cristina; Federico, Salvatore; Gozzi, Fausto, Generically distributed investments on flexible projects and endogenous growth, «ECONOMIC THEORY», 2017, 63, pp. 521 - 558 [articolo]

Cosso, Andrea; Di Girolami, Cristina; Russo, Francesco, Calculus via regularizations in Banach spaces and Kolmogorov-type path-dependent equations, in: PROBABILITY ON ALGEBRAIC AND GEOMETRIC STRUCTURES, Providence, Rhode Island, American Mathematical Society, 2016, pp. 43 - 65 [capitolo di libro]

DI GIROLAMI, Cristina; RUSSO F., Generalized covariation for Banach space valued processes, Itô formula and applications, «OSAKA JOURNAL OF MATHEMATICS», 2014, VI, pp. 729 - 783 [articolo]

DI GIROLAMI, Cristina; FABBRI G.; RUSSO F., The covariation for Banach space valued processes and applications, «METRIKA», 2014, VXXVII, pp. 51 - 104 [articolo]

DI GIROLAMI, Cristina; Russo F., Generalized covariation and extended Fukushima decompositions for Banach space valued processes. Applications to windows of Dirichlet processes, «INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS», 2012, 15, pp. 1250007 - 1250056 [articolo]

DI GIROLAMI, Cristina; Russo F., Clark-Ocone type formula for non-semimartingales with finite quadratic variation, «COMPTES RENDUS MATHÉMATIQUE», 2011, 349, pp. 209 - 214 [articolo]

Coviello R.; DI GIROLAMI, Cristina; Russo F., On stochastic calculus related to financial assets without semimartingales, «BULLETIN DES SCIENCES MATHEMATIQUES», 2011, 135, pp. 733 - 774 [articolo]

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