Sergio Pastorello
Dipartimento di Scienze Economiche
Università di Bologna
Piazza Scaravilli, 2
40126 Bologna, Italy
Email: sergio.pastorello@unibo.it
Phone: +39 051 2098144
Temi di ricerca
Econometrics, Financial Econometrics, Asset Pricing, Option
Pricing.
Istruzione
1992
PhD in Economics, University of Bologna, "Labor Market
Transitions: an Econometric Analysis using Discrete Time
Observations"
1990
DEA (M.Sc.) in Mathematical Economics and
Econometrics, Université des Sciences Sociales, Toulouse,
France
1987
Laurea (B.Sc.) in Statistics, University of
Padova, Italy
Esperienza accademica
2000
Associate Professor of Econometrics, Faculty of Economics,
University of Bologna
1994
Assistant Professor of Econometrics, Faculty of Economics,
University of Bologna
Esperienza didattica
Faculty of Economics, University of Bologna
Econometria dei mercati finanziari(9 crediti) per
il corso di laurea in Economia e Finanza
Econometria dei mercati finanziari (corso
progredito) (4 crediti) modulo del corso di METODI
STATISTICI ED ECONOMETRICI PER LA FINANZA
Metodi econometrici per l'impresa (4 crediti) per
il corso di laurea in Economia Aziendale
Econometrics IIIB per la Laurea Magistrale in
Economics (LMEC)
Faculty of Mathematics, University of Bologna
Time Series Models in Financial Econometrics. Corso di 20
ore per la Scuola di Alta Formazione in Finanza Matimatica
Pubblicazioni
Giornali internazionali
"Diffusion Coefficient Estimation and Asset Pricing When Risk
Premia and Sensitivities Are Time Varying: A Comment",
Mathematical Finance, Vol. 6, N. 2, pp. 111-117, 1996.
"Statistical Inference for Random Variance Option Pricing",
Journal of Business and Economics Statistics, vol. 18, n. 3;
pp. 358-67, 2000 (con E. Renault e N. Touzi).
"Modeling the demand for M3 in the Euro area", European
Journal of Finance, vol. 8, n. 2, 2002 (con R. Golinelli)
"Iterative and Recursive Estimation in Structural Nonadaptive
Models", Journal of Business and Economic Statistics, vol.
21, n. 4, pp. 449-509, 2003 (con V. Patilea e E. Renault).
"Mean-Variance Econometric Analysis of Household Portfolios",
Journal of Applied Econometrics, vol. 25, pp. 481-504, 2009
(con R. Miniaci).
"Efficient Importance Sampling Estimation of Diffusion
Processes" , Computational Statistics and Data Analysis,
vol. 54, n. 11, pp. 2753-2762, 2010 (con E. Rossi)
"Estimation of Objective and Risk-Neutral Distributions Based on
Moments of Integrated Volatility", Journal of Econometrics,
vol. 160, pp. 22 - 32, 2011 (con R. Garcia, M.-A. Lewis e E.
Renault).
"Estimating and Testing Non-Affine Option Pricing Models With a
Large Unbalanced Panel of Options", Econometrics Journal, in
corso di pubblicazione (con F. Ferriani)
Capitoli in volumi a diffusione internazionale
"Modèles à facteurs en finance", in
Modélisation ARCH: Théorie Statistique et applications dans le
domaine de la finance, J.-J. Droesbeke, B. Fichet e P. Tassi
eds., chap. 7, pp. 133-169, 1994 (con E. Renault).
Giornali italiani
"La mobilità nel mercato del lavoro: un'analisi
econometrica con osservazioni in tempo discreto",
Statistica, anno LIII, n. 2, p. 185-206, 1993.
"Estimating Random Variance Option Pricing Models: An
Empirical Analysis", Statistica, anno LIV, n. 2, 1994.
"La composizione del portafoglio delle famiglie
italiane : un modello a fattori per variabili qualitative".
Atti del convegno SADIBA – Banca d'Italia, Perugia,
1999 (with Renzo Orsi).
"Entry-Exit Timing and Profit Sharing", Rivista
Internazionale di Scienze Sociali, pp. 67 – 88, 1998
(with M. Moretto).
"La domanda di moneta nell'area dell'Euro", Atti del convegno
SADIBA – Banca d'Italia, Perugia, 1999 (with Roberto
Golinelli).
"Inferenza Statistica per il modello CIR
multifattoriale : un'analisi del mercato delle Eurolire",
Statistica, LX, n. 1, pp. 133 - 158. 2000.
Volumi a diffusione nazionale
Rischio e rendimento: Teoria finanziaria e
applicazioni econometriche, Il Mulino, Bologna, 2001.
Work in progress
"Maximization by Parts in Extremum Estimation", con Y. Fan e E.
Renault.
"Estimating Jump-Diffusion Models of Stochastic Volatility
Options Pricing Models Using Moments of Integrated Volatility", con
R. Garcia.
Seminari e partecipazioni a congressi
Seminari (recenti):
Ecares, Université Libre de Bruxelles (2007)
IGIER, Bocconi University, Milan (2007)
Dipartimento di Economia, Università di Pavia, Pavia
(2008)
Partecipazioni a congressi (recenti):
ESEM 2006, Vienna
ESEM 2007, Budapest
Referee per
Annals of Operations Research
Applied Mathematical Finance
Computational Statistics and Data Analysis
Decisions in Economics and Finance
Econometrics Journal
European Journal of Finance
Journal of Business and Economic Statistics
Journal of Econometrics
Journal of Financial Econometrics
