Argomenti di tesi proposti dal docente.
- Teoria dei valori estremi applicata al rischio catastrofale in ambito assicurativo
- Stima Bayesiana e frequentista a confronto su modelli per la volatilità stocastica
- Modelli Garch-Midas per la stima della volatilità
- La valutazione di rischio da cambiamenti climatici nella stima del rischio di default aziendale
- Approccio Bayesiano all'Asset Pricing
- Stima dei sinistri IBNR secondo la teoria della credibilità
- Analisi Bayesiana dei modelli per le assicurazioni sanitarie
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea
- A descriptive analysis of daily temperature in Europe form 2020 to 2021
- An Exploratory Analysis on Gender Disparity
- Campionamento a probabilità variabile e calibrazione: un'applicazione nell'ambito assicurativo
- Data Visualization and Analysis of Commodity Flow Survey with R
- Exploratory Analysis of Spatio-Temporal Patterns in Sea Surface Temperature from 2000 to 2022
- Gli effetti del COVID-19 sulla mortalità italiana
Tesi di Laurea Magistrale
- Applicazione della Teoria dei Valori Estremi nel Contesto Riassicurativo per la Gestione dei Rischi Legati agli Eventi Catastrofali
