Aspetti teorici della ricerca:
- Equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman in dimensione finita e infinita;
- Controllo ottimo (deterministico e stocastico) in dimensione finita e infinita
- Giochi differenziali e di tipo mean-field
- Controllo ottimo di sistemi con ritardo/path-dependent;
- Controllo ottimo di PDEs e di PDEs stochastiche.
Aspetti applicativi: teoria del portafoglio a tempo continuo; opzioni reali; crescita economica in presenza di time-to-build o di eterogeneità spaziale; modelli di economia ambientale in presenza di eterogeneità spaziale; modelli epidemiologici; modelli di cambiamento climatico.
