Econometria Bayesiana
- Algoritmi Monte Carlo sequenziali per modelli state-space
- Algoritmi Markov Chain Monte Carlo (MCMC)
Econometria dei Mercati Finanziari
- Modelli a Volatilità Stocastica (SV):
- Modelli SV con componenti di salto
- Asimmetria e code pesanti nei rendimenti
- Aspetti computazionali per l'inferenza con particolare
attenzione a tecniche MCMC e algoritmi Monte Carlo
sequenziali).
- Modelli non lineari (a cambi di regime) e a memoria lunga
(ARFIMA) per la previsione della volatilità realizzata.
Econometria delle Serie Storiche Macroeconomiche
- Modelli a cambi di regime per l'analisi delle politiche
monetarie e fiscali;
- Stima bayesiana di modelli DSGE (Dynamic Stochastic General
Equilibrium Models) e modelli di tipo state-space;
Econometria Bayesiana
- Algoritmi Monte Carlo sequenziali per modelli state-space
- Algoritmi Markov Chain Monte Carlo
Econometria dei Mercati Finanziari
- Modelli a Volatilità Stocastica (SV):
- Modelli SV con componenti di salto
- Asimmetria e code pesanti nei rendimenti
- Aspetti computazionali per l'inferenza con particolare
attenzione a tecniche MCMC e algoritmi Monte Carlo
sequenziali).
- Modelli non lineari (a cambi di regime) e a memoria lunga
(ARFIMA) per la previsione della volatilità realizzata.
Econometria delle Serie Storiche Macroeconomiche
- Modelli a cambi di regime per l'analisi delle politiche
monetarie e fiscali;
- Stima bayesiana di modelli DSGE (Dynamic Stochastic General
Equilibrium Models) e modelli di tipo state-space;
