Argomenti di tesi proposti dal docente.
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea
- catene di markov
esplorando l'evoluzione stocastica senza memoria
- Costruzione e simulazione del Moto Browniano
- Entropia come misura d'incertezza
- Review of stochastic approach to chemical kinetics and exact simulation algorithms
- The Lévy-Ciesielski Construction of Brownian Motion
Tesi di Laurea Magistrale
- Analisi e calibrazione del modello Binomiale per il prezzaggio delle opzioni
- Approssimazione numerica del valore di Shapley e applicazioni
- Calibration and Smile Consistency in the SABR Model
- Comparative analysis of methods for pricing floating strike lookback put options
- CRUSH Causal Regularization Under Shifted
Heterogeneity
- Fractional Ornstein-Uhlenbeck process to forecast realized volatility
- La Geometria degli Equilibri: Un'Indagine sull'Algoritmo di Lemke-Howson per i Giochi Bimatrice
- Metodi di scelta per la linea
di un prodotto: confronto tra
TURF e Valore di Shapley
- Monte Carlo Method in the Schöbel-Zhu Model
- Option pricing approximation under the CEV diffusion model
- Pricing American Options: Analysis of a Primal-Dual Simulation Algorithm
- Square Root process and Heston model: theory and implementation
- The Dynamics of Local Volatility and Dupire’s Approach
