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Sergio Pastorello

Professore ordinario

Dipartimento di Scienze Economiche

Settore scientifico disciplinare: SECS-P/05 ECONOMETRIA

Coordinatore del Corso di Laurea in Economics and finance /economia e finanza

Curriculum vitae

Sergio Pastorello

Dipartimento di Scienze Economiche

Università di Bologna

Piazza Scaravilli, 2

40126 Bologna, Italy

Email: sergio.pastorello@unibo.it

Phone: +39 051 2098144

 

Temi di ricerca

Econometrics, Financial Econometrics, Asset Pricing, Option Pricing.

Istruzione

1992                PhD in Economics, University of Bologna, "Labor Market Transitions: an Econometric Analysis using Discrete Time Observations"

1990                DEA (M.Sc.) in Mathematical Economics and Econometrics, Université des Sciences Sociales, Toulouse, France

1987                Laurea (B.Sc.) in Statistics, University of Padova, Italy

Esperienza accademica

2000                Associate Professor of Econometrics, Faculty of Economics, University of Bologna

1994                Assistant Professor of Econometrics, Faculty of Economics, University of Bologna

Esperienza didattica

Faculty of Economics, University of Bologna

Econometria dei mercati finanziari(9 crediti) per il corso di laurea in Economia e Finanza

Econometria dei mercati finanziari (corso progredito) (4 crediti) modulo del corso di  METODI STATISTICI ED ECONOMETRICI PER LA FINANZA

Metodi econometrici per l'impresa (4 crediti) per il corso di laurea in Economia Aziendale

Econometrics IIIB per la Laurea Magistrale in Economics (LMEC)

Faculty of Mathematics, University of Bologna

Time Series Models in Financial Econometrics. Corso di 20 ore per la Scuola di Alta Formazione in Finanza Matimatica

Pubblicazioni

Giornali internazionali

"Diffusion Coefficient Estimation and Asset Pricing When Risk Premia and Sensitivities Are Time Varying: A Comment", Mathematical Finance, Vol. 6, N. 2, pp. 111-117, 1996.

"Statistical Inference for Random Variance Option Pricing", Journal of Business and Economics Statistics, vol. 18, n. 3; pp. 358-67, 2000 (con E. Renault e N. Touzi).

 "Modeling the demand for M3 in the Euro area", European Journal of Finance, vol. 8, n. 2, 2002 (con R. Golinelli)

"Iterative and Recursive Estimation in Structural Nonadaptive Models", Journal of Business and Economic Statistics, vol. 21, n. 4, pp. 449-509, 2003 (con V. Patilea e E. Renault).

"Mean-Variance Econometric Analysis of Household Portfolios", Journal of Applied Econometrics, vol. 25, pp. 481-504, 2009 (con R. Miniaci).

"Efficient Importance Sampling Estimation of Diffusion Processes" , Computational Statistics and Data Analysis, vol. 54, n. 11, pp. 2753-2762, 2010 (con E. Rossi)

"Estimation of Objective and Risk-Neutral Distributions Based on Moments of Integrated Volatility", Journal of Econometrics, vol. 160, pp. 22 - 32, 2011 (con R. Garcia, M.-A. Lewis e E. Renault).

"Estimating and Testing Non-Affine Option Pricing Models With a Large Unbalanced Panel of Options", Econometrics Journal, in corso di pubblicazione (con F. Ferriani)

Capitoli in volumi a diffusione internazionale

 "Modèles à facteurs en finance",  in Modélisation ARCH: Théorie Statistique et applications dans le domaine de la finance, J.-J. Droesbeke, B. Fichet e P. Tassi eds., chap. 7, pp. 133-169, 1994 (con E. Renault).

 Giornali italiani

 "La mobilità nel mercato del lavoro: un'analisi econometrica con osservazioni in tempo discreto", Statistica, anno LIII, n. 2, p. 185-206, 1993.

 "Estimating Random Variance Option Pricing Models: An Empirical Analysis", Statistica, anno LIV, n. 2, 1994.

 "La composizione del portafoglio delle famiglie italiane : un modello a fattori per variabili qualitative". Atti del convegno SADIBA – Banca d'Italia, Perugia, 1999  (with Renzo Orsi).

 "Entry-Exit Timing and Profit Sharing", Rivista Internazionale di Scienze Sociali, pp. 67 – 88, 1998 (with  M. Moretto).

"La domanda di moneta nell'area dell'Euro", Atti del convegno SADIBA – Banca d'Italia, Perugia, 1999  (with Roberto Golinelli).

 "Inferenza Statistica per il modello CIR multifattoriale : un'analisi del mercato delle Eurolire", Statistica, LX, n. 1, pp. 133 - 158. 2000.

Volumi a diffusione nazionale

 Rischio e rendimento: Teoria finanziaria e applicazioni econometriche, Il Mulino, Bologna, 2001.

 Work in progress

"Maximization by Parts in Extremum Estimation", con Y. Fan e E. Renault.

 "Estimating Jump-Diffusion Models of Stochastic Volatility Options Pricing Models Using Moments of Integrated Volatility", con R. Garcia.

 Seminari e partecipazioni a congressi

 Seminari (recenti):

 Ecares, Université Libre de Bruxelles (2007)

 IGIER, Bocconi University, Milan (2007)

 Dipartimento di Economia, Università di Pavia, Pavia (2008)

Partecipazioni a congressi (recenti):

ESEM 2006, Vienna

ESEM 2007, Budapest

Referee per

 Annals of Operations Research

Applied Mathematical Finance

Computational Statistics and Data Analysis

Decisions in Economics and Finance

Econometrics Journal

European Journal of Finance

 Journal of Business and Economic Statistics

 Journal of Econometrics

 Journal of Financial Econometrics

 

 

 

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