Come creare da soli il proprio trading system
3 passi verso l’automatizzazione dei sistemi
Sono molti gli investitori che, magari dopo una lunga esperienza nel trading discrezionale, passano al trading sistematico. E sono altrettanti quelli che sviluppano poi il desiderio di creare da soli i propri Trading System. Da qui la nostra prima domanda: siamo favorevoli o contrari all’automatizzazione dei sistemi “fai da te”? È possibile? Può portare a risultati efficaci? La risposta è “dipende”.
Un'occasione utile per approfondire la creazione dei trading systems è il convegno annuale di Algoritmica: https://www.algoritmica.pro/convegno-italiano-trading-systems/
Trading System “fai da te”: quando è negativo
La discriminante è il significato che diamo all’espressione “fai da te”. Se la interpretiamo come arte dell’arrangiarsi alla meglio con ciò che si ha già pronto a disposizione, probabilmente non andremo lontano. Improvvisazione e trading non vanno d’accordo: un colpo fortunato può capitare a tutti, ma per ottenere risultati ripetibili e significativi serve una pianificazione ben calcolata.
Ciò vale a maggior ragione se parliamo di trading sistematico e di automatizzazione. Il motivo è semplice: in questo caso, alla preparazione in materia di finanza si aggiungono specifiche competenze tecnico-informatiche e strategiche. Queste non si estraggono dal cilindro magico: non si possono banalmente intuire o acquisire a colpi di tentativi, azzardando tempo e capitale.
Trading System “fai da te”: quando è positivo
Se con “fai da te” intendiamo invece il rendersi indipendenti e consapevoli nell’automatizzazione dei sistemi, allora ben venga. Essere in grado di comprendere e ricreare il meccanismo di un Trading System da sé è sempre un vantaggio: ci libera dall’obbligo di affidarci ciecamente ad altri e ci offre la possibilità di scegliere – in maniera informata – se e in che misura agire per conto nostro.
Questa autonomia deve per forza essere il risultato di un percorso, non può essere una rivelazione istantanea. Imparare ad automatizzare un sistema implica avere il controllo su tutto il processo di implementazione e gestione. Significa acquisire padronanza su teoria e pratica; vuol dire anche elaborare e applicare un metodo rigoroso all’intero processo. Da dove cominciare?
Passo 1: fissare le tappe del percorso
Se l’obiettivo è imparare ad automatizzare un sistema, il primo passo è stabilire quali e quante operazioni dobbiamo svolgere per arrivarci. Dobbiamo insomma conoscere l’elenco dei capitoli da studiare. L’automatizzazione di un sistema si compone di diverse fasi, che partono dalla pianificazione della strategia e finiscono con l’amministrazione del robot di trading che la mette in pratica.
Volendo schematizzare il processo, possiamo individuare 7 nodi fondamentali:
- l’elaborazione dell’idea
- la programmazione del Trading System
- il backtest
- l’ottimizzazione del sistema
- la creazione di un portafoglio
- la gestione dell’autotrading
Ciascuno di questi step coinvolge l’approfondimento di diversi aspetti; alcuni sono generali, ad esempio la capacità di interpretare i dati di mercato, altri sono specifici, come la scrittura di codice informatico per la programmazione. Alcune tappe risulteranno più impegnative di altre, ma tutte hanno un ruolo fondamentale nell’imparare ad automatizzare i sistemi.
Passo 2: investire il giusto tempo
Il tempo necessario per imparare tutto quel che c’è da sapere sui 7 capitoli dell’automatizzazione dei sistemi dipende da diversi fattori, primo fra tutti il livello di partenza. È chiaro che una persona completamente digiuna di trading avrà bisogno di un tempo più lungo rispetto a chi se ne occupa da un po’ e ha magari già messo mano su una piattaforma di trading.
