Foto del docente

Anna Grazia Quaranta

Ricercatrice di altro ateneo

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Settore scientifico disciplinare: SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Pubblicazioni

M. Biasin; E. Giacomini; A.G. Quaranta, Quotazione a sconto, governance e regolamentazione dei fondi immobiliari italiani., «BANCARIA», 2010, 1, pp. 31 - 45 [articolo]

M. E. Bontempi; C. Lucarelli; C. Mazzoli; A. G. Quaranta, Reaction of the Italian Stock Exchange to Exogenous and Endogenous Events, «JOURNAL OF EMERGING MARKETS», 2010, 15(1), pp. 23 - 37 [articolo]

M. Biasin; A.G. Quaranta, Struttura del Capitale, Commissioni dei Gestori e Valore delle Quote dei Fondi Immobiliari Italiani., in: Abstracts and Extended Papers, MILANO, ERES, 2010, pp. 89 - 89 (atti di: XVII Annual Conference of the European Real Estate Society, Milano, Giugno 2010) [atti di convegno-abstract]

R. Cesari; A.G. Quaranta, Un Approccio Robusto Risk-based alla Gestione di Portafoglio., in: Abstracts, MACERATA, AMASES, 2010, pp. 131 - 134 (atti di: XXXIV Convegno AMASES, Macerata, 1/4 Settembre 2010) [atti di convegno-abstract]

M. Biasin; E. Giacomini; A.G. Quaranta, Italian public REITs' Governance and Regulatory Structure: Effects on NAV Discount, in: Abstracts and extended Papers, COPENAGHEN, ERES, 2009, pp. 110 - 133 (atti di: XVI Annual Conference European Real Estate Society - ERES 2009, Copenaghen, June) [Contributo in Atti di convegno]

R. Barone; A.G. Quaranta, Modelli di Rating Interno e Propensione al Rischio del Management, «BANCHE E BANCHIERI», 2009, 6, pp. 459 - 473 [articolo]

M.E. Bontempi; C. Lucarelli; C. Mazzoli; A.G. Quaranta, Reaction of the Italian Stock Exchange to exogenous and endogenous shocks: the eco of the sub-prime crisis and the introduction of "Book Profondo", in: Abstracts and Extended Papers, CHICAGO, MFA, 2009, pp. 200 - 221 (atti di: Meedwest Financial Association (MFA) 2009, Chicago, 4 March) [Contributo in Atti di convegno]

R. Cesari; A.G. Quaranta, Un Approccio Robusto risk-based alla Gestione di Portafoglio, in: Abstacts, ROMA, ABI, 2009, pp. 54 - 65 (atti di: Convegno ABI, Roma, 26 Giugno) [Contributo in Atti di convegno]

A.G. Quaranta, Attribuzione dello Scoring Aziendale nel contesto Basilea 2, «BANCHE E BANCHIERI», 2008, 2, pp. 125 - 137 [articolo]

R. Barone; A.G. Quaranta, Banking Competition, Switching Cost and Customer Vulnerability: tha case of South Italy, «THE ICFAI JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE», 2008, 1, pp. 6 - 27 [articolo]

R. Barone; A.G. Quaranta, Basilea 2: Rating Interno, Probabilità di Default e Componente Qualitativa del Rischio, in: Banche Italiane e Governo dei Rischi: Imprese, Famiglie, Regole, ROMA, Edibank, 2008, pp. 449 - 472 (Tredicesimo Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano) [capitolo di libro]

M. Biasin; A.G. Quaranta, Regulatory and Market Constraints' Effects on REITs' Capital Structure and Share Value. Debt Incentive and NAV Discount Effects, in: Abstracts and Extended Papers, KRAKOW, ERES, 2008, pp. 170 - 189 (atti di: XV Annual conference European Real Estate Society, Krakow, 18/21 Giugno) [Contributo in Atti di convegno]

R. Cesari; A.G. Quaranta, Robust CVaR Portfolio Management, in: Abstracts (CD-ROM), TRENTO, AMASES - Università di Trento, 2008(atti di: XXXII Convegno AMASES, Trento, 1/4 Settembre) [atti di convegno-abstract]

A.G. Quaranta; A. Zaffaroni, Robust Optimization of Conditional Value at Risk and Portfolio Selection, «JOURNAL OF BANKING & FINANCE», 2008, 32, pp. 2045 - 2056 [articolo]

R. Cesari; A.G. Quaranta, Robust Portfolio Management, in: Abstract Book (CD-ROM), LECCE, MTISD - Università del Salento, 2008, pp. 41 - 41 (atti di: MTISD 2008, Lecce, 18/20 Settembre) [atti di convegno-abstract]