Argomenti di tesi proposti dal docente.
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea
- Analisi del prezzo delle principali commodities
- Analisi della volatilità dei settori Green e Brown: applicazione del modello GARCH-MIDAS con VIX e EMV Trackers
- Modelli ARIMA-MSGARCH per la valutazione del rischio delle criptovalute
- Regimi economici e asset classes
- Shock di mercato e volatilità: Modelli GARCH applicati al caso Boeing
- Teorie e approcci riguardanti l'ottimizzazione di portafoglio
- Value at Risk ed Expected Shortfall su derivati energetici: un Proof of Concept basato su Historical Filtered Simulation
Tesi di Laurea Magistrale
- Analisi del Modello VAR sull'Impatto di M2 e dei Tassi di Interesse sul Mercato Immobiliare di Zhengzhou prima e dopo il COVID-19
- analisi dell’impatto delle elezioni presidenziali
statunitensi sui mercati finanziari
- Analisi dello Spillover nei mercati finanziari: un approccio TVP-VAR
- Analyzing Public Engagement on Biodiversity-Related Content: A Natural Language Processing Approach Based on Online Data
- Beyond energy savings
A comprehensive framework for evaluating retrofit performance in England and Wales
- Dalla blockchain al rischio di coda: il ruolo delle criptovalute nei portafogli moderni.
- Does Climate Concern Index (CCI) affect United States stock market volatility?
- Gestione del Rischio e Scelte di Allocazione: Portafogli a Confronto nel Tempo
- Modellare la volatilità nell'option pricing
- Modellazione Non Lineare e Interpretabilità nell’Asset Allocation Avanzata: Un Framework Integrato tra Entropy Pooling e Deep Learning
- Oil Price Dynamics and the Energy Transition
- Renewable energy sources and power prices: assessing the merit-order effect and its implications in the italian electricity market (2023-2025).
- The EU Emissions Trading System and Innovation: A Sector-Level Analysis of R&D in Italy
- Time-Varying Emission-GDP Elasticities in the United States: Evidence from an Extended Analysis Through 2023.
