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Antonio Castagna

Professore a contratto

Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati"

Pubblicazioni

Articoli:

Un modello multifattoriale della struttura a termine dei tassi di interesse, Economia, Società e Istituzioni, Gennaio – Aprile 1996

Pricing Bonds and Bond Options with Default Risk, (con E. Barone e G. Barone-Adesi), Journal of European Financial Management, Giugno 1998

Vanna-Volga method for implied volatilities: tractability and robustness (con F. Mercurio). Risk Magazine, Gennaio, 2007

Smile Consistent CMS Adjustment in Closed From: Introducing the Vanna-Volga Approach (con F. Mercurio and M. Tarenghi), in Modelling Interest Rates, Risk Books, 2009

Building Implied Volatility Surfaces from the Available Market Quotes: A Unified Approach (con Fabio Mercurio), in Volatility as an Asset Class, Risk Books, 2007.

The Impossibility of DVA Replication, Risk Magazine, 2012

i lavori non pubblictai e più recenti sono disponibili su ssrn.com e iasonltd.com

 

Libri:

FX Options and Smile Risk, Wiley, 2009.

Measuring and Managing Liquidity Risk, Wiley, 2011


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