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Luca Barzanti

Professore associato confermato

Dipartimento di Matematica

Settore scientifico disciplinare: SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Pubblicazioni

L. Barzanti; P. Foschi, Time changes and option pricing: non parametric estimation of the stochastic clock, in: Quaderni MatemateS, BOLOGNA, Università degli Studi di Bologna, 2009, pp. 1 - 11 [capitolo di libro]

Luca Barzanti; Mauro Gaspari; Davide Saletti, A Fuzzy Expert System for Individuating Fund Raising Strategies., 2008. [software]

L. Barzanti; P. Foschi, Log-normal mixtures in option pricing: non parametric calibration, in: Book of Abstracts, LONDON, Imperial College London, 2008, pp. 29 - 29 (atti di: 5th Internazional Conference on Computational Management Science, London, March 26-28, 2008) [atti di convegno-abstract]

L. Barzanti; C. Corradi; M. Nardon, On the efficient application of the repeated Richardson extrapolation technique to option pricing, «MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE», 2008, 2(1), pp. 1 - 19 [articolo]

L. Barzanti; N. Dragoni; A. Degli Esposti; M. Gaspari, Decision Making in Fund Raising Management: a Knowledge Based Approach, in: Applications and Innovations in Intelligent Systems, LONDRA, Spinger Verlag, 2007, pp. 189 - 201 (atti di: Twenty-seventh SGAI International Conference on Innovative Techniques and Applications of Artificial Intelligence, Cambridge (UK), 10-12 Dicembre 2007) [Contributo in Atti di convegno]

L. Barzanti; M. Corazza; P. Foschi, Option pricing with Levy-stable returns: an empirical investigation, in: Program and Abstracts, GENEVA, Department of Econometrics University of Geneva, 2007, pp. 23 - 23 (atti di: 4th International Conference on Computational Management Science, Geneva, April 20-22, 2007) [atti di convegno-abstract]

L. Barzanti; P. Foschi, Using cubic B-spline for pricing options on assets with log-stable dynamics, in: Atti del XXXI Convegno A.M.A.S.E.S., s.l, s.n, 2007, pp. 1 - 3 (atti di: XXXI Convegno Nazionale A.M.A.S.E.S., Lecce, 3-6 settembre) [atti di convegno-abstract]

L. Barzanti; C. Corradi; M. Nardon, An efficient application of the repeated Richardson extrapolation technique to option pricing, in: AMASES 2006. Atti del 30° Convegno, TRIESTE, AMASES, 2006(atti di: Convegno Nazionale AMASES., Trieste, 4-7 Settembre 2006) [atti di convegno-abstract]

L. Barzanti; S. Fabbri, Gli scacchi come strumento per la didattica della matematica, «QUADERNI DI RICERCA IN DIDATTICA», 2006, 16, pp. 133 - 148 [articolo]

L. Barzanti; L. Pieressa, Soluzioni tecnologiche per la gestione del fund raising: un'analisi comparativa., in: Working Paper, FORLÌ, Fac. di Economia Università di Bologna Sede Forlì, 2006, pp. 2 - 13 [capitolo di libro]

L. Barzanti; M. Bianchi, Stabilizzazione delle relazioni interaziendali e apprendimento organizzativo: modelli quantitativi, in: Quaderno del Dipartimento, BOLOGNA, MatemateS, 2006, pp. 1 - 19 [capitolo di libro]

L. Barzanti; C. Corradi, On the computation of upper approximations to ultimate ruin probabilities in case of DFR claimsize distributions., «STATISTICA», 2005, LXV, n. 2, pp. 219 - 225 [articolo]

L. Barzanti; M. Bianchi, Stabilizzazione delle relazioni interaziendali e apprendimento organizzativo, «ECONOMIA AZIENDALE 2000 WEB», 2004, 1, pp. 1 - 21 [articolo]

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