Maurizio Morini

INCARICHI ACCADEMICI E ATTIVITÀ DIDATTICA

Università di Bologna | Italia | 2026 – presente

Professore a contratto, Dipartimento di Finanza Quantitativa

• Insegnamento: Machine Learning for Asset Management.

Università di Bologna | Italia

Docente, Intensive Program in Financial Machine Learning

AIPB – Associazione Italiana Private Banking | Italia | 2021 – 2023

Docente, Master in Financial Data Science

• Attività didattica su tematiche di financial data science e financial machine learning.

Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Fisica | Italia | 2022

Co-fondatore, Summer Camp on Financial Machine Learning

• Iniziativa accademico-professionale promossa dal Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Pavia.
  

INTERESSI DI RICERCA

• Financial machine learning e intelligenza artificiale applicati al trading e all’asset management

• Costruzione di portafogli, asset allocation e strategie di investimento quantitativo

• Dinamica non lineare, teoria computazionale del caos e ricostruzione dello spazio degli stati

• Modellizzazione della volatilità, analisi delle serie storiche e differenziazione frazionaria

• Apprendimento bayesiano e generazione di dati sintetici per dataset finanziari
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Banca Aletti | Milano, Italia | 2019 – presente

Senior Financial Data Scientist

• Sviluppo e manutenzione di modelli di asset allocation per la costruzione e la gestione di portafogli mediante tecniche di machine learning, deep learning e reinforcement learning.

• Sviluppo e messa in produzione di soluzioni di machine learning a supporto dell'ideazione e strutturazione di prodotti bancari nell'ambito della normativa MiFID II, incluse attività di product testing, analisi del Value for Money, scoring, equivalence e Target Market.

Banca Akros | Milano, Italia | 2011 – 2019

Quantitative Trader e Machine Learning Developer

• Sviluppo e manutenzione di sistemi di trading quantitativo basati su machine learning e reinforcement learning per futures, futures sulla volatilità e opzioni.

• Gestione quantitativa e attività di hedging di derivati azionari su indici, inclusi prodotti esotici.

KBC Financial Products | Londra / Bruxelles | 2009 – 2011

Quantitative Trader e Machine Learning Developer

• Sviluppo di modelli di asset allocation e clustering per portafogli di obbligazioni convertibili, ABS e High Yield.

D. E. Shaw & Co. | Londra, Regno Unito | 2002 – 2009

Senior Data Scientist

• Ricerca e sviluppo di strategie di trading e di allocazione di portafoglio basate sul financial machine learning e sulla teoria computazionale del caos.

• Sviluppo di piattaforme per lo stress testing e il backtesting e di classificatori multi-livello basati su tecniche di meta-labeling.

• Sviluppo di tecniche di data augmentation per dataset creditizi caratterizzati da classi sbilanciate.

Credit Agricole Lazard FP | Londra, Regno Unito | 1999 – 2002

Equity Derivatives Trader e Structurer

• Valutazione, trading e hedging di derivati azionari, incluse operazioni su sottostanti di grandi dimensioni e caratterizzati da scarsa liquidità, nonché block trade con caratteristiche opzionali.

FORMAZIONE

1995 – 1998 – Dottorato di ricerca in Metodi Computazionali per le Previsioni e le Decisioni Economiche e Finanziarie

Università degli Studi di Bergamo, Italia

XI Ciclo. Attività di ricerca svolta nell'ambito della borsa di dottorato presso la University of Kent, la University of Hong Kong e la London School of Economics. Relatore: Prof. Howell Tong.

1998 – 1999 – Master of Science (MSc) in Financial Econometrics

University of London, Queen Mary & Westfield College

Principale area di ricerca: elaborazione non lineare dei segnali applicata al trading.

1991 – 1995 – Laurea in Economia e Finanza Quantitativa

Università degli Studi di Pavia, Italia

Laureato con lode. Principale area di ricerca: modellizzazione della volatilità applicata al trading e all'asset allocation.