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Andrea Cosso

Professore associato

Dipartimento di Matematica

Settore scientifico disciplinare: MAT/06 PROBABILITA E STATISTICA MATEMATICA

Temi di ricerca

Parole chiave: Controllo ottimo stocastico Equazioni differenziali stocastiche retrograde Formule di Feynman-Kac non lineari Equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman(-Isaacs) Soluzioni di viscosità Giochi a campo medio

La mia attività di ricerca rientra nell'ambito dell'analisi stocastica e della teoria delle equazioni alle derivate parziali. In particolare, riguarda i seguenti temi.

  • Controllo ottimo stocastico (in particolare, controllo ottimo di equazioni differenziali stocastiche "path-dependent", controllo ottimo di tipo McKean-Vlasov o "mean field", "mean field games").
  • Equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman(-Isaacs) (in particolare, equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman sullo spazio di Wasserstein o su spazi di cammini e loro soluzioni di viscosità).
  • Equazioni differenziali stocastiche retrograde (in particolare, formule di Feynman-Kac non-lineari e metodo della randomizzazione del controllo).

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