Durante il periodo di dottorato e post-dottorato, il mio principale tema di ricerca è stato lo studio delle equazioni alle derivate parziali ultra-paroboliche di tipo Kolmogorov-Fokker-Planck e le loro applicazioni nel campo della finanza, in particolare nella valutazione di opzioni. La mia ricerca è stata rivolta anche ai principali metodi numerici per la valutazione di opzioni: metodi alle differenze finite per equazioni alle derivate parziali, alberi binomiali, metodi Monte Carlo e Least Squares Monte Carlo.
Attualmente, i miei principali temi di ricerca riguardano:
- modelli per la struttura dei tassi di interesse
- modelli di l'Asset Allocation Strategica per il ramo danni di una compagnia di assicurazioni
- modelli di ALM per il ramo vita di una compagnia di assicurazioni
- modelli ibridi credito-equity e calibrazione ai CDS