Tuttavia, una cosa resta certa: poche ore non sono mai sufficienti. Per automatizzare un Trading System e verificare che sia pronto per andare a mercato bisogna apprendere e digerire una grande quantità di nozioni. Questo si ottiene non solo con lo studio teorico, ma anche – e soprattutto – attraverso l’esercizio, con simulazioni ed esperienze pratiche. Ecco perché la preparazione di un trader capace di automatizzare i propri sistemi richiede in media diversi mesi.
Non dimentichiamo inoltre che, anche terminato il percorso di formazione iniziale, periodicamente sarà necessario dedicare del tempo agli aggiornamenti. Il trading e le tecnologie utilizzate per la sua automatizzazione sono in continuo cambiamento, progrediscono e si rinnovano. Per mantenere costante la validità del nostro trading è quindi fondamentale restare al passo con questa evoluzione.
Passo 3: scegliere con attenzione le fonti
Per non buttare via inutilmente tempo e soldi è importante fare due valutazioni riguardo la nostra preparazione: una sulla forma e l’altra sulla qualità delle fonti. Quanto alla prima, dovremo considerare quale sia la modalità di studio per noi più funzionale. Alcune persone, ad esempio, preferiscono imparare attraverso manuali e monografie; altre scelgono invece di frequentare un corso formativo.
Chi sceglie di procedere come autodidatta ha il vantaggio di poter gestire liberamente le proprie tempistiche e i ritmi di apprendimento. Per portare avanti il percorso servono però grandi dosi di fermezza e determinazione nel raggiungimento dell’obiettivo. Inoltre, in materia di autotrading, il materiale pubblicato non è molto né sempre facilmente reperibile.
Frequentare un corso permette di essere guidati nell’apprendimento da specialisti competenti, a disposizione per illustrare ogni tematica e fornire sia esempi che fonti di supporto alla didattica. Nel confronto con relatori e colleghi abbiamo inoltre l’opportunità di verificare lo stato di avanzamento della nostra preparazione e di ricevere stimoli efficaci per migliorare.
L’affidabilità e l’autorevolezza delle fonti è essenziale in qualunque forma, non importa se ci rivolgiamo a pubblicazioni a stampa, a materiale web o ad una realtà che eroga formazione. Un metodo infallibile per identificarle a priori non esiste. Un valido consiglio, però, è quello di verificare il curriculum di autori e insegnanti e ascoltare le opinioni di altri trader a riguardo, di privilegiare chi può dimostrare esperienza concreta sul campo e diffidare da chi promette risultati lampo e guadagni facili.
La proposta di ALGORITMICA.pro
L’offerta formativa per autotrader elaborata da Algoritmica.pro, quest’anno alla diciassettesima edizione, è solo uno degli strumenti ad oggi disponibili sul mercato per imparare ad automatizzare i sistemi. Si distingue però dalle altre per il fatto di unire studio individuale, percorso in aula e aggiornamenti periodici in un’unica proposta.
Il percorso Diventare Quant Trader inizia infatti con una fase preparatoria, da svolgere in autonomia, su materiali e strumenti elaborati ad hoc e forniti al momento dell’iscrizione. La parte centrale, fortemente pratica, prevede corsi in aula e sessioni di affiancamento in simulato. Infine, ad ogni iscritto è garantito l’accesso alla piattaforma formativa online e alle edizioni successive del corso, così da supportare un aggiornamento continuo.
Il programma, messo a punto da trader esperti e docenti universitari, ha alle spalle molti anni di perfezionamento. Evitando il nozionismo privo di valore pratico, trasferisce una base di competenze tecniche e scientificamente comprovate per diventare Quant Trader: investitori che trasformano il trading in un progetto imprenditoriale serio e guadagnano sui mercati attraverso sistemi automatici personalizzati ed efficaci.
Anche quest'anno è il Comune di Bologna ha patrocinato il convegno italiano dei trading systems, evento gratuito che si svolgerà il 15 settembre nella Cappella Farnese di Palazzo D'Accursio: https://www.algoritmica.pro/convegno-italiano-trading-systems/
