1) Meccanismi di formazione del prezzo, modelli di market impact, optimal execution, modelli matematici e statistici di limit order book
2) Reti finanziarie e rischio, rischio sistemico nel mercato interbancario e dovuto a crisi di liquidità, inferenza di modelli statici e dinamici di network
3) Dinamica ad alta frequenza nei mercati finanziari, high frequency trading, stime e modelli econometrici ad alta frequenza, processi di Hawkes
4) Data science per la finanza, metodi di clustering unsupervised e loro validazione statistica