1. Selezione e Confronto tra Modelli Statistici
La ricerca riguarda lo sviluppo e la valutazione di metodi per la selezione e il confronto tra modelli statistici, con particolare attenzione alla robustezza rispetto alla misspecificazione. Gli interessi comprendono criteri di informazione, comportamento asintotico e in campioni finiti, selezione coerente dei modelli e proprietà predittive. Una parte di questa attività deriva dal lavoro sul Misspecification-Resistant Information Criterion (MRIC) e sulle sue estensioni a modelli multivariati e serie storiche.
2. Misspecificazione, Covarianza e Inferenza Statistica
Una linea di ricerca attuale riguarda le conseguenze della misspecificazione del modello sull'inferenza statistica, con particolare attenzione alle strutture di covarianza. Il lavoro studia quali quantità vengono effettivamente recuperate quando il modello assunto non coincide con il processo generatore dei dati e come differenti ipotesi sulla covarianza, sulla distribuzione degli errori e sulla struttura del modello influenzano stima, inferenza e confronto tra modelli.
3. Metodologia Statistica per Applicazioni Cosmologiche
Presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Ferrara, la ricerca è dedicata allo sviluppo e alla valutazione di metodologia statistica per problemi di inferenza cosmologica. L'attività comprende confronto tra modelli, robustezza alla misspecificazione, stima della covarianza, propagazione dell'incertezza e studio delle proprietà inferenziali dei metodi utilizzati nell'analisi di dati cosmologici.
4. Analisi delle Serie Storiche e Forecasting
La ricerca sulle serie storiche riguarda modellazione multivariata, previsione, selezione dei modelli e valutazione dell'errore predittivo. Particolare attenzione è dedicata alle proprietà dei metodi in campioni finiti, ai modelli vettoriali e dinamici e alla robustezza delle procedure di selezione e previsione.
5. Econometria e Modellazione Statistica Applicata
Una parte dell'attività riguarda l'applicazione di metodi statistici ed econometrici a problemi empirici in economia, finanza e altre scienze applicate. I temi comprendono modelli dinamici e panel, inferenza causale, dati longitudinali, microdati, econometria spaziale e analisi quantitativa di fenomeni economici e finanziari. Applicazioni precedenti comprendono anche l'analisi statistica di dati sportivi ad alta frequenza e dati comportamentali.
