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Fabrizio Lillo

Professore ordinario

Dipartimento di Matematica

Settore scientifico disciplinare: SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Pubblicazioni

Rambaldi, Marcello; Pennesi, Paris; Lillo, Fabrizio, Modeling foreign exchange market activity around macroeconomic news: Hawkes-process approach, «PHYSICAL REVIEW E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS», 2015, 91, pp. 012819 - 012833 [articolo]

Curato, Gianbiagio; Lillo, Fabrizio, Modeling the coupled return-spread high frequency dynamics of large tick assets, «JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS: THEORY AND EXPERIMENT», 2015, 2015, pp. 01028 - 01056 [articolo]

Bormetti, Giacomo; Calcagnile, Lucio Maria; Treccani, Michele; Corsi, Fulvio; Marmi, Stefano; Lillo, Fabrizio, Modelling systemic price cojumps with Hawkes factor models, «QUANTITATIVE FINANCE», 2015, 15, pp. 1137 - 1156 [articolo]

di Iasio Giovanni; Gallegati Mauro; Lillo Fabrizio; Mantegna Rosario N., Special issue of Quantitative Finance on ‘Interlinkages and Systemic Risk’, «QUANTITATIVE FINANCE», 2015, 15, pp. 587 - 588 [articolo]

Lillo Fabrizio; Pirino Davide, The impact of systemic and illiquidity risk on financing with risky collateral, «JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL», 2015, 50, pp. 180 - 202 [articolo]

Bargigli L.; di Iasio G.; Infante L.; Lillo F.; Pierobon F., The multiplex structure of interbank networks, «QUANTITATIVE FINANCE», 2015, 15, pp. 673 - 691 [articolo]

Tóth Bence; Palit Imon; Lillo Fabrizio; Farmer J. Doyne, Why is equity order flow so persistent?, «JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL», 2015, 51, pp. 218 - 239 [articolo]

Lunardi José T.; Miccichè Salvatore; Lillo Fabrizio; Mantegna Rosario N.; Gallegati Mauro, Do firms share the same functional form of their growth rate distribution? A statistical test, «JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL», 2014, 39, pp. 140 - 164 [articolo]

Gurtner Gérald; Vitali Stefania; Cipolla Marco; Lillo Fabrizio; Mantegna Rosario Nunzio; Miccichè Salvatore; Pozzi Simone, Multi-scale analysis of the European airspace using network community detection, «PLOS ONE», 2014, 9, pp. 94414 - 94430 [articolo]

Curato Gianbiagio; Lillo Fabrizio, Multiscale Model Selection for High-Frequency Financial Data of a Large Tick Stock by Means of the Jensen–Shannon Metric, «ENTROPY», 2014, 16, pp. 567 - 581 [articolo]

Taranto, D.E.; Bormetti, G.; Lillo, F., The adaptive nature of liquidity taking in limit order books, «JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS: THEORY AND EXPERIMENT», 2014, 2014, Article number: P06002, pp. P06002-1 - P06002-38 [articolo]

Gabriele La Spada; Fabrizio Lillo, The effect of round-off error on long memory processes, «STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS», 2014, 18, pp. 445 - 482 [articolo]

Bongiorno C.; Mantegna R.N.; Miccichè S.; Gurtner G.; Lillo F.; Valori L.; Ducci M.; Monechi B.; Pozzi S., An Agent Based Model of Air Traffic Management, in: Proceedings on the Third SESAR Innovation Days Conference, 2013, pp. 1 - 9 (atti di: Third SESAR Innovation Days Conference, Stockholm (Svezia), 26-28 Nov 2013) [Contributo in Atti di convegno]

Strano E; Zanin M; Estrada E; Lillo F, Editorial: Spatially Embedded Complex Networks, «THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. SPECIAL TOPICS», 2013, 215, pp. 1 - 4 [articolo]

J. Doyne Farmer; Austin Gerig; Fabrizio Lillo; Henri Waelbroeck, How efficiency shapes market impact, «QUANTITATIVE FINANCE», 2013, 13, pp. 1743 - 1758 [articolo]

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