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Andrea Cosso

Ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior)

Dipartimento di Matematica

Settore scientifico disciplinare: MAT/06 PROBABILITA E STATISTICA MATEMATICA

Temi di ricerca

Parole chiave: Controllo ottimo stocastico Equazioni differenziali stocastiche retrograde Formule di Feynman-Kac non lineari Equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman(-Isaacs) Soluzioni di viscosità Giochi a campo medio

La mia attività di ricerca si svolge nell'ambito dell'analisi stocastica e della teoria delle equazioni alle derivate parziali. In particolare, riguarda i seguenti temi:

  • Controllo ottimo stocastico (giochi differenziali stocastici, giochi a campo medio, controllo ottimo di tipo McKean-Vlasov, controllo robusto)
  • Equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman(-Isaacs) (soluzioni nel senso della viscosità, equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman sullo spazio di Wasserstein, equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman su spazi di cammini)
  • Equazioni differenziali stocastiche retrograde (metodo della randomizzazione, formula di Feynman-Kac non lineare)

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