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Fabrizio Lillo

Professore ordinario

Dipartimento di Matematica

Settore scientifico disciplinare: SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Temi di ricerca

Parole chiave: Finanza quantitativa Finanza ad alta frequenza Microstruttura di mercato Financial networks Rischio sistemico Econometria finanziaria Data science per l'economia e la finanza

1) Meccanismi di formazione del prezzo, modelli di market impact, optimal execution, modelli matematici e statistici di limit order book

2) Reti finanziarie e rischio, rischio sistemico nel mercato interbancario e dovuto a crisi di liquidità, inferenza di modelli statici e dinamici di network

3) Dinamica ad alta frequenza nei mercati finanziari, high frequency trading, stime e modelli econometrici ad alta frequenza, processi di Hawkes

4) Data science per la finanza, metodi di clustering unsupervised e loro validazione statistica

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