Contatti:
Luogo di nascita: Perugia, Italia
Nazionalità: Italiano
E-mail: beniamino.sartini2@unibo.it
Posizione attuale:
(2023 - Presente) studente di dottorato in Scienze Statistiche all'Università di Bologna.
(2024 - Presente) Tutor per la Summer School, M.Sc in Greening Energy Market and Finance, Università di Bologna.
(2024 - Presente) Tutor del corso della professoressa Silvia Romagnoli, Advanced Risk and Portfolio Management (ARPM), M.Sc in Quantitative Finance e Greening Energy Market and Finance, Università di Bologna.
Posizioni precedenti:
(2023) Visual Data Science ad ARPM.co.
Educazione:
(2020 – 2022) Laurea magistrale in Quantitative Finance, Università di Bologna, Italia.
(2017 – 2020) Laurea triennale in Scienze Statistiche (curriculum Economia e Impresa), Università di Bologna, Italia.
Esperienza didattica:
(2025) Tutor, Reassessment of real analysis and advanced differential calculus, Università di Bologna.
(2025) Tutor, Mathematics, Camplus college, Bologna.
(2024) Teaching Assistant, Reassessment of real analysis and advanced differential calculus, Università di Bologna.
(2024) Tutor, Statistics and Analysis I, Camplus college, Bologna.
(2023) Tutor, Statistical Inference, Camplus college, Bologna.
(2023) Tutor, Econometrics, Camplus college, Bologna.
Presentazioni a convegni:
(May 2026) Seminario, Intensive Programme delle M.Sc. in Quantitative Finance e Greening Energy Market and Finance, Università di Bologna.
(Feb 2026) Solar Energy Risks: Spatial Stochastic Radiation Modeling and Optimal Hedging Strategies, Energy Finance Italia 11, Università di Padova.
(Jan 2026) Solar Energy Risks: Spatial Stochastic Radiation Modeling and Optimal Hedging Strategies, FinGeo 4th, Università di Bologna.
(Jan 2025) Seminario, Leveraging CAMS Data Financial Contracts to Hedge Against Cloudiness Risk in Solar Power Production, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Bologna.
(Jan 2025) A fuzzy-and-fair framework for solar irradiance modeling and derivative pricing: Bridging photovoltaic production risk and climate-linked finance. Workshop - Just Energy Transition (JET), Università di Venezia.
(Apr 2025) Solar Energy Risks: Stochastic Radiation Modelling and Optimal Hedging Strategies`. XXVI Workshop in Quantitative Finance, Università di Palermo.
(May 2025) Solar Energy Risks: Stochastic Radiation Modelling and Optimal Hedging Strategies. Workshop - Just Energy Transition (JET), Università di Bologna.
(Feb 2025) Solar Energy Risks: Stochastic Radiation Modelling and Optimal Hedging Strategies. Energy Finance 10, Università della Tuscia. Vincitore del EFI Price Best Paper Award.
(Apr 2024) A Fuzzy Approach to Volumetric Risk Management in Solar Power Production. XXV Workshop in Quantitative Finance, Università di Bologna.
(Feb 2024) A Fuzzy Approach to Volumetric Risk Management in Solar Power Production. Energy Finance 9, Università di Bari.
