Argomenti di tesi proposti dal docente.
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea
- Il metodo di regressione edonica e la sua applicazione nel mercato immobiliare
- Modelli Garch univariati per la stima della volatilità asimmetrica di mercato: evidenze dal Nasdaq 100
- Previsione della volatilità di portafoglio: applicazioni di VaR, ES e modelli GARCH multivariati nel risk management
- Previsioni prezzi di materie prime con dynamic factor model
- Sviluppo e implementazione di modelli satellite per la valutazione del rischio di credito e della probabilità di default
- Un'analisi di causalità dinamica sul mercato Europeo: prezzi del petrolio, tasso di cambio e mercato azionario.
- Volatilità nei mercati post guerra in Ucraina
Tesi di Laurea Magistrale
- A Global VAR approach for the European Fiscal Multipliers
- A comparative study of the Environmental Kuznets Curve among International Solar Alliance selected members’. The role of solar and coal energy
- A study on the impact of ESG performance and its sub-dimension performance on stock price volatility of Chinese firms in heavy pollution industry
- An Econometric Analysis of the Impact of Renewable Energy Consumption and Production on Economic Growth Across Countries with Varying Income Levels
- Analisi sul rapporto tra energia nucleare e crescita economica in 11 paesi ocse
- Applying ARMA-GARCH Approaches to Forecast Short-term Electricity Prices
- Asimmetria settoriale e temporale nel
rischio di credito: un’analisi sull’impatto
della pandemia da Covid-19 in Italia
- Assessing the Impact of Drought on Rice Prices: An ARIMAX Model Approach in the Context of Northern Italy's Paddy Fields
- Carbon dioxide emissions in Vietnam: Unraveling the impact of economic growth, renewable energy consumption, FDI and trade openness
- Correlazione Settoriale e Volatilità del Mercato in Tempi di Crisi: Un'Approfondita Analisi del VaR durante la Pandemia e le Tensioni Geopolitiche
- Criptovalute e Volatilità: Il Caso del Bitcoin
- Effetto del cambiamento climatico sui prezzi dei combustibili fossili e dei metalli preziosi
- Enhancing Risk Management,
Return Forecasting, and Volatility
Modeling in Financial Markets
Using Non-Gaussian Distributions
An Empirical Study on Intrinsic Valuation and Risk
Econometrics of Top-Performing Tech Stocks
- Gli effetti dell’incertezza associata al tasso di cambio sul commercio internazionale: analisi dei rapporti commerciali tra UK e USA
- i segreti delle criptovalute_analisi econometriche con modelli markov-switching
- L’IMPATTO DELLE PRATICHE ESG SULLA PERFORMANCE AZIENDALE
Un’analisi econometrica nel contesto europeo con un focus sul caso Italia ed un confronto con la Germania
- La relazione tra la volatilità del mercato azionario e la macroeconomia cinese
- L'impatto dei tassi di cambio sui mercati azionari
- macroincertezza, macrorisk modeling, impatto sulla politica economica
- Modelli predittivi applicati al calcio
- Modelli Statistici per la Previsione del Prezzo dell'Energia Elettrica
- Modellizzazione spaziale delle fonti di energia rinnovabile a livello regionale
- previsione del rischio di insolvenza dei
crediti degli enti locali
un approccio basato sul machine-learning per il calcolo della probability of default (pd) e della loss given default (lgd)
- Social Energy Tariff: A Solution For Portuguese Energy Poverty?
- Stima del VaR: un’analisi basata su Teoria dei Valori Estremi e modelli GARCH durante la pandemia da COVID-19
- The Impact of climate change uncertainty shocks through structural vector autogressions with external instruments
- The Predictive Accuracy of Asymmetric GARCH Models During the COVID-19 Crisis: A Study of Stock Market Volatility Across Sectors
- The role of Cooperative Banking in promoting local economic development: an Econometric Panel Data Analysis and a strategy for Internal Areas in Emilia Romagna
- Time series forecasting with Generalized Dynamic Factor Models
- Tourism Financial Conditions Index: applicazione al settore turistico italiano
- Valutazione del rischio finanziario attraverso un'analisi del Value at risk ed Expected Shortfall e l'influenza degli indicatori di Sentiment
