Argomenti di tesi proposti dal docente.
- Metodi numerici per la valutazione di opzioni americane
- Modelli per la valutazione di derivati su tasso
- Metodi MC per la valutazione di opzioni
- Valutazione del rischio di modello
- Valutazione di prodotti vita
- Il mercato dei derivati energetici
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea
- Delta Hedging
- Metodo Monte Carlo per prezzare le opzioni
Tesi di Laurea Magistrale
- Modelli GLM per il lapse risk nei fondi
pensione
- Tariffazione del premio a priori tramite utilizzo della analisi spaziale
