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Fabio Gobbi

Professore a contratto

Dipartimento di Scienze Aziendali

Dipartimento di Scienze Economiche

Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati"

Tutor didattico

Dipartimento di Scienze Aziendali

Didattica

Tesi assegnate

Ultime tesi seguite dal docente

Tesi di Laurea Magistrale

I modelli Arch e Garch
Il Value at Risk nella gestione del rischio di mercato: metodi di stima e confronto tra Intesa Sanpaolo e UniCredit sul rischio di tasso di interesse
Il Value at Risk nella gestione del rischio di mercato: un’analisi empirica di tre indici azionari in differenti regimi di volatilità.