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Antonio Castagna

Professore a contratto

Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati"

Nota biografica

Professore a contratto all'Università di Bologna, il suo ambito di ricerca si concentra sulla valutazione dei derivati, inclusi tutti gli aggiustamenti dovuti al rischio di finanziamento e di credito (xVAs), nella gestione del rischio di mercato e di credito, nell'ALM e nella modellistica del rischio comportamentale dei prodotti bancari.

E' fondatore e associato della società di consulenza Iason Consulting ltd, dove lavora sulla definizione di modelli per prezzare derivati complessi e per misurare i rischi di credito, mercato e liquidità- In passato è stato in Banca IMI, a Milano, tra il 1999 e il 2006, dove prima ha lavorato come market maker su cap/floor e swaption; e successivamente ha costituito il dipartimento di Opzioni su Cambi, di cui è stato il responsabile. Ha iniziato la sua carriera a Lussemburgo, in IMI Bank, nel dipartimento di Risk Control. Ha scritto numerosi articoli su varie argomenti, incluso derivati su crediti, gestione del rischio di opzioni esotiche e smile di volatilità. E' autore di due libri: “FX Options and Smile Risk” e “Measuring and Managing Liquidity Risk” entrambi editi da Wiley. Vai al Curriculum

Contatti

E-mail:
antonio.castagna2@unibo.it
Tel:
+39 02 8834443

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