Argomenti di tesi proposti dal docente.
- Metodi numerici per la valutazione di opzioni americane
- Modelli per la valutazione di derivati su tasso
- Metodi MC per la valutazione di opzioni
- Valutazione del rischio di modello
- Valutazione di prodotti vita
- Il mercato dei derivati energetici
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea
- Entropia nei Modelli di Diffusione Stocastica e Costruzione di Portafogli Informativi
- Metodi Monte Carlo e modello di Black-Scholes: un approccio comparativo per la valutazione di opzioni europee e asiatiche
- teoria dei portafogli di markowitz
- Valutazione di opzioni europee su futures: fondamenti teorici dei modelli discreti e loro implementazione con processi GARCH
Tesi di Laurea Magistrale
- Analisi e modelizzazione delle curve forward nei mercati elettrici europei: confronto tra Nord Pool e Italia
- ESG Impact on Portfolio Optimization: An Analysis Using the Markowitz Model
- Polizze vita a rendita variabile: valutazione di contratti con garanzia di prelievo a vita (GLWB)
- Pricing di opzioni americane attraverso il metodo Longstaff-Schwartz Monte Carlo
