Argomenti di tesi proposti dal docente.
- Teoria dei valori estremi applicata al rischio catastrofale in ambito assicurativo
- Stima Bayesiana e frequentista a confronto su modelli per la volatilità stocastica
- Modelli Garch-Midas per la stima della volatilità
- La valutazione di rischio da cambiamenti climatici nella stima del rischio di default aziendale
- Approccio Bayesiano all'Asset Pricing
- Stima dei sinistri IBNR secondo la teoria della credibilità
- Analisi Bayesiana dei modelli per le assicurazioni sanitarie
Ultime tesi seguite dal docente
Tesi di Laurea
- Analisi Spazio-Temporale del Tasso di Mortalità delle Province Italiane
- Campionamento e stima del reddito pro capite: un'indagine sui comuni italiani
- Clustering spaziale: analisi del rischio sismico in Italia
- La teoria della credibilità e il premio bayesiano: applicazione nel sistema Bonus-Malus
- Monthly precipitation changes in Italy (1974-2023)
- Regional variation in Excess Mortality During COVID-19 - A Comparative Study of Italy, Spain, and France
