Argomenti di tesi proposti dal docente.
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea
- Il metodo di regressione edonica e la sua applicazione nel mercato immobiliare
- Impatto del conflitto Russia-Ucraina sui mercati finanziari
- Modelli Garch univariati per la stima della volatilità asimmetrica di mercato: evidenze dal Nasdaq 100
- Previsioni prezzi di materie prime con dynamic factor model
- Sviluppo e implementazione di modelli satellite per la valutazione del rischio di credito e della probabilità di default
- The hourly forecast of Italian electricity consumption: a new multiple seasonality ARIMA model for Southern Italy
- Un'analisi di causalità dinamica sul mercato Europeo: prezzi del petrolio, tasso di cambio e mercato azionario.
- Volatilità nei mercati post guerra in Ucraina
Tesi di Laurea Magistrale
- A Global VAR approach for the European Fiscal Multipliers
- Asimmetria settoriale e temporale nel
rischio di credito: un’analisi sull’impatto
della pandemia da Covid-19 in Italia
- Correlazione Settoriale e Volatilità del Mercato in Tempi di Crisi: Un'Approfondita Analisi del VaR durante la Pandemia e le Tensioni Geopolitiche
- Gli effetti dell’incertezza associata al tasso di cambio sul commercio internazionale: analisi dei rapporti commerciali tra UK e USA
- La relazione tra la volatilità del mercato azionario e la macroeconomia cinese
- Modelli Statistici per la Previsione del Prezzo dell'Energia Elettrica
- Modellizzazione spaziale delle fonti di energia rinnovabile a livello regionale
- previsione del rischio di insolvenza dei
crediti degli enti locali
un approccio basato sul machine-learning per il calcolo della probability of default (pd) e della loss given default (lgd)
- Stima del VaR: un’analisi basata su Teoria dei Valori Estremi e modelli GARCH durante la pandemia da COVID-19
- Time series forecasting with Generalized Dynamic Factor Models
