Elena Bandini

La mia attività di ricerca riguarda i seguenti temi.

• Calcolo stocastico per processi a salti (in particolare, calcolo stocastico per processi di tipo Weak Dirichlet discontinui tramite l'approccio di regolarizzazione e applicazioni all'hedging finanziario).

• Controllo ottimo stocastico con applicazioni finanziarie (in particolare, controllo ottimo per processi discontinui guidati da misure aleatorie).

• Filtraggio stocastico, problemi di controllo con osservazione parziale e allargamento di filtrazioni, con applicazioni alla finanza matematica.

• Equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman (in particolare, equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman di tipo integro-differenziale, sia in dimensione finita che infinita, e le loro soluzioni sia classiche che di viscosità).

• Equazioni differenziali stocastiche retrograde (in particolare, formule di Feynman-Kac non-lineari, metodo della randomizzazione del controllo, ed equazioni differenziali stocastiche retrograde guidate da misure aleatorie).