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R. Barone; R. Cerqueti; A.G. Quaranta, A Stochastic Model for Financiers, UNIVERSITA' DI MACERATA, Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziar, 2007, pp. 16 . [libro]
R. Barone; A.G. Quaranta, Banking Competition, Switching Cost and Customer Vulnerability, in: Abstracts and Extended Papers, SIENA, LABSI- Università di Siena, 2007, pp. 180 - 199 (atti di: LABSI International Conference on Political Economy and Public Choice: Theory and Experiments, Siena, 27/29 Settembre) [Contributo in Atti di convegno]
S. Fedeli; A.G. Quaranta; E. Voltattorni, Basel 2: Firm's Scoring via Cluster Analysis and Artificial Neural Networks, in: Book of Short Papers, MACERATA, EUM, 2007, pp. 673 - 676 (atti di: Classification and Data Analysis 2007, Macerata, 12/14 Settembre) [Contributo in Atti di convegno]
R. Barone; A.G. Quaranta, Concorrenza Bancaria, Switching Cost e Vulnerabilità del Cliente., in: Banche Italiane: un'industria al bivio - Mercati, Consumatori e Governance, ROMA, Edibank, 2007, pp. 201 - 220 (Didicesimo Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano) [capitolo di libro]
A.G. Quaranta, Ottimizzazione Robusta e Selezione di Portafoglio, LECCE - UNIV. DEL SALENTO, Dip. di Scienze Economiche e Matematico Statistich, 2007, pp. 26 . [libro]
R. Cesari; A.G. Quaranta, Robust Optimization of CVaR and VaR: a comparison, in: Abstracts, LECCE, AMASES - Università di Lecce, 2007(atti di: XXXI Convegni AMASES, Lecce, 3/6 Settembre) [atti di convegno-abstract]
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A.G. Quaranta; A. Zaffaroni, Robust Optimization of a bi-criteria Model of Stochastic Programming, in: Atti del 30° Convegno (CD-ROM), TRIESTE, Università di Trieste, 2006(atti di: XXX Convegno AMASES, Trieste, 4/7 Settembre) [atti di convegno-abstract]
A.G. Quaranta, Robust Optimization of a Coherent Risk Measure, in: Abstracts, ROMA, Università di Roma "La Sapienza", 2006, pp. 66 - 68 (atti di: II International Conference on Management of Risk Factors in Economically Relevant Human Activities, Roma, 31 Agosto- 2 settembre) [Contributo in Atti di convegno]
A. G. Quaranta, Robust Optimization of Conditional Value at Risk and Portfolio Selection, in: III International Summer School on Risk Measurement and Control, ROMA, s.n., 2006, pp. -- - -- (atti di: III International Summer School on Risk Measurement and Control, Roma, 20/28 Giugno) [Contributo in Atti di convegno]
A.G. Quaranta; A. Zaffaroni, Robust Optimization of Conditional Value at Risk and Portfolio Selection, LECCE - UNIV. DEL SALENTO, Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico St, 2006, pp. 21 . [libro]
A. Lemmi; A.G. Quaranta; A. Viviani, La misura della produttività: questioni di metodo ed evidenze empiriche., SIENA, NIE, 2004, pp. 201 (Rapporti Tecnici - Economia e Fisco). [libro]
