Articoli:
Un modello multifattoriale della struttura a termine dei tassi di interesse, Economia, Società e Istituzioni, Gennaio – Aprile 1996
Pricing Bonds and Bond Options with Default Risk, (con E. Barone e G. Barone-Adesi), Journal of European Financial Management, Giugno 1998
Vanna-Volga method for implied volatilities: tractability and robustness (con F. Mercurio). Risk Magazine, Gennaio, 2007
Smile Consistent CMS Adjustment in Closed From: Introducing the Vanna-Volga Approach (con F. Mercurio and M. Tarenghi), in Modelling Interest Rates, Risk Books, 2009
Building Implied Volatility Surfaces from the Available Market Quotes: A Unified Approach (con Fabio Mercurio), in Volatility as an Asset Class, Risk Books, 2007.
The Impossibility of DVA Replication, Risk Magazine, 2012
i lavori non pubblictai e più recenti sono disponibili su ssrn.com e iasonltd.com
Libri:
FX Options and Smile Risk, Wiley, 2009.
Measuring and Managing Liquidity Risk, Wiley, 2011